9只央企主题ETF集中申报
　　上周汇添富基金、广发基金、招商基金、嘉实基金、工银瑞信基金、博时基金、银华基金、易方达基金、南方基金等9个基金管理人集中申报了9只央企主题ETF，涉及中证国新央企股东回报指数、中证国新央企现代能源指数、中证国新央企科技引领指数等三个指数。央企现代能源指数成分股覆盖10个中信一级行业，其中电力及公用事业行业股票占比43.76%，电力设备及新能源行业股票占比14.10%。央企股东回报指数成分股行业分布较为分散，覆盖16个中信一级行业，其中钢铁行业占比16.10%、建筑行业占比12.29%。央企科技引领指数行业分布较为集中，覆盖6个中信一级行业，以国防军工、电子、计算机三个行业为主。
　　ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.03.13-2023.03.17）已上市ETF资金净流入合计187.28亿元，股票型ETF资金净流入164.12亿元。宽基ETF资金大规模净流入，上周资金净流入161.55亿元。其中创业板ETF资金大规模净流入69.98亿元。主题行业ETF中，医药生物、高端制造等行业主题ETF资金净流入，消费、金融地产、周期、科技等行业主题ETF资金净流出，科技ETF在持续六周资金净流入后首次出现资金净流出的情况。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度上升，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐创业板ETF，融资净买入额为4.66亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在高端制造行业融资净买入1.14亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周科创50ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效流入医药生物行业ETF。
　　本周增强策略ETF持续发行，招商基金本周将发行1只中证500增强策略ETF，此前招商基金已发行中证1000增强策略ETF及沪深300增强策略ETF。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周多只TMT主题基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：西部利得策略优选A（671010.OF）、西部利得数字产业A（015412.OF）、西藏东财数字经济优选A（015096.OF）、万家科技创新A（008633.OF）、广发电子信息传媒产业精选A（005310.OF），上周收益率分别为：11.14%、11.11%、9.54%、8.25%、7.94%。2023年以来，TMT主题基金业绩优异，在普通股票型、偏股混合型这两类基金中，嘉实信息产业A（017488.OF）收益率达到31.70%，排名第一。沪深300增强指数型基金中，国金沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.94%；中证500增强指数型基金中，华夏中证500指数智选A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.71%；中证1000增强指数型基金中，鑫元中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.90%的超额收益率。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来。
　　

研究报告全文：9只央企主题ETF集中申报上周汇添富基金广发基金招商基金嘉实基金工银瑞信基金博时基金银华基金易方达基金南方基金等9个基金管理人集中申报了9只央企主题ETF涉及中证国新央企股东回报指数中证国新央企现代能源指数中证国新央企科技引领指数等三个指数央企现代能源指数成分股覆盖10个中信一级行业其中电力及公用事业行业股票占比4376电力设备及新能源行业股票占比1410央企股东回报指数成分股行业分布较为分散覆盖16个中信一级行业其中钢铁行业占比1610建筑行业占比1229央企科技引领指数行业分布较为集中覆盖6个中信一级行业以国防军工电子计算机三个行业为主ETF市场跟踪从一级市场资金流动情况来看上周20230313-20230317已上市ETF资金净流入合计18728亿元股票型ETF资金净流入16412亿元宽基ETF资金大规模净流入上周资金净流入16155亿元其中创业板ETF资金大规模净流入6998亿元主题行业ETF中医药生物高端制造等行业主题ETF资金净流入消费金融地产周期科技等行业主题ETF资金净流出科技ETF在持续六周资金净流入后首次出现资金净流出的情况从二级市场交易情况来看上周ETF交易活跃度上升上周宽基ETF中的中证1000ETF沪深300ETF主题行业ETF中的科技高端制造ETF周成交额靠前交易活跃杠杆资金更青睐创业板ETF融资净买入额为466亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入114亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周科创50ETF等北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效流入医药生物行业ETF本周增强策略ETF持续发行招商基金本周将发行1只中证500增强策略ETF此前招商基金已发行中证1000增强策略ETF及沪深300增强策略ETF主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周多只TMT主题基金表现相对出色收益靠前的主动权益基金有西部利得策略优选A671010OF西部利得数字产业A015412OF西藏东财数字经济优选A015096OF万家科技创新A008633OF广发电子信息传媒产业精选A005310OF上周收益率分别为111411119548257942023年以来TMT主题基金业绩优异在普通股票型偏股混合型这两类基金中嘉实信息产业A017488OF收益率达到3170排名第一沪深300增强指数型基金中国金沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为194中证500增强指数型基金中华夏中证500指数智选A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为071中证1000增强指数型基金中鑫元中证1000指数增强A表现最好上周取得090的超额收益率风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史业绩不代表未来敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录1央企主题ETF集中申报42ETF市场回顾521一级市场资金流动情况20230313-20230317522二级市场交易情况20230313-202303176221ETF交易情况6222北上资金等效流入情况823增强策略ETF业绩跟踪20230313-202303171024本周非货币ETF申报认购及上市情况20230320-2023032411241上周非货币ETF基金申报情况11242本周新发行非货币ETF情况11243本周非货币ETF上市情况113主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1131绩优基金跟踪20230313-202303171132基金发行跟踪20230320-2023032413风险提示13图表目录图表1上周申报的央企主题ETF一览4图表2指数基本信息4图表3指数成分股行业分布5图表4各指数前5大成分股5图表5各类非货币ETF资金流情况6图表6股票型ETF资金流情况6图表7宽基及主题行业型ETF资金流情况6图表8各类ETF交易情况7图表9股票型ETF交易情况7图表10宽基及主题行业ETF交易情况7图表11上周各类ETF成交额前5名一览7图表12宽基ETF北上资金等效流入前5名9图表13主题行业ETF北上资金等效流入情况9图表14上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览9图表15已上市增强策略ETF表现跟踪10敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表16上周申报材料被接收ETF一览11图表17本周开始认购ETF一览11图表18本周非货币ETF上市情况11图表19股票多空及主动权益型绩优基金Top512图表20各类增强指数型基金上周超额收益率Top512图表21本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览13敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报1央企主题ETF集中申报我们曾在3月6日发布的研报基金量化观察主动权益型基金发行回暖国企改革主题基金出炉中围绕国企改革这一两会热点话题筛选出了国企改革主题的各类基金其中包含12只国企改革相关ETF产品国企改革作为2023年的工作重点之一持续受到市场关注上周汇添富基金广发基金招商基金嘉实基金工银瑞信基金博时基金银华基金易方达基金南方基金等9个基金管理人集中申报了9只央企主题ETF涉及中证国新央企股东回报指数中证国新央企现代能源指数中证国新央企科技引领指数等三个指数央企主题ETF产品的集中申报为投资者捕捉国央企改革投资机会提供了多样化的投资标的图表1上周申报的央企主题ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日汇添富基金汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14广发基金广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14招商基金招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14嘉实基金嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14工银瑞信基金工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14博时基金博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14银华基金银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14易方达基金易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14南方基金南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金2023-03-14来源Wind国金证券研究所中证国新央企股东回报指数中证国新央企现代能源指数中证中证国新央企科技引领指数三个指数均于2022年11月16日启用均是国新投资有限公司定制的指数三个指数的基本信息入下表所示图表2指数基本信息指数代码932037CSI932039CSI932038CSI指数简称央企现代能源央企股东回报央企科技引领指数基期20161230指数基点1000指数类型股票指数启用日期20221116成份个数5049加权方式自由流通市值加权主要选取国务院国资委下属业务涉主要选取国务院国资委下属现金分红主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航及绿色能源化石能源能源输配或回购总额占总市值比率较高的50只天与国防计算机电子半导体通信设等现代能源产业的50只上市公司指数介绍上市公司证券作为指数样本以反映备及技术服务等行业的50只上市公司证券证券作为指数样本以反映央企现央企股东回报主题上市公司证券的整作为指数样本以反映央企科技主题上市公代能源主题上市公司证券的整体表体表现司证