本周回顾
　　本周市场普遍下跌，上证指数单周上涨0.63%，创业板指单周下跌3.24%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型大部分宽基指数中性。低波动率模型看多。特征龙虎榜机构模型中性。特征成交量模型看空。智能300模型看空，智能500模型看多。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型所有宽基指数看多。
　　综合：A股综合兵器V3模型看多。A股综合国证2000模型看空。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看空。
　　本周行业指数涨跌互现，涨幅前五的行业为：传媒、建筑、计算机、通信、电子，跌幅前五的行业为：电力设备及新能源、汽车、基础化工、煤炭、国防军工。从资金流向角度来说，除建筑、传媒外所有行业主力资金净流出，其中电力设备及新能源、医药、基础化工、机械、汽车主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为93.02%，相较于上周减少了35个bps，混合型基金总仓位76.25%，相较于上周减少了44个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为92.82%，相较于上周减少了22个bps，混合型先行者基金总仓位为63.93%，相较于上周减少了47个bps。
　　本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.06%。
　　本周股票型ETF平均收益为0.03%。
　　本周新成立公募基金65只，合计募集200.35亿元，其中股票型30只，共募集35.37亿，混合型22只，共募集79.66亿，债券型13只，共募集85.32亿。
　　本周VIX有所下降，目前最新值为17.10。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为大盘或震荡，最终本周上证指数上涨0.63%。本周模型信号继续延续上周的多空交织状态，因此我们认为，大盘后市或依旧继续保持宽幅震荡的状态。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终本周恒生指数上涨1.03%。本周成交额倒波幅模型信号由多转空，因此我们后市看空港股指数。
　　下周推荐行业为：综合金融、有色金属、石油石化、钢铁、电子。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年03月19日金工周报基金减仓信号多空交织后市或继续震荡本周回顾华创证券研究所本周市场普遍下跌上证指数单周上涨063创业板指单周下跌324A股模型证券分析师王小川短期成交量模型大部分宽基指数中性低波动率模型看多特征龙虎榜机构电话021-20572528模型中性特征成交量模型看空智能300模型看空智能500模型看多邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性执业编号S0360517100001长期动量模型所有宽基指数看多证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看空电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看空本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为传媒建筑计算机通信电相关研究报告子跌幅前五的行业为电力设备及新能源汽车基础化工煤炭国防军华创金工周报20221114-20221118择时短工从资金流向角度来说除建筑传媒外所有行业主力资金净流出其中电期信号翻空较多后市或延续震荡力设备及新能源医药基础化工机械汽车主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9302相较于上周减少了35个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周减少了个762544bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9282相较于上周减少了22个bps混合型先华创金工周报20221031-20221104基金减行者基金总仓位为6393相较于上周减少了47个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-006华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为003空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金65只合计募集20035亿元其中股票型30只共募华创金工周报20221017-20221021基金减集3537亿混合型22只共募集7966亿债券型13只共募集8532亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX有所下降目前最新值为17102022-10-23下周观点A股择时观点上周我们认为大盘或震荡最终本周上证指数上涨063本周模型信号继续延续上周的多空交织状态因此我们认为大盘后市或依旧继续保持宽幅震荡的状态港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终本周恒生指数上涨103本周成交额倒波幅模型信号由多转空因此我们后市看空港股指数下周推荐行业为综合金融有色金属石油石化钢铁电子风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒171形态风险个股172其他风险事件18三复盘与后市观点19三总结19四历史观点回顾20五风险提示22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金10图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势14图表16上上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股15图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件18图表23历史观点回顾20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍下跌上证指数单周上涨063创业板指单周下跌324图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅000688SH科创501015762221223381000001SH上证指数3250552047063195000300SH沪深300395882-832-021207000906SH中证800433135-1069-025201000016SH上证50262859-78-03204000905SH中证500618318-2171-035204000903SH中证100383212-1405-037242881001WI万得全A502025-2954-058205399303SZ国证2000828671-7113-085237000852SH中证1000673637-6193-091246399101SZ中小综指1193771-13606-113273399005SZ中小10073492-9355-126363399106SZ深证综指206018-2698-129239399001SZ深证成指1127805-16449-144275399330SZ深证100509933-9286-179295399102SZ创业板综280436-5874-205272399006SZ创业板指229367-7669-324363399673SZ创业板50224034-9956-425469399296SZ创成长534484-29049-515563资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性看多上证50看多看多看多沪深300看多看多看空中性中证500中性看多看多中证800看多看多深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性看多看空全A增强中性恒生指数看空资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型大部分宽基指数中性低波动率模型看多特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能300模型看空智能500模型看多中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型所有宽基指数看多综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看空2行业角度本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为传媒建筑计算机通信电子跌幅前五的行业为电力设备及新能源汽车基础化工煤炭国防军工从资金流向角度来说除建筑传媒外所有行业主力资金净流出其中电力设备及新能源医药基础化工机械汽车主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例综合金融11990900有色金属-206645242石油石化0484000电子185384408钢铁-0613771132计算机481377535证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报汽车-319329235农林牧渔049316211医药-215301366电力设备及-57279244新能源电力及公用056274365事业非银行金融10727541交通运输061259517家电06425600建材-081241241通信448238476食品饮料-152236079消费者服务-017185185国防军工-251182273机械-248178357商贸零售073177354基础化工-266155487建筑538127446房地产-016085254传媒574068068轻工制造-1806526纺织服装-11900196综合-1960000银行0490000煤炭-2550000资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9302相较于上周减少了35个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7625相较于上周减少了44个bps股票型先行者基金总仓位为9282相较于上周减少了22个bps混合型先行者基金总仓位为6393相较于上周减少了47个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1624食品饮料1360医药905电子822计算机488仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源1013食品饮料730消费者服务365医药155电子144混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1215食品饮料936医药证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报694电子643计算机449仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源713食品饮料420消费者服务272国防军工175计算机109从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为非银行金融计算机食品饮料交通运输纺织服装混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为食品饮料非银行金融纺织服装交通运输轻工制造下周推荐行业为综合金融有色金属石油石化钢铁电子图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位9302-035-101547625-044-107263电力设备及新1624059001-1741215033-035-173能源食品饮料136156434601936107221441医药905014-021079694007006122电子822-055001095643-046-015142计算机488031063211449024046177非银行金融456012191353261-00205319消费者服务448-128-095199339-084-051152银行354-05-236137333-032-112047国防军工32-015-261-679341-012-189-638有色金属314038068087248044077072汽车301-043-103-042197-033-078-031机械219011023-31175001-015-266煤炭171-064-075-147213-047-051-121基础化工167-035-064-028171-035-06026证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报交通运输16302109807917301088078轻工制造16-0010291411770005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