研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231013星期五申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价367100367880368720371220前日收盘价371000371740372740375200涨跌3940390039603980沪深300涨跌幅107106107107成交量62434007405002177300337800持仓量99733001437300133046002269200持仓量增减-2115002607009910031600IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价249580249900250480252720前日收盘价251840252180252760255100涨跌上证502460246024802580涨跌幅099099099102成交量35031006562001490800226100持仓量503430096680063951001007900持仓量增减-80019950080600-23400IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价562120562320562160560960前日收盘价566580566560566320565100涨跌3860374037403860中证500涨跌幅069066066069成交量34460005099001309300478200持仓量80050001635500121265006763100持仓量增减-792200103900-185200-7200IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价604040603020602120599520前日收盘价609300608100607100604700涨跌5120496048004480中证1000涨跌幅085082080075成交量33395005100001239000491200持仓量5814800106870090909004852700持仓量增减-651500175600-16630010600IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值740340-020-1200前值780320200-1020二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值37023811436194598沪深300前两日值36675510209187668涨跌幅095上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值251439336646138上证50前两日值249086263743693涨跌幅094中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值56716410050119947中证500前两日值5629799064112202涨跌幅074中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值61044614545171668中证1000前两日值60594014360169349涨跌幅074行业能源原材料工业可选消费前值202015248744213653556171前2日值202114244188210898548305涨跌幅-005187131143行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2592131968194521980206787沪深300行业指数前2日值2584600964482514445206543涨跌幅029038146012行业电信业务公用事业前值273420218783前2日值272708217539涨跌幅026057三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值762150225024962前2日值345112519654465IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值40174113213661前2日值49581513953635IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值-584-604-844-2064前2日值-859-659-819-2019IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-1146-2346-3346-5746前2日值-1900-2920-3820-6420四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指国内外主要股指前值3107901016849649413201910前2日值3078961008489642773200390涨跌幅094083103076国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值182382132494664349611542503前2日值178931031936514376951546001涨跌幅193175-062-023五宏观信息1国家领导人强调进一步推动长江经济带高质量发展更好支撑和服务中国式现代化要协同推进降碳减污扩绿增长把产业绿色转型升级作为重中之重加快培育壮大绿色低碳产业积极发展绿色技术绿色产品提高经济绿色化程度增强发展潜力和后劲大力推动产业链供应链现代化接续实施增强制造业核心竞争力行动培育壮大先进制造业加快发展战略性新兴产业和未来产业促进数字经济和实体经济深度融合2多个部委三定方案出炉中共中央办公厅国务院办公厅发布通知调整工信部生态环境部国家卫健委和央行职责机构编制调整中国社会科学院职责其中央行主要职责调整方面不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室将其职责划入中央金融委员会办公室将对金融控股公司等金融集团日常监管职责划入国家金融监管总局将建立健全金融消费者保护基本制度职责划入国家金融监管总局央行机构设置调整方面宏观审慎管理局不再承担对金融控股公司等金融集团日常监管职责将金融市场司承担宏观信息的统筹互联网金融监管职责拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域相关职责划入宏观审慎管理局3超大特大城市正积极稳步推进城中村改造分三类推进实施一类是符合条件的实施拆除新建第二类是开展经常性整治提升第三类是介于第一第二类之间的实施拆整结合住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来已入库城中村改造项目162个住建部表示坚持多渠道筹措改造资金既可以由城市政府筹措资金也可以引入社会资金银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持4美国9月CPI涨幅超预期美国9月未季调CPI同比上升37预期36前值37季调后CPI环比升04预期03前值06剔除波动较大的食品和能源价格后美国9月核心CPI同比上升41符合预期前值43环比升03与预期及前值一致六行业信息1国务院副总理张国清出席2023世界航海装备大会开幕式张国清强调要大力发展先进制造业加快推进新型工业化为中国式现代化构筑强大物质技术基础中国愿同各方一道加强航海装备产业技术合作推动完善全球海事治理2商务部等九部门联合发布关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见系统部署推动汽车后市场高质量发展指导意见提出优化汽车消费金融服务鼓励金融机构在依法合规风险可控的前提下优化对汽车使用消费的金融服务3商务部回应欧盟计划对中国钢铁企业开展反补贴调查称坚决反对滥用贸易救济措施的单边主义和保护主义行径将密切关注欧行业信息方后续行动4工信部公布数据显示前三季度全国造船完工量3074万载重吨同比增长106造船完工量新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量487685和547以修正总吨计分别占460635和502均位居世界第一5国家邮政局在南京召开会议就规范快递市场秩序强化突出问题治理对中通圆通韵达申通极兔等5家快递企业总部开展集中行政指导会议强调要重点提升农村快递服务质量优化服务网络整改违规收费等突出问题七股指观点股指IHIF美股下跌上一交易日A股反弹中央汇金增持四大行上证50指数涨094沪深300指数涨095两市成交额083万亿元资金方面北向资金净流入6617亿元10月11日融资余额增加5057亿元至1533051亿元我们的消费正逐步恢复经济逐步恢复支撑股指市场对海外地缘政治风险敏感度下降我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2500-2700IF00波动区间3700-4000综合点评及操作建议股指IC和IM美股三大股指收跌道指收跌051纳指收跌063受汇金公司增持四大行股票影响A股高开上证指数重回3100点IC2310收涨069IM2310收涨085全A成交额小幅缩量至831821亿元沪股通净买入662亿元9月制造业PMI重回扩张区间一揽子化债方案加速落地宏观积极信号逐渐积累同时近期量能和外资均有回暖资金情绪有所提振市场底部有望逐渐夯实汇金增持四大行股票价值板块再现利好前期多IM空IH套利止盈离场IC2310预计波动区间5600-6100IM2310预计波动区间5900-6000声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改