ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.03.20-2023.03.24）已上市ETF资金净流出合计28.48亿元，股票型ETF资金净流出52.95亿元，跨境ETF与商品ETF资金净流入分别为19.01亿元和5.70亿元。商品型ETF中，上周黄金ETF获资金净流入5.58亿元，15只黄金ETF平均上涨1.78%。宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出67.72亿元。其中创业板ETF资金大规模净流入5.80亿元。主题行业ETF中，高端制造、金融地产、消费和医药生物等行业主题ETF资金净流入，周期和科技等行业主题ETF资金净流出，科技主题ETF中，芯片半导体主题ETF资金大规模净流出。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度下降，上周宽基ETF中的中证1000ETF、科创50ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。宽基ETF中，杠杆资金更青睐中证1000ETF，融资净买入额为0.31亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在高端制造行业融资净买入0.88亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周创业板ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效流入高端制造等行业ETF。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周TMT主题基金表现依然亮眼，收益靠前的主动权益基金有：招商体育文化休闲A（001628.OF）、万家人工智能A（006281.OF）、创金合信芯片产业A（013339.OF）、东吴新能源汽车A（014376.OF）、信澳量化先锋A（166109.OF），上周收益率分别为：14.20%、11.51%、11.42%、11.27%、10.53%。
　　沪深300增强指数型基金中，长信沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.60%；中证500增强指数型基金中，申万菱信中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.88%；中证1000增强指数型基金中，国泰君安中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.86%的超额收益率。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来。
　　

研究报告全文：ETF市场跟踪从一级市场资金流动情况来看上周20230320-20230324已上市ETF资金净流出合计2848亿元股票型ETF资金净流出5295亿元跨境ETF与商品ETF资金净流入分别为1901亿元和570亿元商品型ETF中上周黄金ETF获资金净流入558亿元15只黄金ETF平均上涨178宽基ETF资金大规模净流出上周资金净流出6772亿元其中创业板ETF资金大规模净流入580亿元主题行业ETF中高端制造金融地产消费和医药生物等行业主题ETF资金净流入周期和科技等行业主题ETF资金净流出科技主题ETF中芯片半导体主题ETF资金大规模净流出从二级市场交易情况来看上周ETF交易活跃度下降上周宽基ETF中的中证1000ETF科创50ETF主题行业ETF中的科技高端制造ETF周成交额靠前交易活跃宽基ETF中杠杆资金更青睐中证1000ETF融资净买入额为031亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入088亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周创业板ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效流入高端制造等行业ETF主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周TMT主题基金表现依然亮眼收益靠前的主动权益基金有招商体育文化休闲A001628OF万家人工智能A006281OF创金合信芯片产业A013339OF东吴新能源汽车A014376OF信澳量化先锋A166109OF上周收益率分别为14201151114211271053沪深300增强指数型基金中长信沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为160中证500增强指数型基金中申万菱信中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为088中证1000增强指数型基金中国泰君安中证1000指数增强A表现最好上周取得086的超额收益率风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史业绩不代表未来敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录1ETF市场回顾411一级市场资金流动情况20230320-20230324412二级市场交易情况20230320-202303245121ETF交易情况5122北上资金等效流入情况713增强策略ETF业绩跟踪20230320-20230324814本周非货币ETF申报认购及上市情况20230327-202303319141上周非货币ETF基金申报情况9142本周新发行非货币ETF情况9143本周非货币ETF上市情况92主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1021绩优基金跟踪20230320-202303241022基金发行跟踪20230327-2023033111风险提示11图表目录图表1各类非货币ETF资金流情况4图表2股票型ETF资金流情况4图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况4图表4各类ETF交易情况5图表5股票型ETF交易情况5图表6宽基及主题行业ETF交易情况5图表7上周各类ETF成交额前5名一览5图表8宽基ETF北上资金等效流入前5名7图表9主题行业ETF北上资金等效流入情况7图表10上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览7图表11已上市增强策略ETF表现跟踪8图表12上周申报材料被接收ETF一览9图表13本周开始认购ETF一览9图表14本周非货币ETF上市情况9图表15股票多空及主动权益型绩优基金Top510图表16各类增强指数型基金上周超额收益率Top510敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表17本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览11敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报1ETF市场回顾截至2023年3月24日全市场已