多因子组合表现。上周（2023年9月22日至2023年9月28日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-1.88%、-0.25%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-1.72%、-1.32%、-0.14%、0.40%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-1.74%、-0.11%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-1.53%，同期沪深300指数收益率为-1.32%，超额收益为-0.20%；中证500增强组合收益率为-0.51%，同期中证500指数收益率为-0.14%，超额收益为-0.37%；中证1000增强组合收益率为0.09%，同期中证1000指数收益率为0.40%，超额收益为-0.31%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-0.06%，同期股票型基金总指数收益率为1.33%，超额收益为-1.39%。2023年9月以来（2023年8月31日至2023年9月28日，下同），组合累计收益率为1.36%，超额收益为3.32%。2023年以来（2022年12月30日至2023年9月28日，下同），组合累计收益率为-10.52%，超额收益为-5.71%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为0.57%，同期沪深300指数收益率为-1.32%，超额收益为1.89%。2023年9月以来，组合累计收益率为1.34%，超额收益为3.35%。2023年以来，组合累计收益率为-6.83%，超额收益为-2.12%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为0.39%，同期沪深300指数收益率为-1.32%，超额收益为1.71%。2023年9月以来，组合累计收益率为1.04%，超额收益为3.05%。2023年以来，组合累计收益率为14.34%，超额收益为19.05%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.36%，同期沪深300指数收益率为-1.32%，超额收益为1.68%。2023年9月以来，组合累计收益率为-0.49%，超额收益为1.52%。2023年以来，组合累计收益率为18.86%，超额收益为23.56%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为0.22%、2.46%；同期，微盘股指数收益率为1.34%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-1.12%、1.12%。2023年9月以来，两个组合累计收益率分别为-0.68%、8.06%，超额收益分别为-3.01%、5.73%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为15.39%、37.62%，超额收益分别为-21.62%、0.61%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为0.70%，同期微盘股指数收益率为1.34%，超额收益为-0.64%。2023年9月以来，组合累计收益率为0.22%，超额收益为-2.11%。2023年以来，组合累计收益率为32.71%，超额收益为-4.30%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高盈利、高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。