★股指期货行情简评：
　　市场呈上涨走势。分行业看，电子和非银金融贡献了沪深300指数的主要涨幅，银行和电子贡献了上证50指数的主要涨幅，电子和有色金属贡献了中证500指数的主要涨幅，电子和通信贡献了中证1000指数的主要涨幅。
　　各品种成交环比下跌、基差走弱，IC和IM维持深贴水状态。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　基差震荡，IC、IM维持深度贴水。当前基差环境由中性空头套保需求驱动，市场没有大幅波动的情况下贴水环境有一定持续性，继续建议用右侧的思路对待跨期套利交易与展期，维持多近空远的正套方向推荐，待观察到跨期价差与基差出现反转后再切向多远空近。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周各策略净值持平，年化基差率、正套和动量策略上周分别盈利0.3%、0.5%、0.5%。
　　跨品种套利时序策略信号转向多小盘空大盘。上周合成策略盈利0.2%。最新信号IC/IF建议50%仓位多IC空IF、IM/IC建议100%仓位多IM空IC。
　　跨品种套利截面策略上周亏损0.14%。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略不同模型上周表现分化，单因子等权、OLS、XGB上周分别亏损0.5%、盈利0.1%、亏损1.3%。最新信号OLS模型看空各指数；XGB模型看空上证50、沪深300、中证500，看多中证1000。