股指期货流动性情况
　　2023年9月12日，沪深300期货(IF)成交1149.39亿元，较上一交易日减少18.37%；持仓金额2952.42亿元，较上一交易日减少3.59%；成交持仓比为0.39。中证500期货(IC)成交939.84亿元，较上一交易日减少36.01%；持仓金额3506.32亿元，较上一交易日减少4.57%；成交持仓比为0.27。上证50(IH)成交359.63亿元，较上一交易日减少27.77%；持仓金额991.5亿元，较上一交易日减少5.78%；成交持仓比为0.36。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月12日，2年期债(TS)成交761.84亿元，较上一交易日减少22.63%；持仓金额1319.12亿元，较上一交易日增加2.8%；成交持仓比为0.58。5年期债(TF)成交509.04亿元，较上一交易日减少15.35%；持仓金额1136.97亿元，较上一交易日减少2.08%；成交持仓比为0.45。10年期债(T)成交729.79亿元，较上一交易日减少18.07%；持仓金额1950.55亿元，较上一交易日减少2.92%；成交持仓比为0.37。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-13股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月12日沪深300期货IF成交114939亿元较上一交易日减少1837持高天越仓金额295242亿元较上一交易日减少359成交持仓比为039中证500期货IC0755-23887993成交93984亿元较上一交易日减少3601持仓金额350632亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少457成交持仓比为027上证50IH成交35963亿元较上一交易日减少2777从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额9915亿元较上一交易日减少578成交持仓比为036国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月12日2年期债TS成交76184亿元较上一交易日减少2263持仓金0755-23887993额131912亿元较上一交易日增加28成交持仓比为0585年期债TF成交50904liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1535持仓金额113697亿元较上一交易日减少208从业资格号F03105861成交持仓比为04510年期债T成交72979亿元较上一交易日减少1807持仓金李光庭额195055亿元较上一交易日减少292成交持仓比为0370755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023913图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023913图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023913表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计87664040841270020591600393380IF前十名合计123298041181761220588200528240IF前二十名合计158896042332164660576700575700IC前五名合计129131045531544720544700253410IC前十名合计181289047691988260523100175370IC前二十名合计2303430480249567052000192240IH前五名合计3796103062859940693800480330IH前十名合计56336035321031770646800468410IH前二十名合计79384041311127700586900333860TS前五名合计3734205463105304546289000TS前十名合计468500493648060050640012100TS前二十名合计553830492457098050760017150TF前五名合计6142305687465790431314844000TF前十名合计775100510774272048933238000TF前二十名合计92467049749343605026009690T前五名合计871370484592716051550055790T前十名合计13070405088126182049124522000T前二十名合计157265050915173104915534000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023913图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023913图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023913图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023913免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom