研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231010星期二申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价370100371000372100374880前日收盘价369060369900370940373660涨跌-1100-1040-1220-1140沪深300涨跌幅-030-028-033-030成交量63550004774002109600354600持仓量11374400879400131433002244300持仓量增减90510025500037920099900IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价251060251600252080254500前日收盘价250220250480250880253320上证50涨跌-1040-1280-1560-1520涨跌幅-041-051-062-060成交量34484003443001387600253000持仓量56890005936006455100995200持仓量增减32480016680023030047400IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价569500569500569000567940前日收盘价565820566300565700565000涨跌-3960-3480-3640-2920中证500涨跌幅-070-061-064-051成交量38748005447001228300391500持仓量94441001113000124046006732400持仓量增减37030032290017730052600IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价607500606400605400603440前日收盘价605500604300603240601760涨跌-1500-1620-1660-1120中证1000涨跌幅-025-027-027-019成交量36957003892001349700424500持仓量684200069610091549004719900持仓量增减1683008080022870048200IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值840260480-1200前值900540000-1100二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值36847310215178072沪深300前两日值3689528522153500涨跌幅-013上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值249957276145053上证50前两日值250709249241444涨跌幅-030中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值5658089003109095中证500前两日值5690777948101457涨跌幅-057中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值60599713676151374中证1000前两日值60789412776144765涨跌幅-031行业能源原材料工业可选消费前值208695245457214763557464前2日值207557246053216528555325涨跌幅055-024-082039行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2583505958404517248202695沪深300行业指数前2日值2608448947129520758200376涨跌幅-096119-067116行业电信业务公用事业前值272656218658前2日值268889216630涨跌幅140094三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值587142724675187前2日值1148204831485928IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值2635239233363前2日值35189113713791IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值012492-108-808前2日值423423-077-1137IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-497-1697-2757-4237前2日值-394-1494-2494-4454四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指前值3096921010696643409199861前2日值3110481010953642296200391涨跌幅-044-003017-026国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值17517400004335661512811前2日值17485980004308501522977涨跌幅018DIV0063-067五宏观信息1国家领导人会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时指出中美两国经济深度融合你中有我我中有你可以从对方发展中获益全球疫后复苏应对气候变化解决国际和地区热点问题都需要中美协调和合作舒默等表示美方期待同中方加强双边贸易投资合作2国务院总理李强在浙江调研时强调要从战略全局高度做强做优做大数字经济在加快数字化转型中赋能经济社会发展塑造高质量发展新动能新优势要大力推进数字科技创新突破打好关键核心技术攻坚战聚焦大数据和计算产业新一代人工智能产业等战略前沿培育数字产业集群努力在数字经济新赛道争先领跑加快网络算力应用基础设施建设持续提升平台经济国际竞争力增强数字经济发展基础支撑能力宏观信息3商务部表示鉴于案件情况复杂将台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查延期3个月即调查期限截止日期为2024年1月12日4央行周一开展200亿元7天期逆回购操作中标利率为18当日有3190亿元逆回购到期因此实现净回笼2990亿元5国务院国资委党委召开扩大会议强调要着眼国家战略需求和国际竞争前沿加快关键核心技术攻关深入实施新一轮国企改革深化提升行动加快推动国资央企以科技创新塑造发展新优势更好服务构建新发展格局六行业信息1工信部等六部门发文算力基础设施高质量发展行动计划出炉到2025年算力规模超过300EFLOPS智能算力占比达到35存储力方面存储总量超过1800EB先进存储容量占比达到30以上应用赋能方面围绕工业金融医疗交通能源等重点领域各打造30个以上应用标杆2交通运输部等九部门发布关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见要求制定城市公共交通价格并建立动态调整机制完善峰谷分时电价政策鼓励各地通过多种形式对新能源城市公交车辆充电给予政策支持3交通运输部发布公路工程设施支持自动驾驶技术指南立足公路工程设施数字化智能化发展趋势从更好地支持车辆在公路上行业信息进行自动驾驶需求出发提出公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标4工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则试行征求意见稿征求意见意见稿明确评估对象为数据处理活动中涉及的目的和场景管理体系技术工具风险来源等要素并按照以上要素细化具体评估内容5工信部近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统5G-R试验频率支持其开展5G-R系统外场技术试验持续推动铁路通信事业高质量发展七股指观点股指IHIF美股低开高走上一交易日A股小幅下跌长假期间我们的消费正逐步恢复出行人次和旅游收入同比大幅增加经济逐步恢复支撑股指海外地缘政治风险短期加剧我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2500-2700IF00波动区间3700-4000股指IC和IM美股均上涨纳指收涨039A股震荡IC2310收跌070IM2310收跌025全A成交额小幅增至770625亿元沪股综合点评及操作建议通休市积极信号逐渐积累底部有望逐渐夯实中小盘成长超跌后性价比提升随着市场企稳筑底情绪逐渐好转有望迎来超跌反弹同时金融地产政策进入情绪钝化期短期难以看到进一步的相关政策利好看好后续中小盘成长风格的反弹择机入场多IM空IH套利IC2310预计波动区间5600-6100IM2310预计波动区间5900-6000声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改