一级市场发行情况：
　　本周（20230925-20230929）银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券16只，合计发行规模约125.30亿元，较上周减少14.55亿元。发行年限以3年及以下中短期为主；发行人性质为地方国有企业、民营企业；主体评级以AAA和AA+级为主；发行人地域为江苏省、广东省、青海省、河北省、上海市和北京市；发行债券种类为券商专项资产管理、中期票据、短期融资卷、资产支持票据和政策性银行债。
　　二级市场成交情况：
　　本周（20230925-20230929）绿色债券周成交额合计412亿元，较上周减少72亿元。分债券种类来看，成交量前三为非金公司信用债、金融机构债和利率债，分别为209亿元、110亿元和81亿元；分发行期限来看，3Y以下绿色债券成交量最高，占比约82.69%，市场热度持续；分发行主体行业来看，成交量前三的行业为金融、公用事业和交运设备，分别为169亿元、100亿元、24亿元；分发行主体地域来看，成交量前三为北京市、湖北省和广东省，分别为155亿元、41亿元和39亿元。
　　估值偏离%前三十个券情况：
　　本周（20230925-20230929）绿色债券周成交均价估值偏离幅度不大，折价成交比例及幅度均大于溢价成交。
　　折价个券方面，折价率前三的个券为17西藏开投绿色债（-1.72%）、22长寿投资MTN002(绿色)（-1.27%）和22阿克苏债01（-0.79%），其余折价率均在-0.55%以内，主体行业以金融和公共事业为主，中债隐含评级以AA＋评级为主，地域分布以广东省和北京市居多。
　　溢价个券方面，溢价率前三的个券为21广东能源债01（0.94%）、23奇瑞徽银绿色债（0.88%）和G17龙湖2（0.60%），其余溢价率均在0.60%以内。主体行业以金融和公共事业为主，中债隐含评级以AA(2)评级为主，地域分布以北京市和山东省居多。
　　风险提示：Choice信息更新延迟；数据披露不全。
　　

研究报告全文：证券研究报告固定收益固收点评固收点评20230930绿色债券周度数据跟踪2023年09月30日20230925-20230929TableSummaryTableTag观点证券分析师李勇执业证书S0600519040001一级市场发行情况010-66573671本周20230925-20230929银行间市场及交易所市场共新发行绿色债券liyongdwzqcomcn16只合计发行规模约12530亿元较上周减少1455亿元发行年限研究助理徐津晶以3年及以下中短期为主发行人性质为地方国有企业民营企业主执业证书S0600121110024体评级以AAA和AA级为主发行人地域为江苏省广东省青海省河北省上海市和北京市发行债券种类为券商专项资产管理中期票xujjdwzqcomcn据短期融资卷资产支持票据和政策性银行债相关研究二级市场成交情况金债捞系列报告9月十大本周20230925-20230929绿色债券周成交额合计412亿元较上周减金债盘点少亿元分债券种类来看成交量前三为非金公司信用债金融机构722023-09-28债和利率债分别为209亿元110亿元和81亿元分发行期限来看3Y以下绿色债券成交量最高占比约8269市场热度持续分发行转债行业图谱系列十五种主体行业来看成交量前三的行业为金融公用事业和交运设备分别植业可转债梳理为169亿元100亿元24亿元分发行主体地域来看成交量前三为2023-09-27北京市湖北省和广东省分别为155亿元41亿元和39亿元估值偏离前三十个券情况本周20230925-20230929绿色债券周成交均价估值偏离幅度不大折价成交比例及幅度均大于溢价成交折价个券方面折价率前三的个券为17西藏开投绿色债-17222长寿投资MTN002绿色-127和22阿克苏债01-079其余折价率均在-055以内主体行业以金融和公共事业为主中债隐含评级以AA评级为主地域分布以广东省和北京市居多溢价个券方面溢价率前三的个券为21广东能源债0109423奇瑞徽银绿色债088和G17龙湖2060其余溢价率均在060以内主体行业以金融和公共事业为主中债隐含评级以AA2评级为主地域分布以北京市和山东省居多风险提示Choice信息更新延迟数据披露不全18东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评表1本周新发行绿色债券信息一览实际发行规债券期发行时主发行人企业发行人申万发行人申万发行人省债券简称债券类型模亿元限年体评级性质行业一级行业二级份国有企业-地券商专项徐工34A3080298AA江苏省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项徐工34A2100198AA江苏省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项徐工34A1110098AA江苏省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项徐工34C010490AA江苏省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项科控次0011800AAA广东省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项科控优9991800AAA广东省方国有企业资产管理23河钢集国有企业-地500300AAA河北省中期票据GN003方国有企业国有企业-央券商专项GC融Y2次0821484AAA上海市企子公司资产管理国有企业-央券商专项GC融Y2优1547098AAA上海市企子公司资产管理国有企业-地券商专项GC青海C0011184AA青海省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GC青海B6701184AA青海省方国有企业资产管理国有企业-地券商专项GC青海A18301184AA青海省方国有企业资产管理23盛虹科技民营企业-大短期融资300100AA江苏省CP004绿色型民企券23徐州交通国有企业-地资产支持ABN001优先295100AAA江苏省方国有企业票据碳中和债23徐州交通国有企业-地资产支持ABN001次碳005900AAA江苏省方国有企业票据中和债23国开绿债02国有企业-中政策性银6000300AAA北京市清发央金融企业行债数据来源Choice东吴证券研究所28东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评图1绿色债券历史发行与偿还8006004002000-200总发行量亿元总偿还量亿元净融资额亿元-400数据来源Choice东吴证券研究所表2本周绿色债券分券种期限成交情况单位亿元债券种类期限0-3Y3-7Y7-15Y15-30Y合计非金公司信用债178282-209利率债481416481资产支持证券52-07金融机构债1046--110熊猫债6---6合计34049184412数据来源Choice东吴证券研究所38东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评图2本周绿色债券分行业成交概况单位亿元1801691601401201001008060402