ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.02.13-2023.02.17）已上市ETF资金净流出合计119.37亿元，股票型ETF资金净流出131.90亿元。宽基ETF资金大规模净流出，上周资金净流出140.15亿元。其中中证500ETF资金净流出50.56亿元，中证1000资金净流出46.62亿元，沪深300ETF资金净流出44.16亿元，而科创50资金净流入13.59亿元。主题行业ETF中，医药生物、科技、高端制造、金融地产等行业主题ETF资金净流入，周期、消费等行业主题ETF资金净流出，其中科技ETF已持续三周资金净流入。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度下降，上周宽基ETF中的中证1000ETF、沪深300ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。杠杆资金更青睐中证500ETF，融资净买入额为0.29亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在周期行业融资净买入2.30亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周各类股票型ETF北上资金等效净流入。上周创业板ETF、双创50ETF、沪深300ETF、中证100ETF、其他等北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效大规模流入高端制造行业ETF。
　　上周3只恒生A股特高压及电网设备ETF集中申报，基金管理人分别为广发基金、国泰基金、富国基金。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周多只医药生物主题基金表现相对出色，收益靠前的主动权益基金有：红土创新医疗保健（010434.OF）、财通资管健康产业A（012159.OF）、前海开源中药研究精选A（005505.OF）、银华富利精选A（009542.OF）、长城量化精选A（006926.OF），上周收益率分别为：9.03%、5.27%、4.46%、3.78%、3.54%。
　　沪深300增强指数型基金中，兴全沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.09%；中证500增强指数型基金中，海富通中证500增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为1.31%；中证1000增强指数型基金中，申万菱信中证1000指数增强A表现最好，上周取得2.45%的超额收益率。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险。

研究报告全文：ETF市场跟踪从一级市场资金流动情况来看上周20230213-20230217已上市ETF资金净流出合计11937亿元股票型ETF资金净流出13190亿元宽基ETF资金大规模净流出上周资金净流出14015亿元其中中证500ETF资金净流出5056亿元中证1000资金净流出4662亿元沪深300ETF资金净流出4416亿元而科创50资金净流入1359亿元主题行业ETF中医药生物科技高端制造金融地产等行业主题ETF资金净流入周期消费等行业主题ETF资金净流出其中科技ETF已持续三周资金净流入从二级市场交易情况来看上周ETF交易活跃度下降上周宽基ETF中的中证1000ETF沪深300ETF主题行业ETF中的科技高端制造ETF周成交额靠前交易活跃杠杆资金更青睐中证500ETF融资净买入额为029亿元主题行业ETF中杠杆资金在周期行业融资净买入230亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况上周各类股票型ETF北上资金等效净流入上周创业板ETF双创50ETF沪深300ETF中证100ETF其他等北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效大规模流入高端制造行业ETF上周3只恒生A股特高压及电网设备ETF集中申报基金管理人分别为广发基金国泰基金富国基金主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪上周多只医药生物主题基金表现相对出色收益靠前的主动权益基金有红土创新医疗保健010434OF财通资管健康产业A012159OF前海开源中药研究精选A005505OF银华富利精选A009542OF长城量化精选A006926OF上周收益率分别为903527446378354沪深300增强指数型基金中兴全沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为109中证500增强指数型基金中海富通中证500增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为131中证1000增强指数型基金中申万菱信中证1000指数增强A表现最好上周取得245的超额收益率风险提示以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录1ETF市场回顾411一级市场资金流动情况20230213-20230217412二级市场交易情况20230213-202302174121ETF交易情况4122北上资金等效流入情况713增强策略ETF业绩跟踪20230213-20230217914本周非货币ETF申报认购及上市情况20230220-202302249141上周非货币ETF基金申报情况9142本周新发行非货币ETF情况10143本周非货币ETF上市情况102