AI多策略500增强模型上周超额收益0.23%，今年以来超额收益0.85%
　　截至2023年6月16日，AI多策略500增强模型上周超额收益为0.23%，今年以来超额收益为0.85%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.46%，年化跟踪误差为5.89%，信息比率为3.13，超额收益最大回撤为8.00%，超额收益Calmar比率为2.31。
　　机构调研选股组合近一月超额收益12.18%，今年超额收益17.85%
　　截至2023年6月16日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为12.18%，今年以来超额收益为17.85%。模型回测以来年化收益率为28.93%，相对中证500年化超额收益率为22.72%，信息比率为2.14，超额收益最大回撤为14.42%。
　　中证1000增强组合上周超额收益1.09%，今年超额收益3.26%
　　截至2023年6月16日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为1.09%，今年以来超额收益为3.26%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为24.13%，年化跟踪误差为8.21%，信息比率为2.94，超额收益最大回撤为8.75%，超额收益Calmar比率为2.76。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益21.06%，相对中证500超额16.19%
　　截至2023年6月16日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益1.97%，今年以来绝对收益为21.06%，相对中证500超额收益16.19%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益11.48%，相对中证500超额7.47%
　　截至2023年6月16日，文本FADT组合上周绝对收益2.35%，今年以来绝对收益11.48%，相对中证500超额收益7.47%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为1.84%
　　截至2023年6月16日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.12%，最近一个月平均超额收益为0.82%，今年以来平均超额收益为-0.35%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.05%，最近一个月平均超额收益为0.51%，今年以来平均超额收益为-0.11%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.07%，最近一个月平均超额收益为0.64%，今年以来平均超额收益为1.84%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。