国企改革再次写入政府工作报告，相关主题基金筛选
　　2023年3月5日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中提出了2023年的诸多工作重点，而国企改革是工作重点之一。总理提出，切实落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。围绕国企改革这一热点话题，我们在全市场各类基金中，筛选出国企改革主题基金，提供了国企改革概念的可投资标的。
　　ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.27-2023.03.03）已上市ETF资金净流入合计105.28亿元，股票型ETF资金净流入65.41亿元。宽基ETF资金大规模净流入，上周资金净流入50.49亿元。其中沪深300ETF资金净流入31.63亿元，创业板资金净流入20.66亿元，中证500ETF资金净流出22.68亿元。主题行业ETF中，高端制造、科技、医药生物、消费等行业主题ETF资金净流入，金融地产、周期等行业主题ETF资金净流出，其中科技ETF已持续五周资金净流入。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度上升，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐创业板ETF，融资净买入额为1.15亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在医药生物行业融资净买入1.26亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周各类股票型ETF北上资金等效净流入。上周沪深300ETF、上证50ETF等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大额流入科技行业ETF。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周多只偏股混合型基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：嘉实港股互联网产业核心资产A（011924.OF）、诺安行业轮动（320015.OF）、嘉实信息产业A（017488.OF）、诺安先进制造（001528.OF）、金鹰核心资源（210009.OF），上周收益率分别为：7.07%、6.24%、5.67%、5.64%、5.63%。
　　沪深300增强指数型基金中，天弘沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为0.66%；中证500增强指数型基金中，国泰君安中证500A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.38%；中证1000增强指数型基金中，太平中证1000A表现最好，上周取得0.55%的超额收益率。
　　2023年2月，主动权益及增强指数型基金共成立28只，数量较1月份环比提高，发行份额合计168.09亿份，环比增加30.49%，主动权益型基金发行有回暖趋势。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来。

研究报告全文：国企改革再次写入政府工作报告相关主题基金筛选2023年3月5日十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕国务院总理李克强在政府工作报告中提出了2023年的诸多工作重点而国企改革是工作重点之一总理提出切实落实两个毫不动摇深化国资国企改革提高国企核心竞争力坚持分类改革方向处理好国企经济责任和社会责任关系完善中国特色国有企业现代公司治理围绕国企改革这一热点话题我们在全市场各类基金中筛选出国企改革主题基金提供了国企改革概念的可投资标的ETF市场跟踪从一级市场资金流动情况来看上周20230227-20230303已上市ETF资金净流入合计10528亿元股票型ETF资金净流入6541亿元宽基ETF资金大规模净流入上周资金净流入5049亿元其中沪深300ETF资金净流入3163亿元创业板资金净流入2066亿元中证500ETF资金净流出2268亿元主题行业ETF中高端制造科技医药生物消费等行业主题ETF资金净流入金融地产周期等行业主题ETF资金净流出其中科技ETF已持续五周资金净流入从二级市场交易情况来看上周ETF交易活跃度上升上周宽基ETF中的中证1000ETF沪深300ETF主题行业ETF中的科技高端制造ETF周成交额靠前交易活跃杠杆资金更青睐创业板ETF融资净买入额为115亿元主题行业ETF中杠杆资金在医药生物行业融资净买入126亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周各类股票型ETF北上资金等效净流入上周沪深300ETF上证50ETF等北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效大额流入科技行业ETF主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周多只偏股混合型基金表现相对出色收益靠前的主动权益基金有嘉实港股互联网产业核心资产A011924OF诺安行业轮动320015OF嘉实信息产业A017488OF诺安先进制造001528OF金鹰核心资源210009OF上周收益率分别为707624567564563沪深300增强指数型基金中天弘沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为066中证500增强指数型基金中国泰君安中证500A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为038中证1000增强指数型基金中太平中证1000A表现最好上周取得055的超额收益率2023年2月主动权益及增强指数型基金共成立28只数量较1月份环比提高发行份额合计16809亿份环比增加3049主动权益型基金发行有回暖趋势风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史业绩不代表未来敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录1国企改革再次写入政府工作报告相关主题基金筛选42ETF市场回顾621一级市场资金流动情况20230227-20230303622二级市场交易情况20230227-202303037221ETF交易情况7222北上资金等效流入情况923增强策略ETF业绩跟踪20230227-202303031124本周非货币ETF申报认购及上市情况20230306-2023031012241上周非货币ETF基金申报情况12242本周新发行非货币ETF情况12243本周非货币ETF上市情况123主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1231绩优基金跟踪20230227-2023030312322月份基金发行情况回顾1333基金发行跟踪20230306-2023031014风险提示14图表目录图表1国企改革主要政策梳理4图表2国企改革主题ETF一览5图表3国企改革主题指数基金一览5图表4国企改革主题偏股主动型基金一览5图表5各类非货币ETF资金流情况6图表6股票型ETF资金流情况6图表7宽基及主题行业型ETF资金流情况7图表8各类ETF交易情况7图表9股票型ETF交易情况7图表10宽基及主题行业ETF交易情况8图表11上周各类ETF成交额前5名一览8图表12股票型ETF北上资金等效流入情况10图表13宽基ETF北上资金等效流入前5名10图表14主题行业ETF北上资金等效流入情况10敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表15上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览10图表16已上市增强策略ETF表现跟踪11图表17上周申报材料被接收ETF一览12图表18本周开始认购ETF一览12图表19股票多空及主动权益型绩优基金Top512图表20各类增强指数型基金上周超额收益率Top513图表21各月份新成立主动权益及增强指数基金数量14图表22各月份新成立主动权益及增强指数基金份额14图表23本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览14敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报1国企改革再次写入政府工作报告相关主题基金筛选2023年3月5日十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂开幕国务院总理李克强在政府工作报告中提出了2023年的诸多工作重点而国企改革是工作重点之一总理提出切实落实两个毫不动摇深化国资国企改革提高国企核心竞争力坚持分类改革方向处理好国企经济责任和社会责任关系完善中国特色国有企业现代公司治理国企改革已经多次写入政府工作报告习近平总书记在党的二十大报告中也曾提出深化国资国企改革加快国有经济布局优化和结构调整推动国有资本和国有企业做强做优做大提升企业核心竞争力由此可见国企改革的重要性我们梳理了党的十八大以来关于国企改革的诸多政策如下表所示图表1国企改革主要政策梳理时间事件主要内容要毫不动摇巩固和发展公有制经济推行公有制多种实现形式深化国有企业改革完善各类国有资产管理体制推动国有资本更多投向关系国家安全2012年11月党的十八大和国民经济命脉的重要行业和关键领域不断增强国有经济活力控制力影响力毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展保证各种所有制经济依法平等使用生产要素公平参与市场竞争同等受到法律保护必须毫不动摇巩固和发展公有制经济坚持公有制主体地位发挥国有经济2013年11月党的十八届三中全会主导作用不断增强国有经济活力控制力影响力中共中央国务院印发2015年9月全面提出了新时期国有企业改革的目标任务和重大举措关于深化国有企业改革的指导意见国资委发布国有企业涵盖落实董事会职权市场化选聘经营管理者企业薪酬分配差异化改革等2016年2月十项改革试点落实计划事项2016年12月中央经济工作会议习近平总书记提出要把混合所有制改革作为国企改革重要突破口习近平总书记强调要深化国有企业改革发展混合所有制经济培育具有2017年10月党的十九大全球竞争力的世界一流企业2019年11月国务院国有企业改革领导小组第三次会议坚持国有企业市场化改革方向不动摇推动国有企业改革向