上市非货币ETF共742只上周有2只ETF上市11一级市场资金流动情况20230320-20230324我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流出合计2848亿元股票型ETF和债券型ETF资金净流出额分别为5295亿元和024亿元而跨境ETF和商品型ETF资金净流入额分别为1901亿元和570亿元商品型ETF中上周15只黄金ETF资金净流入558亿元近期黄金ETF涨幅可观上周黄金ETF平均上涨178股票型ETF中宽基ETF资金大规模净流出上周资金净流出6772亿元其中科创50ETF资金净流出3285亿元而创业板ETF资金净流入580亿元主题行业ETF上周资金净流入1178亿元其中高端制造金融地产消费和医药生物等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为2473亿元813亿元675亿元和425亿元周期和科技等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为437亿元和2974亿元科技ETF上周资金大规模净流出其中芯片半导体ETF资金净流出2177亿元而人工智能ETF资金净流入465亿元图表1各类非货币ETF资金流情况图表2股票型ETF资金流情况30202010100smartbeta-10主题行业增强策略宽基0-20-10跨境商品型债券型股票型-30-20-40-30-50-40-60-50-70-60-80来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况3020100股50505050A100500180380800100100300A50消费周期科技20001000股国际-10创业板双创上证科创A中国中证上证上证中证中证深证沪深股国际通互联互通上证综指深证成指高端制造金融地产医药生物创业板国证中证A中国深证创新A50富时中国-20MSCI中国中国MSCI-30MSCIMSCI-40宽基主题行业来源iFinD国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报12二级市场交易情况20230320-20230324121ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计394906亿元较前一周交易额有所下降其中股票型ETF交易活跃周成交额达222585亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高其中中证1000ETF科创50ETF最为活跃而主题行业ETF中科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入-930亿元其中主题行业ETF融资净买入023亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐中证1000ETF融资净买入额为031亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入088亿元图表4各类ETF交易情况图表5股票型ETF交易情况25001120010020001000-1-18001500-2-26001000-3-3400-4-4500-5200-50-60-6股票型跨境债券型商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入亿元右轴周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所图表6宽基及主题行业ETF交易情况400153501300052500-05200-1150-15100-250-250-3股50505050A100100300500100180800380A50互联其他科技周期消费10002000股国际创业板科创上证双创A中国中证沪深中证深证上证中证上证A50股国际通医药生物上证综指深证成指高端制造金融地产创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表7上周各类ETF成交额前5名一览周成交额融资净买入额类别证券代码证券简称上周涨跌幅亿元亿元510880OF华泰上证红利ETF924-003-079159967OF华夏创业板动量成长ETF923022224smartbeta515080OF招商中证红利ETF436003-081159916OF深证基本面60ETF267--137159905OF工银瑞信深证红利ETF259000220跨境513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF14846-117594敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报513180OF华夏恒生科技QDII-ETF12672-029584513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF9873027585159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF7902016341513060OF博时恒生医疗保健QDII-ETF7225060-108159915OF易方达创业板ETF14385-048310588000OF华夏上证科创板50成份ETF13130-225455宽基510300OF华泰柏瑞沪深300ETF9957-097182510050OF华夏上证50ETF8111-061087159845OF华夏中证1000ETF6988-002174518880OF华安易富黄金ETF6462-172183159937OF博时黄金ETF1478022176商品型159934OF易方达黄金ETF1360-211173518800OF国泰黄金ETF1040002176159980OF大成有色金属期货ETF359--333511360OF海富通中证短融ETF20770051005511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF8654--012债券型159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF7548--007511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF3475-003061159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF3398--008515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF2976022139512660OF国泰中证军工ETF1851024045主题行业515030OF华夏中证新能源汽车ETF1774017312-高端制造159755OF广发国证新能源车电池ETF1106009392516160OF南方中证新能源ETF1092008239512880OF国泰中证全指证券公司ETF4139035066512000OF华宝中证全指证券公司ETF2538046058主题行业512800OF华宝中证银行ETF889-025-019-金融地产512