AI中证1000增强组合上周超额收益1.20%，今年以来超额收益9.47%
　　截至2023年7月21日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益1.20%，今年以来超额收益为9.47%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.80%，年化跟踪误差为7.74%，信息比率为3.46，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.92。
　　机构调研选股组合近一月超额收益6.77%，今年以来超额收益23.38%
　　截至2023年7月21日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为6.77%，今年以来超额收益为23.38%。模型回测以来年化收益率为29.39%，相对中证500年化超额收益率为23.57%，信息比率为2.22，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益0.78%，今年以来超额收益4.59%
　　截至2023年7月21日，AI多策略500增强模型上周超额收益为0.78%，今年以来超额收益为4.59%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.81%，年化跟踪误差为5.89%，信息比率为3.20，超额收益最大回撤为7.66%，超额收益Calmar比率为2.46。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益18.28%，相对中证500超额17.24%
　　截至2023年7月21日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为-3.49%，今年以来绝对收益为18.28%，相对中证500超额收益17.24%。自2009年初回测以来年化收益率44.07%，相对中证500超额年化收益34.80%，组合夏普比率1.54。
　　文本FADT组合今年绝对收益6.76%，相对中证500超额5.72%
　　截至2023年7月21日，FADT组合上周绝对收益为-2.48%，今年以来绝对收益为6.76%，相对中证500超额收益5.72%。自2009年初回测以来年化收益率39.57%，相对中证500超额年化收益30.73%，组合夏普比率1.36。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为2.89%
　　截至2023年7月21日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.34%，最近一个月平均超额收益为1.21%，今年以来平均超额收益为1.14%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.25%，最近一个月平均超额收益为0.97%，今年以来平均超额收益为1.58%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.08%，最近一个月平均超额收益为0.84%，今年以来平均超额收益为2.89%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。