研究报告全文：申万期货品种策略日报股指2023109星期一申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价372160373200374200376600前日收盘价370100371000372100374880涨跌-2360-2280-2280-1840沪深300涨跌幅-063-061-061-049成交量47606002565001559400264600持仓量10469300624400127641002144400持仓量增减-40410024200-1610049200IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价253660254000254720257000前日收盘价251060251600252080254500上证50涨跌-2580-2440-2640-2460涨跌幅-102-096-104-096成交量30031002590001121700175400持仓量53642004268006224800947800持仓量增减-20420023600-78800-5700IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价570000570120570000568840前日收盘价569500569500569000567940涨跌-1200-1380-1720-1460中证500涨跌幅-021-024-030-026成交量2611200304000946200402500持仓量9073800790100122273006679800持仓量增减-65700045600-121400-48900IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价605020604540603440601560前日收盘价607500606400605400603440涨跌156011401180980中证1000涨跌幅026019020016成交量31072002938001092300473500持仓量667370061530089262004671700持仓量增减-38700075000-255100-14700IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值900540000-1100前值1040340120-480二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值3689528522153500沪深300前两日值3700509163164790涨跌幅-030上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值250709249241444上证50前两日值252014275446635涨跌幅-052中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值5690777948101457中证500前两日值5674358109102149涨跌幅029中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值60789412776144765中证1000前两日值60340612166141279涨跌幅074行业能源原材料工业可选消费前值207557246053216528555325前2日值207321247597216631557209涨跌幅011-062-005-034行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2608448947129520758200376沪深300行业指数前2日值2639096955095521992198901涨跌幅-116-083-024074行业电信业务公用事业前值268889216630前2日值271031216855涨跌幅-079-010三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值1148204831485928前2日值2111315141516551IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值35189113713791前2日值1646198627064986IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值423423-077-1137前2日值2565268525651405IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-394-1494-2494-4454前2日值16141134034-1846四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值000000000000前2日值000000000000涨跌幅DIV0DIV0DIV0DIV0国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值174859830994674308501522977前2日值172138731075364258191507022涨跌幅158-026118106五宏观信息1本周全球市场大事不断国内方面A股结束休假恢复交易三季报披露拉开帷幕平煤股份柏楚电子将于10月11日拔得头筹中国9月通胀外贸及信贷数据将公布港交所将推出沪深港通交易结算加速平台国内成品油价开启新一轮调整国际方面2023年诺贝尔经济学奖将于10月9日揭晓IMF和世界银行举办2023年秋季年会美国9月通胀数据重磅来袭美股财报季再度开启国际三大能源机构将发布月度原油市场报告2国务院总理李强会见乌兹别克斯坦总理阿里波夫时表示中方愿同乌方一道以共建一带一路为主线充分发挥两国政府间合作委员会作用推进发展战略对接扩大经贸合作规模提升互联互通水平拓展能源合作格局全面深化两国各领域互利合作3科技部等十部门联合印发科技伦理审查办法试行从事生命科学医学人工智能等科技活动的单位研究内容涉及科技伦宏观信息理敏感领域的应设立科技伦理审查委员会办法列出需要开展伦理审查复核的科技活动清单包括具有舆论社会动员能力和社会意识引导能力的算法模型应用程序及系统的研发等4财政部等三部门印发关于加强审计报告查验工作的通知要求运用信息化手段打击不法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份审计报告等违法违规行为六行业信息1华为表示华为发布声明拒绝富士康代工请求传闻纯属造谣造谣者毫无根据无事生非此前有传言称华为公司婉拒富士康的代工请求并决定将手机代工订单交给比亚迪2交通运输部要求统筹安排好四季度各项工作确保完成全年目标任务深入研究谋划好明年工作为明年各项工作平稳开局奠定基础要做好安全生产交通物流保通保畅等重点工作持续做好加快建设交通强国具体工作3今年中国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆同比增长23环比增长4初步测算前三季度累计批发592万辆同比增长36行业信息49月份中国物流业景气指数为535环比回升32个百分点业务总量指数和新订单指数分别为535和533分别回升32和38个百分点中国仓储业指数为535上升15个百分点5阿根廷对华取暖器作出反倾销调查终裁决定对涉案产品征收4347的反倾销税措施自公告发布之日起生效有效期为5年涉案产品为功率大于2500千卡小时且不超过4300千卡小时无外部通风装置的液化气罐取暖器七股指观点股指IHIF国庆长假期间A50先跌后涨累计微涨015影响市场表现的因素主要是美国利率有可能维持高位带来的短期市场恐慌油价高位大幅回落以及经济数据好于预期长假期间我们的消费正逐步恢复出行人次和旅游收入同比都大幅增加经济的逐步恢复可能是支撑股指止跌反弹的主要原因我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价节后有望平稳开市当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2500-2700IF00波动区间3700-4000综合点评及操作建议股指IC和IM国庆期间十年期美债收益率走强美股纳指领涨节前A股震荡分化小盘成长偏强IC2310收跌021IM2310收涨026全A成交额为717999亿元北上资金净卖出1449亿元积极信号逐渐积累底部有望逐渐夯实中小盘成长超跌后性价比提升随着市场企稳筑底情绪逐渐好转有望迎来超跌反弹同时金融地产政策进入情绪钝化期短期难以看到进一步的相关政策利好看好后续中小盘成长风格的反弹择机入场多IM空IH套利IC2310预计波动区间5600-6100IM2310预计波动区间5900-6000声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改