券的整体表现现来源iFinD国金证券研究所根据2023年3月17日指数的成分股分布央企现代能源指数成分股覆盖10个中信一级行业其中电力及公用事业行业股票占比4376电力设备及新能源行业股票占比1410央企股东回报指数成分股行业分布较为分散覆盖16个中信一级行业其中钢铁行业占比1610建筑行业占比1229央企科技引领指数行业分布较为集中覆盖6个中信一级行业以国防军工电子计算机三个行业为主敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报图表3指数成分股行业分布500045004000350030002500200015001000500000建筑煤炭建材机械钢铁建筑建材煤炭机械汽车医药银行电子通信计算机房地产计算机石油石化有色金属基础化工石油石化基础化工交通运输商贸零售有色金属国防军工非银行金融电力及公用事业电力及公用事业电力设备及新能源央企现代能源央企科技引领央企股东回报来源iFinD国金证券研究所注数据截至2023317图表4各指数前5大成分股指数简称证券代码证券简称权重中信一级行业分类600900SH长江电力100200电力及公用事业600406SH国电南瑞83270电力设备及新能源央企现代能源601985SH中国核电54130电力及公用事业601669SH中国电建46890建筑600905SH三峡能源45490电力及公用事业601088SH中国神华43200煤炭600028SH中国石化40370石油石化央企股东回报000830SZ鲁西化工40360基础化工600019SH宝钢股份40310钢铁600808SH马钢股份28890钢铁002415SZ海康威视110290电子600893SH航发动力66320国防军工央企科技引领000733SZ振华科技64330国防军工002179SZ中航光电60450国防军工600760SH中航沈飞49530国防军工来源iFinD国金证券研究所注数据截至20233172ETF市场回顾截至2023年3月17日全市场已上市非货币ETF共741只上周有6只ETF上市21一级市场资金流动情况20230313-20230317我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计18728亿元其中股票型ETF跨境ETF和商品型ETF资金净流入分别为16412亿元3064亿元和049亿元债券型ETF资金净流出为798亿元股票型ETF中宽基ETF资金大规模净流入上周资金净流入16155亿元其中创业板敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报ETF资金净流入6998亿元沪深300ETF资金净流出282亿元主题行业ETF上周资金净流出130亿元其中医药生物高端制造等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为1629亿元1689亿元消费金融地产周期科技等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为313亿元386亿元1548亿元1392亿元其中科技ETF在持续六周资金净流入后首次出现资金净流出的情况图表5各类非货币ETF资金流情况图表6股票型ETF资金流情况180180160160140140120120100100808060604040202000-20股票型跨境商品型债券型-20宽基smartbeta增强策略主题行业资金流亿元资金流亿元来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所图表7宽基及主题行业型ETF资金流情况80706050403020100-10股50505050A100500100180100380800300-20A50互联消费周期科技10002000股国际创业板上证双创科创A中国中证深证上证中证上证中证沪深A50股国际通深证成指上证综指医药生物高端制造金融地产创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业资金流亿元来源iFinD国金证券研究所22二级市场交易情况20230313-20230317221ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计404906亿元较前一周交易额有所提升其中股票型ETF交易活跃周成交额达224255亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高其中中证1000ETF沪深300ETF最为活跃而主题行业ETF中科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入227亿元其中主题行业ETF融资净买入053亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐创业板ETF融资净买入额为466亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入114亿元敬请参阅最后一页特别声明6金融工程周报图表8各类ETF交易情况图表9股票型ETF交易情况250010140098812002000671000461500528004010006003-24002500-41200-600-80-1股票型跨境债券型商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入亿元右轴周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所图表10宽基及主题行业ETF交易情况350530042503200215010015000-1股50505050A100300500100100180800380A50互联科技周期消费10002000股国际创业板科创上证双创A中国沪深中证深证中证上证中证上证A50股国际通上证综指深证成指高端制造医药生物金融地产创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