最近一个月医药、计算机行业机构调研次数较多
　　最近一个月医药（139次）、计算机（108次）机构调研次数较多。截至2023年5月5日，机构调研选股组合相对中证500今年以来超额收益为3.82%。模型回测以来年化收益率为28.06%，相对中证500年化超额收益率为21.46%，信息比率为2.04，超额收益最大回撤为14.42%。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益16.95%，相对中证500超额11.22%
　　截至2023年5月5日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益-0.46%，今年以来绝对收益为16.95%，相对中证500超额收益11.22%。组合自2009年初回测以来年化收益率45.11%，相对中证500超额年化收益率34.98%，组合夏普比率1.56。
　　文本FADT组合今年绝对收益10.25%，相对中证500超额4.52%
　　截至2023年5月5日，文本FADT组合上周绝对收益-1.62%，今年以来绝对收益10.25%，相对中证500超额收益4.52%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　AI中证1000增强组合上周超额收益0.02%，今年超额收益3.10%
　　截至2023年5月5日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为0.02%，今年以来超额收益为3.10%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为24.64%，年化跟踪误差为8.26%，信息比率为2.98，超额收益最大回撤为8.75%，超额收益Calmar比率为2.82。
　　GAT+residual模型上周超额收益-1.01%，今年以来超额收益-4.82%
　　截至2023年5月5日，GAT+residual模型上周超额收益为-1.01%，今年以来超额收益为-4.82%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为14.91%，年化跟踪误差为5.91%，信息比率为2.52，超额收益最大回撤为8.26%，超额收益Calmar比率为1.80。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。