中证1000增强组合引入神经网络多频率因子，今年超额收益4.92%
　　中证1000增强组合引入神经网络多频率因子。截至2023年6月21日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为-0.32%，今年以来超额收益为4.92%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.02%，年化跟踪误差为7.77%，信息比率为3.35，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.80。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益1.39%，今年以来超额收益1.99%
　　截至2023年6月21日，AI多策略500增强模型上周超额收益为1.39%，今年以来超额收益为1.99%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.73%，年化跟踪误差为5.91%，信息比率为3.17，超额收益最大回撤为8.41%，超额收益Calmar比率为2.23。
　　机构调研选股组合近一月超额收益9.46%，今年超额收益20.61%
　　截至2023年6月21日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为9.46%，今年以来超额收益为20.61%。模型回测以来年化收益率为29.25%，相对中证500年化超额收益率为22.96%，信息比率为2.16，超额收益最大回撤为14.42%。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益17.88%，相对中证500超额15.72%
　　截至2023年6月21日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为0.37%，今年以来绝对收益为17.88%，相对中证500超额收益15.72%。自2009年初回测以来年化收益率44.29%，相对中证500超额年化收益34.85%，组合夏普比率1.55。
　　文本FADT组合今年绝对收益8.32%，相对中证500超额6.17%
　　截至2023年6月21日，FADT组合上周绝对收益为-0.16%，今年以来绝对收益为8.32%，相对中证500超额收益6.17%。自2009年初回测以来年化收益率39.98%，相对中证500超额年化收益30.96%，组合夏普比率1.37。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为2.04%
　　截至2023年6月21日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.27%，最近一个月平均超额收益为0.93%，今年以来平均超额收益为-0.06%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.66%，最近一个月平均超额收益为1.09%，今年以来平均超额收益为0.58%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.22%，最近一个月平均超额收益为0.80%，今年以来平均超额收益为2.04%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。