表11上周各类ETF成交额前5名一览周成交额融资净买入额类别证券代码证券简称上周涨跌幅亿元亿元510880OF华泰上证红利ETF1110001139159967OF华夏创业板动量成长ETF761020-497smartbeta515080OF招商中证红利ETF422000145159905OF工银瑞信深证红利ETF243000035159966OF华夏创业板低波蓝筹ETF200002-160513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF16240-132243513180OF华夏恒生科技QDII-ETF13571-031301跨境513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF11382-034322159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF8478113256513050OF易方达中证海外中国互联网50QDII-ETF7932-132221159915OF易方达创业板ETF13877443-313588000OF华夏上证科创板50成份ETF12159000183宽基510300OF华泰柏瑞沪深300ETF11447025-018510050OF华夏上证50ETF9754-018-019敬请参阅最后一页特别声明7金融工程周报510500OF南方中证500ETF7796-003-040518880OF华安易富黄金ETF5550-017337159937OF博时黄金ETF1164-007350商品型159934OF易方达黄金ETF1147031346518800OF国泰黄金ETF1006-004349159980OF大成有色金属期货ETF316---183511360OF海富通中证短融ETF17601-016004159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF11058--007债券型511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF8759--009511060OF海富通上证5年期地方政府债ETF3653--011159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF3392--002515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF2790014-696512660OF国泰中证军工ETF1615008-149主题行业515030OF华夏中证新能源汽车ETF1529-003-456-高端制造516160OF南方中证新能源ETF1066025-612159755OF广发国证新能源车电池ETF960008-501512880OF国泰中证全指证券公司ETF3664-042100512000OF华宝中证全指证券公司ETF2289-023093主题行业512800OF华宝中证银行ETF1032017076-金融地产512070OF易方达沪深300非银行金融ETF678003113512200OF南方中证全指房地产ETF671-011014512480OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF7662-008501159995OF华夏国证半导体芯片ETF3852-004337主题行业512760OF国泰CES半导体芯片行业ETF2983-013412-科技159813OF鹏华国证半导体芯片ETF966-008360515400OF富国中证大数据产业ETF869003413512690OF鹏华中证酒ETF2431-027-192159928OF汇添中证主要消费ETF752003-058主题行业159766OF富国中证旅游主题ETF552-005-148-消费159865OF国泰中证畜牧养殖ETF507-001-013159825OF富国中证农业主题ETF439000-012512010OF易方达沪深300医药卫生ETF3427014-354512170OF华宝中证医疗ETF2167045-359主题行业159992OF银华中证创新药产业ETF934002-326-医药生物512290OF国泰中证生物医药ETF603020-373159647OF鹏华中证中药ETF579016284516970OF广发中证基建工程ETF1404-005772561170OF富国中证绿色电力ETF1225002020主题行业515220OF国泰中证煤炭ETF939-010-298-周期512400OF南方中证申万有色金属ETF586-001-248159611OF广发中证全指电力公用事业ETF562000240来源iFinDWind国金证券研究所222北上资金等效流入情况我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况也根据机构类型分别统计了券商银行两类机构的北上资金等效流入情况虽然ETF北上资金等效流入金额并非实际交易数据但能够展示北上资金对ETF敬请参阅最后一页特别声明8金融工程周报持仓股票股组合的青睐程度上周宽基ETF中科创50ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中医药生物行业ETF的北上资金等效流入额较高图表12宽基ETF北上资金等效流入前5名4353252151050-05北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入亿元券商亿元银行亿元-1科创50中证500中证1000国证2000上证380来源iFinDWind国金证券研究所图表13主题行业ETF北上资金等效流入情况北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入亿元券商亿元银行亿元40200-20-40-60-80-100医药生物科技周期消费金融地产高端制造来源iFinDWind国金证券研究所图表14上