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>> 海通证券-绝对收益产品及策略周报-230918
上传日期:   2023/9/18 大小:   971KB
格式:   pdf  共10页 来源:   海通证券
评级:   -- 作者:   冯佳睿,黄雨薇
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固收+产品业绩跟踪。截至2023.09.15,全市场共有1255只固收+基金,规模合计19975.83亿元。本周(2023.09.11-2023.09.15,下同)共发行3只新产品。混合债券型一级基金、混合债券型二级基金、偏债混合型基金、灵活配置型基金、债券型FOF基金和混合型FOF基金本周的业绩中位数分别为分别为0.07%、0.00%、-0.08%、-0.04%、0.03%、-0.05%,保守型、稳健型和激进型的基金业绩中位数分别为0.06%、-0.05%、-0.08%。截至2023.09.15,共有11只固收+产品的净值创历史新高。
  固收+组合表现。截至2023.09.15,保守型固收+FOF、均衡型固收+FOF、激进型固收+FOF本周的区间收益分别为0.08%、0.08%、-0.26%,最大回撤分别为-0.02%、-0.07%、-0.26%;上月(2023.08.15-2023.09.15)的区间收益分别为-0.13%、-0.32%、-0.81%,最大回撤分别为-0.36%、-0.52%、-0.95%;年初至今(2023.01.03-2023.09.15)的区间收益分别为1.40%、2.51%、2.38%,最大回撤分别为-0.98%、-0.99%、-1.90%。
  风险提示。因子失效风险,模型误设风险,历史统计规律失效风险。
 
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