机构调研选股组合近一月超额收益10.25%，今年超额收益15.78%
　　截至2023年6月9日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为10.25%，今年以来超额收益为15.78%。模型回测以来年化收益率为28.51%，相对中证500年化超额收益率为22.59%，信息比率为2.13，超额收益最大回撤为14.42%。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益18.71%，相对中证500超额16.24%
　　截至2023年6月9日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益-0.95%，今年以来绝对收益为18.71%，相对中证500超额收益16.24%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益8.92%，相对中证500超额6.44%
　　截至2023年6月9日，文本FADT组合上周绝对收益-3.11%，今年以来绝对收益8.92%，相对中证500超额收益6.44%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　中证1000增强组合上周超额收益-1.07%，今年超额收益2.08%
　　截至2023年6月9日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为-1.07%，今年以来超额收益为2.08%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为24.01%，年化跟踪误差为8.21%，信息比率为2.92，超额收益最大回撤为8.75%，超额收益Calmar比率为2.74。
　　GAT+residual模型上周超额收益-0.90%，今年以来超额收益-5.51%
　　截至2023年6月9日，GAT+residual模型上周超额收益为-0.90%，今年以来超额收益为-5.51%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为14.71%，年化跟踪误差为5.92%，信息比率为2.48，超额收益最大回撤为8.26%，超额收益Calmar比率为1.78。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为0.98%
　　截至2023年6月9日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.06%，最近一个月平均超额收益为0.68%，今年以来平均超额收益为-0.48%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.15%，最近一个月平均超额收益为0.29%，今年以来平均超额收益为-0.42%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.61%，最近一个月平均超额收益为0.34%，今年以来平均超额收益为0.98%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。