纵深发展李克强总理在政府工作报告中提出提升国资国企改革成效实施国企改革2020年3月十三届全国人大三次会议三年行动2020年6月中央深改委第十四次会议会议审议通过国企改革三年行动方案2020-2022年李克强总理在政府工作报告中提出促进多种所有制经济共同发展坚持和完善社会主义基本经济制度毫不动摇巩固和发展公有制经济毫不动摇鼓2021年3月十三届全国人大四次会议励支持引导非公有制经济发展深入实施国企改革三年行动做强做优做大国有资本和国有企业深化国有企业混合所有制改革李克强总理在政府工作报告中提出完成国企改革三年行动任务加快国有2022年3月十三届全国人大五次会议经济布局优化和结构调整加强国有资产监管促进国企聚焦主责主业提升产业链供应链支撑和带动能力习近平总书记提出深化国资国企改革加快国有经济布局优化和结构调2022年10月党的二十大整推动国有资本和国有企业做强做优做大提升企业核心竞争力切实落实两个毫不动摇要深化国资国企改革提高国企核心竞争力2022年12月中央经济工作会议坚持分类改革方向处理好国企经济责任和社会责任关系全国国有企业改革三年行动2023年1月国企改革三年行动主要目标任务已经完成总结电视电话会议李克强总理提出切实落实两个毫不动摇深化国资国企改革提高国2023年3月十四届全国人大一次会议企核心竞争力坚持分类改革方向处理好国企经济责任和社会责任关系完善中国特色国有企业现代公司治理来源中国政府网人民网新浪财经国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报围绕国企改革热点话题我们从全市场基金产品中筛选了各类国企央企相关的主题基金供投资者参考1国企改革主题ETF我们从股票型ETF的基金名称筛选出名称中带有国企央企字样的ETF并剔除了一带一路主题及地方国企主题的ETF其余的ETF识别为国企改革主题ETF国企主题ETF中央企创新驱动ETF及央企结构调整ETF均有较多产品产品规模较大2国企改革主题指数基金我们从被动指数基金非ETFETF联接基金中根据基金的名称或投资范围将其中包含国企央企字样的基金识别为国企改革主题基金按照上述规则我们筛选出两只国企改革主题指数基金如图表3所示3偏股主动型国企改革主题基金我们从普通股票型偏股混合型灵活配置型基金中根据基金的名称或投资范围将其中包含国企央企字样的基金识别为国企改革主题基金按照上述规则我们筛选出17只国企改革主题基金如图表4所示图表2国企改革主题ETF一览证券代码证券简称上市日期基金经理基金规模亿元最近一个月成交金额亿元159719SZ平安富时中国国企开放共赢ETF2021-12-28成钧017028517090SH国泰富时中国国企开放共赢ETF2021-12-28徐成城梁杏087072517180SH南方富时中国国企开放共赢ETF2021-12-28龚涛045091159974SZ富国中证央企创新驱动ETF2019-12-18王乐乐635187515600SH广发中证央企创新驱动ETF2019-12-18陆志明1788310515680SH嘉实中证央企创新驱动ETF2019-12-18刘珈吟1874234515900SH博时中证央企创新驱动ETF2019-12-18赵云阳杨振建39051076159959SZ银华中证央企结构调整ETF2019-01-18周大鹏2613070512950SH华夏中证央企结构调整ETF2019-01-18荣膺5529262512960SH博时中证央企结构调整ETF2019-01-18赵云阳5663312510270SH中银上证国有企业100ETF2011-08-18赵建忠018012510060SH工银上证中央企业50ETF2009-10-27赵栩092024来源iFinD国金证券研究所注数据截至2023年3月3日图表3国企改革主题指数基金一览2023年收益基金代码基金简称基金成立日基金类型2022年收益率基金经理截至202333161026SZ富国中证国企改革指数A2014-12-17被动指数型基金-1588840王保合502006SH易方达中证国有企业改革指数A2015-06-15被动指数型基金-1594854宋钊贤林伟斌来源WindiFinD国金证券研究所图表4国企改革主题偏股主动型基金一览2023年收益基金代码基金简称基金成立日基金类型2022年业绩基金经理截至202333000549OF华安大国新经济A2014-04-14普通股票型基金-2721739翁启森000928OF中融国企改革2014-12-16灵活配置型基金-2119823郑玲001008OF工银国企改革主题2015-01-27普通股票型基金-2099810何肖颉001047OF光大国企改革主题2015-03-25普通股票型基金-2036109王明旭林晓凤001239OF长盛国企改革主题2015-06-04灵活配置型基金-3766602代毅001277OF博时国企改革主题A2015-05-20普通股票型基金-2915263陈曦001382OF易方达国企改革2017-08-23偏股混合型基金-11171033郭杰001403OF招商国企改革2015-06-29偏股混合型基金-35061051文仲阳001445OF华安国企改革A2015-06-29灵活配置型基金-1291465陈媛敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报00149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