机构调研选股组合近一月超额收益7.43%，今年超额收益22.87%
　　截至2023年6月30日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为7.43%，今年以来超额收益为22.87%。模型回测以来年化收益率为29.08%，相对中证500年化超额收益率为23.21%，信息比率为2.18，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI中证1000增强组合今年以来超额收益6.05%
　　截至2023年6月30日，AI中证1000增强组合相对中证1000今年以来超额收益为6.05%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.35%，年化跟踪误差为7.77%，信息比率为3.39，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.85。
　　AI多策略500增强模型今年以来超额收益2.47%
　　截至2023年6月30日，AI多策略500增强模型今年以来超额收益为2.47%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.74%，年化跟踪误差为5.90%，信息比率为3.18，超额收益最大回撤为8.41%，超额收益Calmar比率为2.23。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益20.59%，相对中证500超额18.30%
　　截至2023年6月30日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为3.32%，今年以来绝对收益为20.59%，相对中证500超额收益18.30%。自2009年初回测以来年化收益率44.49%，相对中证500超额年化收益35.04%，组合夏普比率1.55。
　　文本FADT组合今年绝对收益9.25%，相对中证500超额6.96%
　　截至2023年6月30日，FADT组合上周绝对收益为1.89%，今年以来绝对收益为9.25%，相对中证500超额收益6.96%。自2009年初回测以来年化收益率40.00%，相对中证500超额年化收益30.98%，组合夏普比率1.37。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为2.28%
　　截至2023年6月30日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.61%，最近一个月平均超额收益为1.00%，今年以来平均超额收益为0.55%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.74%，最近一个月平均超额收益为1.38%，今年以来平均超额收益为1.34%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.20%，最近一个月平均超额收益为0.64%，今年以来平均超额收益为2.28%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议