市场分析
　　周二（9月12日），大盘在早间缓步拾级后，午间央行罕见公布经济数据加速盘面波动，三大指数一度直线拉升齐涨逾1.2%，尾盘整体略有回落，量能未见匹配性放大。盘面上，午间8月经济数据超出市场预期后，北向资金大踏步进场回补仓位，但资金并未选择基本面路径的顺周期方向，而反手选择偏技术向的AI作为反弹先锋，浪潮信息涨停炸板。券商虽有冲板个股及大市值龙头带队，但量能并未匹配号召力有限。全天板块涨跌并未因午间数据披露出现大的变化，超3700股普涨回血但炸板率奇高，“旧赛道”则成日内最大赢家。截至收盘，上证指数涨0.84%报3142.78点，深证成指涨0.98%，创业板指涨0.65%，北证50涨1.12%，万得全A、万得双创均涨近1%。A股全天成交8421.1亿元，午后出现一定放量；北向资金净买入22.44亿元。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为75万张，沪市300ETF期权成交量为71万张，深市300ETF期权成交量为12万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.77，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.84，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.76，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.85%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为14.21%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为14.26%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为16.23%，沪市300ETF期权为15.92%，深市300ETF期权为16.01%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报13.80点，处于近期较低位置

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-09-13股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周二9月12日大盘在早间缓步拾级后午间央行罕见公布经济数据加速盘面波动高天越三大指数一度直线拉升齐涨逾12尾盘整体略有回落量能未见匹配性放大盘面上0755-23887993午间8月经济数据超出市场预期后北向资金大踏步进场回补仓位但资金并未选择基gaotianyuehtfccom本面路径的顺周期方向而反手选择偏技术向的AI作为反弹先锋浪潮信息涨停炸板从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156券商虽有冲板个股及大市值龙头带队但量能并未匹配号召力有限全天板块涨跌并未因午间数据披露出现大的变化超3700股普涨回血但炸板率奇高旧赛道则成日内最联系人大赢家截至收盘上证指数涨084报314278点深证成指涨098创业板指涨065北证50涨112万得全A万得双创均涨近1A股全天成交84211亿元午后出李逸资现一定放量北向资金净买入2244亿元0755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861李光庭1成交量方面50ETF期权成交量为75万张沪市300ETF期权成交量为71万张深市0755-23887993300ETF期权成交量为12万张liguangtinghtfccom2PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报084处于近从业资格号F03108562期中等位置深市300ETF期权报076处于近期较低位置投资咨询业务资格3标的物历史波动率方面50ETF期权为1385处于近期较低位置沪市300ETF期权证监许可20111289号为1421处于近期中等位置深市300ETF期权为1426处于近期中等位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1623沪市300ETF期权为1592深市300ETF期权为16015隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1380点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023913行情观点周二9月12日大盘在早间缓步拾级后午间央行罕见公布经济数据加速盘面波动三大指数一度直线拉升齐涨逾12尾盘整体略有回落量能未见匹配性放大盘面上午间8月经济数据超出市场预期后北向资金大踏步进场回补仓位但资金并未选择基本面路径的顺周期方向而反手选择偏技术向的AI作为反弹先锋浪潮信息涨停炸板券商虽有冲板个股及大市值龙头带队但量能并未匹配号召力有限全天板块涨跌并未因午间数据披露出现大的变化超3700股普涨回血但炸板率奇高旧赛道则成日内最大赢家截至收盘上证指数涨084报314278点深证成指涨098创业板指涨065北证50涨112万得全A万得双创均涨近1A股全天成交84211亿元午后出现一定放量北向资金净买入2244亿元经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2023-09-13203000美国8月CPI同比32362023-09-13203000美国8月CPI环比02062023-09-13203000美国8月核心CPI同比47432023-09-13203000美国8月核心CPI环比02029月8日当周EIA原2023-09-13223000美国-6307油库存变动万桶苹果公司举行秋季新2023-09-13010000美国品发布会将发布IPhone15资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023913重要资讯1第一财经报道随着美联储议息会议即将进入最后一周倒计时当地时间周三美国将公布8月CPI数据作为会议前最后一项重磅数据通胀表现将对如今分裂的美联储内部产生如何影响成为最大焦点巴克莱美银预计8月CPI环比增长06远高于7月的02同时CPI同比增长将达到36-377月为322第一财经报道中信证券认为8月贷款数据改善可能有三个原因一是银行可能主动加大了贷款投放力度二是专项债集中发行后配套融资增加三是存量房贷利率下调预期减缓提前还贷行为中金公司认为财政扩张是本次社融反弹最重要的原因多家机构均认为下阶段金融政策仍将保持主动作为的政策方向3央视新闻报道民政部表示将持续推进健全社会保障体系完善基本养老保险制度发展多层次多支柱养老保险体系建立长期护理保险制度加快构建居家社区机构相协调医养康养相结合的养老服务体系加大基本养老服务和居家社区养老服务推进力度开展老年助餐服务和居家适老化改造等加强县乡村三级农村养老服务网络建设完善养老服务综合监管制度请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023913期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为75万张沪市300ETF期权成交量为71万张深市300ETF期权成交量为12万张PCR方面50ETF期权报077处于近期较低位置沪市300ETF期权报084处于近期中等位置深市300ETF期权报076处于近期较低位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1385处于近期较低位置沪市300ETF期权为1421处于近期中等位置深市300ETF期权为1426处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1623沪市300ETF期权为1592深市300ETF期权为1601请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023913图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1380点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023913免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom