研究报告全文：申万期货品种策略日报股指20231012星期四申银万国期货研究所贾婷婷从业资格号F3056905投资咨询号Z0016232jiattsywgqhcomcn15921620356申银万国期货研究所柴玉荣从业资格号F03111639投资咨询号Z0018586chaiyrsywgqhcomcn18802979529一股指期货市场IF当月IF下月IF下季IF隔季前两日收盘价369060369900370940373660前日收盘价366320367020368000370620涨跌-3060-3000-3120-3320沪深300涨跌幅-083-081-084-089成交量52435005797001803100289400持仓量104669001053300129898002218300持仓量增减-907500173900-153500-26000IH当月IH下月IH下季IH隔季前两日收盘价250220250480250880253320前日收盘价248600248960249540251880涨跌上证50-1700-1680-1680-1660涨跌幅-068-067-067-065成交量31780004761001323800200700持仓量52005006973006337500972200持仓量增减-488500103700-117600-23000IC当月IC下月IC下季IC隔季前两日收盘价565820566300565700565000前日收盘价563540563900563360561980涨跌-3120-2780-3000-3300中证500涨跌幅-055-049-053-058成交量30733005195001056400429700持仓量88469001287100122447006740900持仓量增减-597200174100-1599008500IM当月IM下月IM下季IM隔季前两日收盘价605500604300603240601760前日收盘价603380602420601500599000涨跌-2440-2320-2240-2500中证1000涨跌幅-040-038-037-042成交量29619002287001208400480400持仓量630470069230090930004771600持仓量增减-537300-3800-6190051700IF下月-IF当月IH下月-IH当月IC下月-IC当月IM下月-IM当月隔月价差现值700360360-960前值840260480-1200二股指现货市场沪深300指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值3657139916161939沪深300前两日值36847310215178072涨跌幅-075上证50指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值248253287040997上证50前两日值249957276145053涨跌幅-068中证500指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值5630378773104621中证500前两日值5658089003109095涨跌幅-049中证1000指数指数点数成交量亿手总成交金额亿元前值60434814082164183中证1000前两日值60599713676151374涨跌幅-027行业能源原材料工业可选消费前值205142245287211150550208前2日值208695245457214763557464涨跌幅-170-007-168-130行业主要消费医药卫生地产金融信息技术前值2576422942559514694203228沪深300行业指数前2日值2583505958404517248202695涨跌幅-027-165-049026行业电信业务公用事业前值270994218134前2日值272656218658涨跌幅-061-024三期现基差IF当月-沪深300IF下月-沪深300IF下季-沪深300IF隔季-沪深300沪深300前值607130722874907前2日值587142724675187IH当月-上证50IH下月-上证50IH下季-上证50IH隔季-上证50上证50前值34770712873627前2日值2635239233363IC当月-中证500IC下月-中证500IC下季-中证500IC隔季-中证500中证500前值503863323-1057前2日值012492-108-808IM当月-中证1000IM下月-中证1000IM下季-中证1000IM隔季-中证1000中证1000前值-968-1928-2848-5348前2日值-497-1697-2757-4237四其他国内主要指数和海外指数主要指数上证指数深证成指中小板指创业板指国内外主要股指前值3075241005004640973198794前2日值3096921010696643409199861涨跌幅-070-056-038-053国内外主要股指主要指数恒生指数日经225标准普尔DAX指数前值176647331746534358241542352前2日值175174030994674335661512811涨跌幅084243052195五宏观信息1第三届一带一路国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行主题为高质量共建一带一路携手实现共同发展繁荣国家领导人将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲2国家税务总局表示今年前8个月全国新增减税降费及退税缓费超过115万亿元其中近75惠及民营企业3国务院国资委召开会议通报中央企业前三季度经济运行情况会议强调要扩大有效投资增后劲聚焦重点领域快投尽投加快十四五规划重点项目落实落地瞄准未来发展早投优投积极布局一批强牵引利长远的重大项目不断抢占新领域新赛道加快塑造新质生产力宏观信息4央行召开2023年研究工作视频会议要求以高质量研究成果为央行科学履职提供有效支撑一是坚持系统观念深化前瞻性和基础性重大问题研究二是不断完善绿色金融体系做好绿色金融与转型金融有效衔接三是以新发展理念为指导坚持风险防范与金融改革并重稳步推进区域金融改革四是围绕构建新发展格局做好研究先行积极推动国际经济金融交流合作六行业信息1国务院国资委指出中央企业要全力做好能源电力保供积极备战迎峰度冬加大煤炭增产增供力度全力保障用电用能需求扎实开展清欠行动带头偿还拖欠其他企业账款严防农民工工资拖欠问题2工信部要求稳妥有序推进有色金属和建材行业碳达峰统筹处理好稳增长同碳减排和调结构的关系加快推动有色金属和建材行业智能化绿色化转型升级持续优化产业结构全力保障行业平稳运行39月中国快递发展指数为4061同比提升15其中发展规模指数服务质量指数和发展能力指数分别为43436734和2235同比分别提升127199和79行业信息4乘联会表示9月乘用车市场零售达到2018万辆同比增长50其中新能源乘用车市场零售746万辆同比增长221前三季度累计零售5188万辆增长3385据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计9月销售各类挖掘机14283台同比下降326其中国内销售6263台下降405出口8020台下降248七股指观点股指IHIF美股上涨上一交易日A股反弹上证50指数涨034沪深300指数涨028两市成交额084万亿元资金方面北向资金净流出390亿元10月10日融资余额增加6367亿元至1527994亿元我们的消费正逐步恢复经济逐步恢复支撑股指海外地缘政治风险短期加剧我们认为目前已有的风险已经被较为充分计价当前估值水平对于中长线资金来说性价比较高建议左侧做多为主预计IH00波动2500-2700IF00波动区间3700-4000综合点评及操作建议股指IC和IM美股三大股指连续4个交易日上涨道指收涨019纳指收涨071A股震荡分化中小盘午后加速走弱IC2310收涨005IM2310收跌026全A成交额增至839275亿元沪股通小幅净卖出390亿元9月制造业PMI重回扩张区间国庆长假出行数据表现尚可近期一揽子化债方案加速落地宏观积极信号逐渐积累市场底部有望夯实中央汇金增持四大银行股票价值板块再现利好前期多IM空IH套利止盈离场IC2310预计波动区间5600-6100IM2310预计波动区间5900-6000声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格核准文号证监许可20111284号研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性对未来预测存在不及预期以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解本报告清晰准确地反映了作者的研究观点力求独立客观和公正结论不受任何第三方的授意或影响作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益免责声明本报告的信息均来源于第三方信息提供商或其他已公开信息本公司对这些信息的准确性完整性时效性或可靠性不作任何保证也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更市场有风险投资需谨慎我们力求报告内容的客观公正但文中的观点结论和建议仅供参考报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关本报告所涵括的信息仅供交流研讨投资者应合理合法使用本报告所提供的信息建议不得用于未经允许的其他任何用途如因投资者将本报告所提供的信息建议用于非法目的所产生的一切经济法律责任均与本公司无关本报告的版权归本公司所有本公司对本报告保留一切权利未经本公司书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发需注明出处为申银万国期货且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改