070OF易方达沪深300非银行金融ETF678002-016512200OF南方中证全指房地产ETF656001000512480OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF8118-065531159995OF华夏国证半导体芯片ETF4374-060549主题行业512760OF国泰CES半导体芯片行业ETF3407-018589-科技512980OF广发中证传媒ETF1443-0061233159813OF鹏华国证半导体芯片ETF1135-016564512690OF鹏华中证酒ETF2574-014265159928OF汇添中证主要消费ETF837-002097主题行业159766OF富国中证旅游主题ETF730008-047-消费159996OF国泰中证全指家用电器ETF479006234159865OF国泰中证畜牧养殖ETF443009-089512010OF易方达沪深300医药卫生ETF2844-008130512170OF华宝中证医疗ETF2155-009228主题行业159992OF银华中证创新药产业ETF930-002098-医药生物512290OF国泰中证生物医药ETF670-007135159647OF鹏华中证中药ETF524-010-466主题行业516970OF广发中证基建工程ETF1464010-304敬请参阅最后一页特别声明6金融工程周报-周期515220OF国泰中证煤炭ETF889004028516950OF银华中证基建ETF535000-307159611OF广发中证全指电力公用事业ETF499002-201512400OF南方中证申万有色金属ETF437005273来源iFinDWind国金证券研究所122北上资金等效流入情况我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况也根据机构类型分别统计了券商银行两类机构的北上资金等效流入情况虽然ETF北上资金等效流入金额并非实际交易数据但能够展示北上资金对ETF持仓股票股组合的青睐程度上周宽基ETF中创业板ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中高端制造行业ETF的北上资金等效流入额较高图表8宽基ETF北上资金等效流入前5名4035302520151050北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入亿元券商亿元银行亿元创业板双创50沪深300中证100其他来源iFinDWind国金证券研究所图表9主题行业ETF北上资金等效流入情况100806040200北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入-20亿元券商亿元银行亿元-40高端制造科技消费医药生物周期金融地产来源iFinDWind国金证券研究所图表10上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称流入亿元券商亿元银行亿元159681OF鹏华创业板50ETF350253097宽基159949OF华安创业板50ETF338242096敬请参阅最后一页特别声明7金融工程周报159682OF景顺长城创业板50ETF333228105159821OF中银证券创业板ETF302186116159602OF南方MSCI中国A50互联互通ETF301118183159710OF建信中证智能电动汽车ETF293212081159720OF泰康中证智能电动汽车ETF288210078主题行业560000OF浦银安盛中证智能电动汽车ETF283206077-高端制造516590OF易方达中证智能电动汽车ETF271188083159886OF富国中证细分机械设备产业主题ETF258198060510200OF汇安上证证券ETF044019025159993OF鹏华国证证券龙头ETF019051-033主题行业516730OF浦银安盛中证证券公司30ETF016048-032-金融地产515010OF华夏中证全指证券公司ETF015044-029159842OF银华中证全指证券公司ETF015044-029159732OF华夏国证消费电子主题ETF337194142159807OF易方达中证科技50ETF314202113主题行业159786OF银华中证虚拟现实主题ETF293166127-科技159773OF华泰柏瑞创业板科技ETF238139099159733OF景顺长城中证消费电子主题ETF228146082512690OF鹏华中证酒ETF301014287159789OF建信中证饮料主题ETF296012284主题行业516130OF华宝中证消费龙头ETF265016249-消费515170OF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF233021213515710OF华宝中证细分食品饮料产业主题ETF226012213159891OF建信中证全指医疗保健设备与服务ETF109-034143159877OF南方中证全指医疗保健设备与服务ETF099-030129主题行业512170OF华宝中证医疗ETF094-040134-医药生物159847OF易方达中证医疗ETF093-053146512010OF易方达沪深300医药卫生ETF093-064157516360OF华宝中证新材料主题ETF195149046159763OF建信中证新材料主题ETF193148046主题行业516710OF华夏中证新材料主题ETF185141044-周期159761OF国泰中证新材料主题ETF183140043516890OF平安中证新材料主题ETF180136044来源iFinDWind国金证券研究所13增强策略ETF业绩跟踪20230320-20230324截至2023年3月24日已有16只增强策略ETF上市交易包含5只中证500增强策略ETF4只中证1000增强策略ETF3只沪深300增强策略ETF2只科创板50增强策略ETF1只科创创业50增强策略ETF1只创业板增强策略ETF上周易方达中证500增强策略ETF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF招商沪深300增强策略ETF国泰沪深300增强策略ETF和华安沪深300增强策略ETF的复权单位净值增长率及二级市场涨幅均超过了业绩基准图表11已上市增强策略ETF表现跟踪证券代码证券名称区间复权单位净值增长率区间涨跌幅区间业绩基准增长率560100OF南方中证500增强策略ETF149116205159610OF景顺长城中证500增强策略ETF148146205561550OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF214198205敬请参阅最后一页特别声明8金融工程周报证券代码证券名称区间复权单位净值增长率区间涨跌幅区间业绩基准增长率563030OF易方达中证500增强策略ETF206207205159678OF博时中证500增强策略ETF132146205561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF239248195159677OF银华中证1000增强策略ETF132124195159680OF招商中证1