主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1021绩优基金跟踪20230213-202302171022基金发行跟踪20230220-2023022411风险提示11图表目录图表1各类非货币ETF资金流情况4图表2股票型ETF资金流情况4图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况4图表4各类ETF交易情况5图表5股票型ETF交易情况5图表6宽基及主题行业ETF交易情况5图表7上周各类ETF成交额前5名一览5图表8股票型ETF北上资金等效流入情况7图表9宽基ETF北上资金等效流入前5名7图表10主题行业ETF北上资金等效流入情况8图表11上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览8图表12已上市增强策略ETF表现回顾9图表13上周申报材料被接收ETF一览9图表14本周开始认购ETF一览10图表15本周非货币ETF上市情况10敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表16股票多空及主动权益型绩优基金Top510图表17各类增强指数型基金上周超额收益率Top511图表18本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览11敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报1ETF市场回顾截至2023年2月17日全市场已上市非货币ETF共732只上周有3只ETF上市11一级市场资金流动情况20230213-20230217我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流出合计11937亿元其中股票型ETF资金净流出13190亿元跨境ETF债券型ETF和商品型ETF资金净流入分别为656亿元480亿元和118亿元股票型ETF中宽基ETF资金大规模净流出上周资金净流出14015亿元其中中证500ETF资金净流出5056亿元中证1000资金净流出4662亿元沪深300ETF资金净流出4416亿元科创50资金净流入1359亿元主题行业ETF上周资金净流出1142亿元其中医药生物科技高端制造金融地产等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为768亿元722亿元654亿元250亿元周期消费等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为283亿元734亿元科技ETF已持续三周资金净流入图表1各类非货币ETF资金流情况图表2股票型ETF资金流情况202000主题行业增强策略smartbeta宽基-20跨境债券型商品型股票型-20-40-40-60-60-80-80-100-100-120-120-140-140-160资金流亿元资金流亿元来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所图表3宽基及主题行业型ETF资金流情况20100股50505050A100180800100380100300500A50互联其他科技周期消费1000-102000股国际创业板双创上证科创A中国上证中证中证上证深证沪深中证A50股国际通金融地产深证成指上证综指医药生物高端制造创业板国证中证-20A中国深证创新中国富时中国MSCI-30中国MSCIMSCI-40MSCI宽基主题行业-50-60资金流亿元来源iFinD国金证券研究所12二级市场交易情况20230213-20230217121ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计375422亿元较前一周交易有所下降其中股票型ETF交敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报易活跃周成交额达213457亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高其中中证1000ETF沪深300ETF最为活跃而主题行业ETF中科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入337亿元其中股票型ETF融资净买入359亿元债券型ETF融资净买入107亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐中证500ETF融资净买入额为029亿元主题行业ETF中杠杆资金在周期行业融资净买入230亿元图表4各类ETF交易情况图表5股票型ETF交易情况2500412004353510002000332580025150022156001510001054001055000200-0500-10-05股票型跨境债券型商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入亿元右轴周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所图表6宽基及主题行业ETF交易情况40025350230015250120015005100050-050-1股50505050A100300500100180100800380A50互联其他科技消费周期10002000股国际创业板科创上证双创A中国沪深中证深证上证中证中证上证A50股国际通上证综指深证成指高端制造金融地产医药生物创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表7上周各类ETF成交额前5名一览区间成交额融资净买入