证券的交易数据蕴藏丰富的信息。根据海通量化团队前期发布的专题报告《选股因子系列研究（五十六）——买卖单数据中的Alpha》和《选股因子系列研究（五十七）——基于主动买入行为的选股因子》研究发现，大额买入或资金净流入较高的证券，后期表现更好。本报告旨在通过交易明细数据构建相关指标，跟踪个股、指数、行业和ETF的大额买入和净主动买入，以期从微观角度捕捉投资者行为。
　　个股大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：光大嘉宝、普邦股份、瀚叶股份、南国置业、腾达建设。（本周报中，近5个交易日特指20230911至20230915。）个股净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的个股为：通源环境、百奥泰、兴源环境、中国东航、江苏银行。
　　行业大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：银行、综合金融、钢铁、煤炭、综合。
　　行业净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的中信一级行业为：医药、纺织服装、钢铁、商贸零售、消费者服务。
　　ETF大额买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：招商中证红利ETF、南方中证500ETF、南方中证申万有色金属ETF、广发中证基建工程ETF、广发中证传媒ETF。
　　ETF净主动买入跟踪。近5个交易日排名前5的ETF为：华宝中证医疗ETF、华泰柏瑞红利ETF、华宝中证银行ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、易方达沪深300非银ETF。
　　风险提示。因子失效风险，模型误设风险，市场系统性风险。