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称流入亿元券商亿元银行亿元159902OF华夏中小企业100ETF072097-025588000OF华夏上证科创板50成份ETF052046007宽基159907OF广发中小企业300ETF050066-015588180OF国联安上证科创板50成份ETF049044005588150OF南方上证科创板50成份ETF048043005512710OF富国中证军工龙头ETF017013004159638OF嘉实中证高端装备细分50ETF016012005主题行业512670OF鹏华中证国防ETF014008006-高端制造512680OF广发中证军工ETF007005002512810OF华宝中证军工ETF007005002敬请参阅最后一页特别声明9金融工程周报159993OF鹏华国证证券龙头ETF046057-011516730OF浦银安盛中证证券公司30ETF037049-013主题行业159848OF国联安中证全指证券公司ETF034044-010-金融地产512880OF国泰中证全指证券公司ETF034043-010515850OF富国中证全指证券公司ETF034044-010159733OF景顺长城中证消费电子主题ETF090092-002159769OF银华中证消费电子主题ETF088090-001主题行业561600OF平安中证消费电子主题ETF088088000-科技159779OF招商中证消费电子主题ETF087089-002561100OF富国中证消费电子主题ETF087087-001159825OF富国中证农业主题ETF100127-028159827OF银华中证农业主题ETF099126-026主题行业516810OF华夏中证农业主题ETF098125-027-消费562900OF易方达中证现代农业主题ETF098123-025516760OF平安中证畜牧养殖ETF070086-015159847OF易方达中证医疗ETF104078026560600OF方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF104086018主题行业512170OF华宝中证医疗ETF101075026-医药生物516820OF平安中证医药及医疗器械创新ETF099080019159828OF国泰中证医疗ETF093070023561330OF国泰中证有色金属矿业主题ETF105105000159880OF鹏华国证有色金属行业ETF098091007主题行业560860OF万家中证工业有色金属主题ETF097116-019-周期159608OF广发中证稀有金属主题ETF097109-012516650OF华夏中证细分有色金属产业主题ETF094089006来源iFinDWind国金证券研究所23增强策略ETF业绩跟踪20230313-20230317截至2023年3月17日已有16只增强策略ETF上市交易上周景顺长城中证500增强策略ETF银华中证1000增强策略和华安沪深300增强策略ETF的复权单位净值增长率及二级市场涨幅均超过了业绩基准图表15已上市增强策略ETF表现跟踪证券代码证券名称区间复权单位净值增长率区间涨跌幅区间业绩基准增长率560100OF南方中证500增强策略ETF-102-105-035159610OF景顺长城中证500增强策略ETF012-012-035561550OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF-088-087-035563030OF易方达中证500增强策略ETF-130-173-035159678OF博时中证500增强策略ETF-085-134-035561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF-098-108-091159677OF银华中证1000增强策略ETF-043-038-091159680OF招商中证1000增强策略ETF-147-114-091159679OF国泰中证1000增强策略ETF-192-184-091588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF102132223588460OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF065038223588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF-305-234-209561990OF招商沪深300增强策略ETF-078-049-021敬请参阅最后一页特别声明10金融工程周报证券代码证券名称区间复权单位净值增长率区间涨跌幅区间业绩基准增长率561300OF国泰沪深300增强策略ETF-064-067-021561000OF华安沪深300增强策略ETF-006010-021159675OF嘉实创业板增强策略ETF-367-333-324来源iFinD国金证券研究所24本周非货币ETF申报认购及上市情况20230320-20230324241上周非货币ETF基金申报情况上周14只ETF的申请材料被接收其中包含9只央企主题ETF及2只国证2000ETF图表16上周申报材料被接收ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日嘉实基金嘉实中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金2023-03-17西藏东财基金西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金2023-03-17工银瑞信基金工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金2023-03-17博时基金博时国证2000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