多因子组合表现。上周（2023年9月28日至2023年10月13日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为-1.95%、-2.44%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为-0.72%、-0.71%、-1.01%、0.05%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为-0.94%、-1.43%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为-1.60%，同期沪深300指数收益率为-0.71%，超额收益为-0.89%；中证500增强组合收益率为-2.07%，同期中证500指数收益率为-1.01%，超额收益为-1.06%；中证1000增强组合收益率为-0.49%，同期中证1000指数收益率为0.05%，超额收益为-0.54%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为-1.27%，同期股票型基金总指数收益率为0.44%，超额收益为-1.72%。2023年10月以来（2023年9月28日至2023年10月13日，下同），组合累计收益率为-1.27%，超额收益为-1.72%。2023年以来（2022年12月30日至2023年10月13日，下同），组合累计收益率为-11.66%，超额收益为-7.27%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-2.94%，同期沪深300指数收益率为-0.71%，超额收益为-2.24%。2023年10月以来，组合累计收益率为-2.94%，超额收益为-2.24%。2023年以来，组合累计收益率为-9.57%，超额收益为-4.19%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-2.11%，同期沪深300指数收益率为-0.71%，超额收益为-1.40%。2023年10月以来，组合累计收益率为-2.11%，超额收益为-1.40%。2023年以来，组合累计收益率为11.93%，超额收益为17.31%。
　　上周，GARP组合的周收益率为-2.70%，同期沪深300指数收益率为-0.71%，超额收益为-1.99%。2023年10月以来，组合累计收益率为-2.70%，超额收益为-1.99%。2023年以来，组合累计收益率为15.65%，超额收益为21.02%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-1.58%、-0.12%；同期，微盘股指数收益率为-2.75%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为1.17%、2.64%。2023年10月以来，两个组合累计收益率分别为-1.58%、-0.12%，超额收益分别为1.17%、2.64%。2023年以来，两个组合累计收益率分别为13.57%、37.46%，超额收益分别为-19.67%、4.22%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为0.80%，同期微盘股指数收益率为-2.75%，超额收益为3.55%。2023年10月以来，组合累计收益率为0.80%，超额收益为3.55%。2023年以来，组合累计收益率为33.77%，超额收益为0.53%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，大市值股票优于小市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。