额类别证券代码证券简称上周涨跌幅亿元亿元510880OF华泰上证红利ETF1317-111-004159967OF华夏创业板动量成长ETF414-043-336smartbeta515080OF招商中证红利ETF376026-063159905OF工银瑞信深证红利ETF265006-039515180OF易方达中证红利ETF175004-048513180OF华夏恒生科技QDII-ETF13356-007-125513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF12985023-106跨境513050OF易方达中证海外中国互联网50QDII-ETF9053006-126159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF7802-002-048敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF6941183-142510300OF华泰柏瑞沪深300ETF13748-3485-180510500OF南方中证500ETF10062-3837-151宽基512100OF南方中证1000ETF9550-1900-158588000OF华夏上证科创板50成份ETF9507866-365510050OF华夏上证50ETF9066-1018-131518880OF华安易富黄金ETF3329023-003159937OF博时黄金ETF1151004000商品型159934OF易方达黄金ETF906044-005518800OF国泰黄金ETF880002000159980OF大成有色金属期货ETF469019-174159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF17909042003511360OF海富通中证短融ETF16743642005债券型511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF8732-041006159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF3471-094006511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF3075-008-194515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF2528-163-434512660OF国泰中证军工ETF1899-044-220主题行业-515030OF华夏中证新能源汽车ETF1340039-448高端制造512710OF富国中证军工龙头ETF1023189-239512670OF鹏华中证国防ETF803108-277512880OF国泰中证全指证券公司ETF4929136-288512000OF华宝中证全指证券公司ETF2820283-290主题行业-512200OF南方中证全指房地产ETF1237086-296金融地产512800OF华宝中证银行ETF1230-018-222512070OF易方达沪深300非银行金融ETF1024-230-200512480OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF63381179-460159995OF华夏国证半导体芯片ETF3612492-508主题行业-512760OF国泰CES半导体芯片行业ETF2589299-507科技515000OF华宝中证科技龙头ETF825-437-304159813OF鹏华国证半导体芯片ETF770068-494512690OF鹏华中证酒ETF3657030229159928OF汇添中证主要消费ETF1117-138046主题行业-159766OF富国中证旅游主题ETF867-185109消费159865OF国泰中证畜牧养殖ETF662-023-280515170OF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF659-127163512010OF易方达沪深300医药卫生ETF2747057-157512170OF华宝中证医疗ETF1609158-295主题行业-159992OF银华中证创新药产业ETF1047131-277医药生物512290OF国泰中证生物医药ETF678175-177159647OF鹏华中证中药ETF564094534512400OF南方中证申万有色金属ETF1093452-319主题行业-515220OF国泰中证煤炭ETF976-049-018周期159666OF交通运输ETF671-630-248516970OF广发中证基建工程ETF639-239-176敬请参阅最后一页特别声明6金融工程周报159611OF广发中证全指电力公用事业ETF568050-270来源iFinDWind国金证券研究所122北上资金等效流入情况我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况也根据机构类型分别统计了券商银行两类机构的北上资金等效流入情况虽然ETF北上资金等效流入金额并非实际交易数据但能够展示北上资金对ETF持仓股票股组合的青睐程度股票型ETF中上周各类股票型ETF北上资金等效净流入主题行业ETF北上资金等效流入额以及宽基ETF北上资金等效流入额较高宽基ETF中上周创业板ETF双创50ETF沪深300ETF中证100ETF其他等北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效大额流入高端制造行业ETF图表8股票型ETF北上资金等效流入情况5004003002001