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>> 华泰期货-股票期权日报-230822
上传日期:   2023/8/22 大小:   561KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周一(8月21日),三大指数低开震荡走低,午后A股出现一波反弹,沪指翻红,但不久后便再度下挫,尾盘三大指数集体跌超1%,沪指失守3100点,创业板指续创3年新低。上证指数收跌1.24%报3092.98点,创业板指跌1.6%失守2100点,万得全A跌1.15%。市场成交额6791亿元,北向资金实际净卖出64.12亿元,为连续11日净卖出。环保行业逆势逞强,国泰环保连续两日20cm涨停。信创概念大涨,久其软件、英飞拓等涨停。算力概念走强,鸿博股份等涨停。次新股反复活跃,长青科技6连板。券商股领跌,保险股全线飘绿。机场股大跌,白云机场、上海机场罕见触及跌停。航空、物流、海运板块亦跌幅明显。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为270万张,沪市300ETF期权成交量为188万张,深市300ETF期权成交量为37万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.80,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.88,处于近期中等位置;深市300ETF期权报0.88,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为19.59%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为18.76%,处于近期较高位置;深市300ETF期权为18.39%,处于近期较高位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为19.94%,沪市300ETF期权为18.44%,深市300ETF期权为19.21%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报17.30点,处于近期较高位置。
  
 
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