000增强策略ETF230192195159679OF国泰中证1000增强策略ETF117115195588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF356341445588460OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF325331445588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF298251269561990OF招商沪深300增强策略ETF244244172561300OF国泰沪深300增强策略ETF250282172561000OF华安沪深300增强策略ETF213199172159675OF嘉实创业板增强策略ETF204156334来源iFinD国金证券研究所14本周非货币ETF申报认购及上市情况20230327-20230331141上周非货币ETF基金申报情况上周4只ETF的申请材料被接收其中包含2只国企主题ETF图表12上周申报材料被接收ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日嘉实基金嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金2023-03-24广发基金广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金2023-03-24富国基金富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金2023-03-20华安基金华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2023-03-20来源Wind国金证券研究所142本周新发行非货币ETF情况本周共有3只ETF开始发行涉及跨境主题行业smartbeta多种类型图表13本周开始认购ETF一览代码名称认购起始日期认购截止日期管理公司基金经理513973OF景顺长城恒生消费ETF2023-03-272023-04-07景顺长城基金汪洋159622OF西藏东财中证沪港深创新药产业ETF2023-03-272023-04-14西藏东财基金吴逸姚楠燕杨路炜562333OF银华中证500价值ETF2023-03-272023-03-31银华基金马君张亦驰来源Wind国金证券研究所143本周非货币ETF上市情况本周有2只ETF将要上市均为主题行业ETF图表14本周非货币ETF上市情况代码名称上市日期上市交易份额亿份基金经理基金公司561920OF招商中证疫苗与生物技术ETF2023-03-29309许荣漫招商基金562550OF华夏中证绿色电力ETF2023-03-27526严筱娴华夏基金来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明9金融工程周报2主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪21绩优基金跟踪20230320-20230324各类主动权益基金及股票多空型基金上周涨幅前5名信息如下表所示上周多只TMT主题基金表现相对出色收益靠前的主动权益基金有招商体育文化休闲A001628OF万家人工智能A006281OF创金合信芯片产业A013339OF东吴新能源汽车A014376OF信澳量化先锋A166109OF上周收益率分别为142011511142112710532023年以来TMT主题基金业绩突出本周TMT主题基金业绩依然亮眼在普通股票型偏股混合型这两类基金中招商体育文化休闲A001628OF收益率达到4199排名第一股票多空型基金中华夏安泰对冲策略3个月定开008856OF业绩优异2023年以来取得487的收益率排名第一图表15股票多空及主动权益型绩优基金Top5上周收益率今年以来基金类型证券代码证券简称基金成立日基金管理人基金经理收益率008831OF海富通安益对冲A2020-01-22128339海富通基金朱斌全000414OF嘉实绝对收益策略A2013-12-06037-044嘉实基金金猛股票多空008851OF景顺长城量化对冲策略三个月2020-02-27035124景顺长城基金黎海威000992OF广发对冲套利2015-02-06033-033广发基金陈甄璞陈宇庭010668OF工银优选对冲A2020-12-30031-297工银瑞信基金张乐涛006281OF万家人工智能A2019-01-2511513210万家基金耿嘉洲166109OF信澳量化先锋A2020-02-0410531657信达澳亚基金沈莉偏股混合006227OF华宝科技先锋A2019-02-1310382176华宝基金庄皓亮型基金015096OF西藏东财数字经济优选A2022-03-0110382454西藏东财基金罗擎009651OF海富通成长甄选A2020-09-271019790海富通基金吕越超001628OF招商体育文化休闲A2015-08-1814204199招商基金文仲阳013339OF创金合信芯片产业A2021-09-2811422976创金合信基金刘扬普通股票014376OF东吴新能源汽车A2022-01-2511271629东吴基金刘元海型基金004784OF招商稳健优选2017-09-208661855招商基金陈西中008085OF海富通先进制造A2019-12-17865623海富通基金吕越超来源Wind国金证券研究所沪深300增强指数型基金中长信沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为160中证500增强指数型基金中申万菱信中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为088中证1000增强指数型基金中国泰君安中证1000指数增强A表现最好上周取得086的超额收益率图表16各类增强指数型基金上周超额收益率Top5上周超额收今年以来超额类型证券代码证券简称基金管理人基金经理现任益率收益率005137OF长信沪深300指数增强A160246宋海岸长信基金010908OF大成沪深300增强A114161夏高大成基金沪深300增强011545OF长江沪深300指数增强A057-065秦昌贵长江资管指数型004513OF海富通沪深300指数增强A056107朱斌全海富通基金163407OF兴全沪深300指数增强A055226申庆兴证全球基金002510OF申万菱信中证500指数增强A088003俞诚申万菱信基金中证500增强003760OF国泰中证500指数增强A069147吴中昊国泰基金指数型014155OF国泰君安中证500A061195胡崇海国泰君安资管敬请参阅最后一页特别声明10金融工程周报009726OF招商中证500等权重指数增强A055031王平王岩招商基金009613OF上银中证500指数增强A052185陈博鉏国彬上银基金015867OF国泰君安中证1000指数增强A086296胡崇海国泰君安资管015495OF景顺长城中证1000指数增强A059238黎海威徐喻军景顺长城基金中证1000增强016776OF嘉实中证1000指数增强A047104龙昌伦嘉实基金指数型014201OF天弘中证1000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