000北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入-100亿元券商亿元银行亿元-200主题行业宽基smartbeta增强策略来源iFinDWind国金证券研究所图表9宽基ETF北上资金等效流入前5名80706050403020100-10北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入亿元券商亿元银行亿元-20创业板双创50沪深300中证100其他来源iFinDWind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明7金融工程周报图表10主题行业ETF北上资金等效流入情况200150100500北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入-50亿元券商亿元银行亿元-100高端制造科技消费周期金融地产医药生物来源iFinDWind国金证券研究所图表11上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称亿元券商亿元银行亿元159681OF鹏华创业板50ETF675092582159949OF华安创业板50ETF644086558宽基159682OF景顺长城创业板50ETF606070536159956OF建信创业板ETF561073488159821OF中银证券创业板ETF543065478516960OF国泰中证细分机械设备产业主题ETF536090446159886OF富国中证细分机械设备产业主题ETF527084444主题行业159752OF申万菱信中证内地新能源主题ETF481087393-高端制造562300OF银华中证内地低碳经济主题ETF452048404159710OF建信中证智能电动汽车ETF450-016467512070OF易方达沪深300非银行金融ETF176-125301510650OF华夏上证金融地产ETF发起式147-040188主题行业510230OF国泰上证180金融ETF146-043190-金融地产159933OF国投瑞银沪深300金融地产ETF101-052153516860OF博时中证金融科技主题ETF096038058159807OF易方达中证科技50ETF457061396159773OF华泰柏瑞创业板科技ETF417037379主题行业159777OF国联安创业板科技ETF370026344-科技560990OF中金中证科技先锋ETF308046262515580OF华泰柏瑞中证科技100ETF215049166510630OF华夏上证主要消费ETF发起式191-070260159798OF易方达中证消费50ETF149-242392主题行业510150OF招商上证消费80ETF148-061209-消费516130OF华宝中证消费龙头ETF147-198345515650OF富国中证消费50ETF120-244363159797OF汇添富中证全指医疗器械ETF062-003066主题行业159883OF永赢中证全指医疗器械ETF058-005063-医药生物159898OF招商中证全指医疗器械ETF055-005060敬请参阅最后一页特别声明8金融工程周报512170OF华宝中证医疗ETF020-040060516820OF平安中证医药及医疗器械创新ETF019-044063516360OF华宝中证新材料主题ETF354047307159763OF建信中证新材料主题ETF341043297主题行业516710OF华夏中证新材料主题ETF322043279-周期159761OF国泰中证新材料主题ETF316045271516890OF平安中证新材料主题ETF313035278来源iFinDWind国金证券研究所13增强策略ETF业绩跟踪20230213-20230217截至2023年2月17日已有13只增强策略ETF上市交易上周3只中证500增强策略ETF中南方中证500增强策略ETF和华泰柏瑞中证500增强策略ETF的净值增长率及二级市场表现均优于基准3只中证1000增强策略ETF中银华中证1000增强策略ETF的净值增长率及二级市场表现均优于基准招商中证1000增强策略ETF仅在净值增长率中表现优于基准3只沪深300增强策略ETF中华安沪深300增强策略ETF的净值增长率及二级市场表现均优于基准图表12已上市增强策略ETF表现回顾证券代码证券名称区间复权单位净值增长率区间涨跌幅区间业绩基准增长率560100OF南方中证500增强策略ETF-138-134-153159610OF景顺长城中证500增强策略ETF-159-179-153561550OF华泰柏瑞中证500增强策略ETF-130-129-153561590OF华泰柏瑞中证1000增强策略ETF-216-200-153159677OF银华中证1000增强策略ETF-125-122-153159680OF招商中证1000增强策略ETF-149-167-153588370OF南方上证科创板50成份增强策略ETF-351-334-373588460OF鹏华上证科创板50成份增强策略ETF-338-318-373588320OF广发中证科创创业50增强策略ETF-355-300-424561990OF招商沪深300增强策略ETF-230-222-175561300OF国泰沪深300增强策略ETF-225-216-175561000OF华安沪深300增强策略ETF-159-135-175159675OF嘉实创业板增强策略ETF-354-357-376来源iFinD国金证券研究所14本周非货币ETF申报认购及上市情况20230220-20230224141上周非货币ETF基金申报情况上周6只ETF的申请材料被接收其中包含3只恒生A股特高压及电网