文本FADT_BERT组合今年绝对收益13.97%，相对中证500超额10.09%
　　截至2023年5月12日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益-2.55%，今年以来绝对收益为13.97%，相对中证500超额收益10.09%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益7.69%，相对中证500超额3.81%
　　截至2023年5月12日，文本FADT组合上周绝对收益-2.33%，今年以来绝对收益7.69%，相对中证500超额收益3.81%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　中证1000增强组合上周超额收益0.30%，今年超额收益3.07%
　　截至2023年5月12日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为0.30%，今年以来超额收益为3.07%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为24.53%，年化跟踪误差为8.24%，信息比率为2.98，超额收益最大回撤为8.75%，超额收益Calmar比率为2.80。
　　机构调研选股组合相对中证500上周超额收益0.55%，今年超额收益4.42%
　　截至2023年5月12日，机构调研选股组合相对中证500上周超额收益为0.55%，今年以来超额收益为4.42%。模型回测以来年化收益率为27.81%，相对中证500年化超额收益率为21.47%，信息比率为2.04，超额收益最大回撤为14.42%。
　　GAT+residual模型上周超额收益0.54%，今年以来超额收益-4.32%
　　截至2023年5月12日，GAT+residual模型上周超额收益为0.54%，今年以来超额收益为-4.32%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为14.93%，年化跟踪误差为5.91%，信息比率为2.53，超额收益最大回撤为8.26%，超额收益Calmar比率为1.81。
　　今年以来公募中证1000指数增强基金平均超额收益为1.03%
　　截至2023年5月12日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.15%，最近一个月平均超额收益为0.08%，今年以来平均超额收益为-1.99%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.11%，最近一个月平均超额收益为0.74%，今年以来平均超额收益为0.81%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.20%，最近一个月平均超额收益为0.81%，今年以来平均超额收益为1.03%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。