股指期货流动性情况
　　2023年9月4日，沪深300期货(IF)成交1311.03亿元，较上一交易日增加38.45%；持仓金额3113.14亿元，较上一交易日增加4.31%；成交持仓比为0.42。中证500期货(IC)成交934.57亿元，较上一交易日增加34.57%；持仓金额3468.92亿元，较上一交易日增加2.8%；成交持仓比为0.27。上证50(IH)成交565.83亿元，较上一交易日增加33.36%；持仓金额1113.17亿元，较上一交易日增加6.4%；成交持仓比为0.51。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月4日，2年期债(TS)成交692.72亿元，较上一交易日增加54.5%；持仓金额1162.41亿元，较上一交易日增加2.41%；成交持仓比为0.6。5年期债(TF)成交612.5亿元，较上一交易日减少5.19%；持仓金额1128.51亿元，较上一交易日增加0.9%；成交持仓比为0.54。10年期债(T)成交1006.02亿元，较上一交易日增加18.26%；持仓金额1903.26亿元，较上一交易日增加0.48%；成交持仓比为0.53。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-05股指期货资金流入国债期货资金流入研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月4日沪深300期货IF成交131103亿元较上一交易日增加3845持高天越仓金额311314亿元较上一交易日增加431成交持仓比为042中证500期货IC0755-23887993成交93457亿元较上一交易日增加3457持仓金额346892亿元较上一交易日增gaotianyuehtfccom加28成交持仓比为027上证50IH成交56583亿元较上一交易日增加3336从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额111317亿元较上一交易日增加64成交持仓比为051国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月4日2年期债TS成交69272亿元较上一交易日增加545持仓金额0755-23887993116241亿元较上一交易日增加241成交持仓比为065年期债TF成交6125亿liyizihtfccom元较上一交易日减少519持仓金额112851亿元较上一交易日增加09成交从业资格号F03105861持仓比为05410年期债T成交100602亿元较上一交易日增加1826持仓金额李光庭190326亿元较上一交易日增加048成交持仓比为0530755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨202395图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨202395图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨202395表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计91532040561341240594400425920IF前十名合计1270960409183683059100565870IF前二十名合计168201042692258340573100576330IC前五名合计124702045751478590542500231570IC前十名合计177590048121914960518800139060IC前二十名合计226863048152443290518500174660IH前五名合计4201403228881520677200461380IH前十名合计62055036981057520630200436970IH前二十名合计84325041941167580580600324330TS前五名合计318460541526964045854882000TS前十名合计41548050294107504971473000TS前二十名合计48480049584930705042008270TF前五名合计5917805461491770453910001000TF前十名合计768610508874202049122659000TF前二十名合计922760496493600050360013240T前五名合计920870513187390048694697000T前十名合计129214052371175030476311711000T前二十名合计15358805159144097048419491000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨202395图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨202395图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨202395图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨202395免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom