文本FADT_BERT组合今年绝对收益21.85%，相对中证500超额20.19%
　　截至2023年7月7日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为0.78%，今年以来绝对收益为21.85%，相对中证500超额收益20.19%。自2009年初回测以来年化收益率44.53%，相对中证500超额年化收益35.15%，组合夏普比率1.56。
　　机构调研选股组合近一月超额收益9.15%，今年超额收益25.62%
　　截至2023年7月7日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为9.15%，今年以来超额收益为25.62%。模型回测以来年化收益率为29.32%，相对中证500年化超额收益率为23.34%，信息比率为2.20，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI中证1000增强组合今年以来超额收益7.75%
　　截至2023年7月7日，AI中证1000增强组合相对中证1000今年以来超额收益为7.75%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.59%，年化跟踪误差为7.76%，信息比率为3.43，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.89。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益0.64%，今年以来超额收益3.17%
　　截至2023年7月7日，AI多策略500增强模型上周超额收益为0.64%，今年以来超额收益为3.17%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.78%，年化跟踪误差为5.89%，信息比率为3.19，超额收益最大回撤为8.41%，超额收益Calmar比率为2.23。
　　文本FADT组合今年绝对收益9.05%，相对中证500超额7.39%
　　截至2023年7月7日，FADT组合上周绝对收益为-0.50%，今年以来绝对收益为9.05%，相对中证500超额收益7.39%。自2009年初回测以来年化收益率39.92%，相对中证500超额年化收益30.97%，组合夏普比率1.37。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为2.57%
　　截至2023年7月7日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.14%，最近一个月平均超额收益为0.85%，今年以来平均超额收益为0.69%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.21%，最近一个月平均超额收益为1.55%，今年以来平均超额收益为1.55%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.29%，最近一个月平均超额收益为0.90%，今年以来平均超额收益为2.57%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。