研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231011星期三申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价369060369900370940373660前日收盘价366320367020368000370620涨跌-3060-3000-3120-3320沪深300涨跌幅-083-081-084-089成交量52435005797001803100289400持仓量104669001053300129898002218300持仓量增减-907500173900-153500-26000IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价250220250480250880253320前日收盘价248600248960249540251880涨跌上证50-1700-1680-1680-1660涨跌幅-068-067-067-065成交量31780004761001323800200700持仓量52005006973006337500972200持仓量增减-488500103700-117600-23000IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价565820566300565700565000前日收盘价563540563900563360561980涨跌-3120-2780-3000-3300中证500涨跌幅-055-049-053-058成交量30733005195001056400429700持仓量88469001287100122447006740900持仓量增减-597200174100-1599008500IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价605500604300603240601760前日收盘价603380602420601500599000涨跌-2440-2320-2240-2500中证1000涨跌幅-040-038-037-042成交量29619002287001208400480400持仓量630470069230090930004771600持仓量增减-537300-3800-6190051700IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值700360360-960前值840260480-1200二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值3657139916161939沪深300前两日值36847310215178072涨跌幅-075上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值248253287040997上证50前两日值249957276145053涨跌幅-068中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值5630378773104621中证500前两日值5658089003109095涨跌幅-049中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值60434814082164183中证1000前两日值60599713676151374涨跌幅-027行业能源原材料工业可选消费前值205142245287211150550208前2日值208695245457214763557464涨跌幅-170-007-168-130行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2576422942559514694203228沪深300行业指数前2日值2583505958404517248202695涨跌幅-027-165-049026行业电信业务公用事业前值270994218134前2日值272656218658涨跌幅-061-024三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值607130722874907前2日值587142724675187IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值34770712873627前2日值2635239233363IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值503863323-1057前2日值012492-108-808IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-968-1928-2848-5348前2日值-497-1697-2757-4237四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指国内外主要股指前值3075241005004640973198794前2日值3096921010696643409199861涨跌幅-070-056-038-053国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值176647331746534358241542352前2日值175174030994674335661512811涨跌幅084243052195五宏观信息1国务院新闻办公室发布共建一带一路构建人类命运共同体的重大实践白皮书白皮书显示10年来共建一带一路取得显著成效开辟世界经济增长新空间搭建国际贸易和投资新平台提升有关国家发展能力和民生福祉外交部表示会适时发布第三届一带一路国际合作高峰论坛举办具体时间2最高人民法院发布指导意见依法保护民营企业和企业家合法权益为维护统一公平诚信的市场竞争环境指导意见加强对平台企业垄断的司法规制依法打击虚假宣传商业诋毁等不正当竞争行为指导意见运用法治方式促进民营企业发展和治理强调有效拓宽中小微民营企业融资渠道依法规制民间借贷砍头息高息转本等乱象降低民营企业融资成本宏观信息3国家统计局表示为准确及时地监测和反映我国人口发展变化情况为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查4商务部部长王文涛会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时表示两国经济互补性远大于竞争性中美经贸关系本质是互利共赢双方发展进步完全可以成为对方机遇而不是挑战合作是两国唯一正确的选择六行业信息1工信部等四部门印发绿色航空制造业发展纲要2023-2035年到2025年使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用电动通航飞机投入商业应用电动垂直起降航空器实现试点运行氢能源飞机关键技术完成可行性验证坚持多技术路线并举积极探索绿色航空新领域新赛道2生态环境部要求开展工业噪声排污许可管理工作与现行排污许可管理要求保持一致明确工业噪声纳入排污许可管理要求指导地方依法有序开展排污许可证核发和开展排污登记管理工作2025年前完成工业噪声纳入排污许可证管理3国家邮政局表示今年以来邮政行业呈现高位运行态势主要指标保持两位数增速快递业务量单月破百亿件已成为常态为全面建行业信息设社会主义现代化国家开好局起好步作出行业应有的积极贡献4近日中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟陆朝阳刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所国家并行计算机工程技术研究中心合作成功构建了255个光子的量子计算原型机九章三号再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录5为加强电动自行车行业管理推动我国电动自行车行业健康可持续发展工信部消费品工业司研究起草电动自行车行业规范条件电动自行车行业规范公告管理办法向社会公开征求意见七股指观点股指IHIF美股上涨上一交易日A股冲高回落上证50指数跌068沪深300指数跌075两市成交额078万亿元资金方面北向资金净流出5470亿元10月09日融资余额增加11926亿元至1521626亿元我们的消费正逐步恢复经济逐步恢复支撑股指海外地缘政治风险短期加剧我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2500-2700IF00波动区间3700-4000综合点评及操作建议股指IC和IM美股三大股指集体收涨道指收涨04纳指涨058A股全天震荡走弱IC2310收跌055IM2310收跌040全A成交额小幅增至775313亿元沪股通净卖出5471亿元9月制造业PMI重回扩张区间国庆长假出行数据表现尚可近期一揽子化债方案加速落地宏观积极信号逐渐积累市场底部有望夯实中小盘成长超跌后性价比提升随着市场筑底有望迎来超跌反弹同时金融地产政策进入情绪钝化期短期难以看到进一步的相关政策利好看好后续中小盘成长风格的反弹多IM空IH套利继续持有IC2310预计波动区间5600-6100IM2310预计波动区间5900-6000声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改