412207422211-数据来源Choice东吴证券研究所图3本周绿色债券分地域成交概况单位亿元18015516014012010080604139402824131313122011977766644111110境外贵州省河北省北京市湖北省广东省福建省上海市云南省山东省吉林省浙江省江苏省四川省安徽省天津市江西省重庆市辽宁省湖南省山西省西藏自治区新疆维吾尔自香港特别行政区数据来源Choice东吴证券研究所48东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评表3估值偏离折价前三十个券信息一览周成交均中债估值净估值偏离发行总额剩余期限中债隐含证券简称主体行业省份价元价元亿元年评级17西藏开投绿色债西藏自治1001610191-17198100425AANPB区22长寿投资98729999-1265610391AA-重庆市MTN002绿色新疆维吾22阿克苏债011011810199-0794280830AA2房地产尔自治区21港绿011007610130-0539040056AA交通运输广东省19寿光G179848021-0455740320AA-山东省21华电股GN0011000710046-03864230092AAA公用事业山东省22广东债011003610068-03154867833AAA广东省21山东债391103411055-019291312782AAA山东省22厦门银行绿色债1001310032-01906100177AA金融福建省0121昆明轨道95829599-0182350118AA-云南省MTN004绿色20浙江债161013010145-0143929668AAA浙江省20广东债621009010105-01418270662AAA广东省22知投G11001010024-0137650346AA广东省22招租G399469958-0125070190AA金融天津市23农发绿债0110022560149金融北京市22华润银行绿色债99719982-01092300213AA金融广东省G18广业198809890-0107890158AA建筑广东省19承控绿色债62666272-0105184293AA2河北省23扬州交通1005510064-0096350257AA建筑江苏省MTN001绿色20浙江债011036610376-00954163631AAA浙江省22青岛水务1001510024-0089920143AA2山东省GN001蓝债22厦门市政1005810067-0088830145AAA建筑福建省MTN002绿色23润租G2999710005-0080570248AA广东省23融和融资99439951-0078650269AA金融上海市GN003碳中和债21广东电力99629970-007802382809AA广东省ABN001优先22蓉城轨交1020210210-00775100346AAA交通运输四川省MTN003碳中和债21中浦石化1011010118-0075230317AA浙江省GN00123融和融资99149921-00730100291AA金融上海市58东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评GN005乡村振兴22豫水利1003510042-0067140351AA公用事业河南省MTN001绿色21融和融资1004710053-00657100082AA金融上海市GN001碳中和债注数据区间为2023年9月25日-2023年9月28日数据来源Choice东吴证券研究所表4估值偏离溢价前三十个券信息一览周成交均中债估值净估值偏离发行总额剩余期限中债隐证券简称主体行业省份价元价元亿元年含评级21广东能源债01101451005109429100058AAA公用事业广东省23奇瑞徽银绿色债0210000991308751100300AA安徽省G17龙湖29701964405956144039AA-房地产重庆市G17龙湖39642958705726100044AA-房地产重庆市20宜春创投绿色债857485280538374396AA2建筑江西省23徐州交通ABN0011000099470531130099AA建筑江苏省优先碳中和债23铁建房产GN00210007996204526130481AA房地产北京市23国开绿债02清发9990995103908600300金融北京市19蓉城轨交GN001101181007903891300044AAA交通运输四川省23美的置业1000599720325042188AA房地产广东省MTN003绿色23合肥科技农商行绿996699360309150298AA-金融安徽省债0123光大绿环10000996903076100199AA境外GN002乡村振兴22攀钢0210062100350271020177AA钢铁四川省21申能股100671004002638100084AAA-公用事业上海市MTN001碳中和债20浙江债34108001078601272221193AAA浙江省23长荡湖绿债0110334103220113220643AA2江苏省20淮南城投绿色债8184817700940150357AA2建筑安徽省21融和融资100611005300815100113AA金融上海市GN002碳中和债21陕西债1510387103790080113778AAA陕西省23雅砻江GN001科9953994500758100289AAA-公用事业四川省创票据21皖能源10253102460072665276AAA公用事业安徽省MTN001碳中和债21抚投绿债0110195101880072090483AA2公用事业江西省19广东债03103861037900678260535AAA广东省23长金2优先996399570063543141AAA重庆市68东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分固收点评22蓉城轨交100981009200630100371AAA交通运输四川省MTN004碳中和债23华能水电GN015100331002700618100296AA公用事业云南省22招租G1100281002300531100143AA金融天津市23长春轨交10000999500479100299AA2交运设备吉林省MTN002碳中和债20山东12103731036800468678630AAA山东省20吉安绿色债102481024300455160410AA2建筑江西省注数据区间为2023年9月25日-2023年9月28日数据来源Choice东吴证券研究所78东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分免责及评级说明部分免责声明东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准已具备证券投资咨询业务资格本研究报告仅供东吴证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效在法律许可的情况下东吴证券及其所属关联机构可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