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>> 海通证券-高频选股因子周报:高频因子经历艰难的一周-231015
上传日期:   2023/10/15 大小:   2120KB
格式:   pdf  共21页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,袁林青
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高频偏度因子。本周(特指2023.10.09-2023.10.13,下同)、10月及2023年的多空收益率分别为-1.41%、-1.41%以及3.24%。
  下行波动占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-0.96%、-0.96%以及3.15%。
  开盘后买入意愿占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-2.08%、-2.08%以及9.02%。
  开盘后买入意愿强度因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-2.84%、-2.84%以及8.63%。
  开盘后大单净买入占比因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-1.27%、-1.27%以及6.93%。
  开盘后大单净买入强度因子。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-1.58%、-1.58%以及6.84%。
  深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为0.06%、0.06%以及37.69%。
  深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-0.50%、-0.50%以及33.73%。
  深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-1.45%、-1.45%以及34.08%。
  深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-1.20%、-1.20%以及29.03%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-4.49%、-4.49%以及51.68%。
  深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、10月及2023年的多空收益率分别为-4.14%、-4.14%以及53.85%。
  周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、10月及2023年的超额收益分别为0.59%、0.59%以及18.02%。
  周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、10月及2023年的超额收益分别为-0.61%、-0.61%以及21.81%。
  风险提示:因子失效风险、流动性风险
  
 
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