设备ETF基金管理人分别为广发基金国泰基金富国基金图表13上周申报材料被接收ETF一览基金管理人基金名称申请材料接收日易方达基金易方达中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2023-02-17广发基金广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金QDII2023-02-14广发基金广发恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金2023-02-14国泰基金国泰恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金2023-02-13工银瑞信基金工银瑞信中证储能主题交易型开放式指数证券投资基金2023-02-13富国基金富国恒生A股特高压及电网设备交易型开放式指数证券投资基金2023-02-13来源Wind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明9金融工程周报142本周新发行非货币ETF情况本周有2只新发行非货币ETF均为行业主题ETF图表14本周开始认购ETF一览基金代码基金名称认购起始日期认购截止日期基金管理人基金经理562553OF华夏中证绿色电力ETF2023-02-202023-03-01华夏基金管理有限公司严筱娴561923OF招商中证疫苗与生物技术ETF2023-02-202023-03-10招商基金管理有限公司许荣漫来源Wind国金证券研究所143本周非货币ETF上市情况本周有1只将要上市的ETF国泰基金发行的中证1000增强策略ETF是全市场第四只中证1000增强策略ETF图表15本周非货币ETF上市情况代码名称上市日期上市交易份额亿基金经理基金公司159679OF国泰中证1000增强策略ETF2023-02-221458吴中昊国泰基金来源Wind国金证券研究所2主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪21绩优基金跟踪20230213-20230217各类主动权益基金及股票多空型基金上周涨幅前5名信息如下表所示上周多只消费主题基金表现相对出色收益靠前的主动权益基金有红土创新医疗保健010434OF财通资管健康产业A012159OF前海开源中药研究精选A005505OF银华富利精选A009542OF长城量化精选A006926OF上周收益率分别为903527446378354图表16股票多空及主动权益型绩优基金Top5基金类型证券代码证券简称基金成立日上周收益率今年以来收益率基金管理人基金经理008856OF华夏安泰对冲策略3个月定开2020-06-05060332华夏基金孙蒙860010OF光大阳光对冲策略6个月A2020-03-25-008028光证资管李禄俊陈延庆股票多空001073OF华泰柏瑞量化收益2015-06-29-017078华泰柏瑞基金田汉卿盛豪008835OF富国量化对冲策略三个月A2020-02-25-024059富国基金方旻008895OF申万菱信量化对冲策略2020-03-25-027036申万菱信基金刘敦夏祥全012159OF财通资管健康产业A2021-11-235271241财通证券资管易小金偏股混合009542OF银华富利精选A2020-08-13378594银华基金焦巍秦锋型基金012690OF广发消费领先A2021-08-243471329广发基金观富钦180012OF银华富裕主题2006-11-16337508银华基金焦巍010715OF财通资管消费升级一年持有A2021-07-202891000财通证券资管于洋010434OF红土创新医疗保健2020-10-209031584红土创新基金盖俊龙廖星昊005505OF前海开源中药研究精选A2018-03-21446989前海开源基金范洁普通股票006926OF长城量化精选A2019-05-293541278长城基金雷俊型基金004805OF长信消费精选行业量化A2018-03-073231212长信基金姚奕帆009954OF北信瑞丰优选成长2020-09-272951205北信瑞丰基金庞文杰来源Wind国金证券研究所沪深300增强指数型基金中兴全沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为109中证500增强指数型基金中海富通中证500增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为131中证1000增强指数型基金中申万菱信中证1000指数增强A表现最好上周取得245的超额收益率敬请参阅最后一页特别声明10金融工程周报图表17各类增强指数型基金上周超额收益率Top5上周超额今年以来超类型证券代码证券简称基金管理人基金经理现任收益率额收益率163407OF兴全沪深300指数增强A109043兴证全球基金申庆003884OF汇安沪深300指数增强A037037汇安基金朱晨歌沪深300增强005530OF汇添富沪深300指数增强A036023汇添富基金吴振翔许一尊指数型012206OF中泰沪深300指数量化优选A027-024中泰资管邹巍李玉刚002670OF万家沪深300指数增强A017-006万家基金乔亮519034OF海富通中证500增强A131220海富通基金朱斌全李自悟006783OF红土创新中证500指数增强A125-024红土创新基金李大玮中证500增强590007OF中邮中证500指数增强A082-027中邮基金王高指数型006729OF万家中证500指数增强A071160万家基金乔亮006048OF长城中证500指数增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