本周回顾
　　本周市场普遍上涨，上证指数单周上涨1.87%，创业板指单周下跌0.27%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型部分宽基指数看多。低波动模型中性。特征龙虎榜机构模型看多。特征成交量模型中性。智能300模型看空，智能500模型中性。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型部分宽基指数看多。
　　综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型中性。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看空。
　　本周行业指数涨跌互现，涨幅前五的行业为：通信、建筑、传媒、计算机、交通运输，跌幅前五的行业为：电力设备及新能源、汽车、有色金属、轻工制造、综合金融。从资金流向角度来说，除建筑、国防军工外所有行业主力资金净流出，其中电力设备及新能源、医药、有色金属、基础化工、机械主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为93.36%，相较于上周减少了47个bps，混合型基金总仓位76.70%，相较于上周减少了43个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为92.63%，相较于上周减少了23个bps，混合型先行者基金总仓位为64.31%，相较于上周减少了31个bps。
　　本周平衡混合型基金表现相对较好，平均收益为0.7%。
　　本周股票型ETF平均收益为1.53%。
　　本周新成立公募基金73只，合计募集454.15亿元，其中混合型44只，共募集124.19亿，股票型14只，共募集58.81亿，债券型13只，共募集271.01亿，商品型2只，共募集0.15亿。
　　本周VIX有所下降，目前最新值为17.65。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为大盘或震荡，最终本周上证指数上涨1.87%。本周模型信号延续上周的多空交炽状态，因此我们认为，大盘后市或继续震荡。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看空，最终恒生指数本周上涨2.79%。
　　本周成交额倒波幅模型继续看空，因此我们继续看空港股指数。
　　下周推荐行业为：家电、农林牧渔、交通运输、消费者服务、汽车。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年03月05日金工周报基金减仓短期信号多空交织后市或震荡本周回顾华创证券研究所本周市场普遍上涨上证指数单周上涨187创业板指单周下跌027A股模型证券分析师王小川短期成交量模型部分宽基指数看多低波动模型中性特征龙虎榜机构模型电话021-20572528看多特征成交量模型中性智能300模型看空智能500模型中性邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性执业编号S0360517100001长期动量模型部分宽基指数看多证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型中性电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看空本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为通信建筑传媒计算机交相关研究报告通运输跌幅前五的行业为电力设备及新能源汽车有色金属轻工制造华创金工周报20221114-20221118择时短期综合金融从资金流向角度来说除建筑国防军工外所有行业主力资金净流信号翻空较多后市或延续震荡出其中电力设备及新能源医药有色金属基础化工机械主力资金净流2022-11-20出居前华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡本周股票型基金总仓位为相较于上周减少了个混合型基金933647bps2022-11-12总仓位7670相较于上周减少了43个bps华创金工周报20221031-20221104基金减股票型先行者基金总仓位为9263相较于上周减少了23个bps混合型先仓择时短期中性后市或上涨行者基金总仓位为6431相较于上周减少了31个bps2022-11-06华创金工周报20221024-20221028择时多本周平衡混合型基金表现相对较好平均收益为07空交织基金减仓后市或继续震荡本周股票型ETF平均收益为1532022-10-30华创金工周报20221017-20221021基金减本周新成立公募基金73只合计募集45415亿元其中混合型44只共募仓择时短期中性后市或震荡集12419亿股票型14只共募集5881亿债券型13只共募集271012022-10-23亿商品型2只共募集015亿本周VIX有所下降目前最新值为1765下周观点A股择时观点上周我们认为大盘或震荡最终本周上证指数上涨187本周模型信号延续上周的多空交炽状态因此我们认为大盘后市或继续震荡港股择时观点上周我们认为港股指数看空最终恒生指数本周上涨279本周成交额倒波幅模型继续看空因此我们继续看空港股指数下周推荐行业为家电农林牧渔交通运输消费者服务汽车风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒171形态风险个股172其他风险事件19三复盘与后市观点19三总结20四历史观点回顾20五风险提示23证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金11图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股18图表21下周解禁事件涉及个股18图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍上涨上证指数单周上涨187创业板指单周下跌027图表1常见宽基本周行情周涨跌幅证券代码宽基名称收盘价周涨跌周振幅000001SH上证指数3328396123187259000016SH上证502774514692172296000300SH沪深3004130556951171273000903SH中证1004003186409163301000906SH中证8004508116528147246881001WI万得全A521495439105226000688SH科创509989827083226000905SH中证5006390324947078193399330SZ深证1005395183446064245399001SZ深证成指11851926447055225399106SZ深证综指215213114805422399101SZ中小综指125249449804226399303SZ国证2000857152923034222000852SH中证1000696794231203321399005SZ中小1007733871591021234399102SZ创业板综290364203007227399006SZ创业板指242244-65-027189399673SZ创业板5023851-1179-049191399296SZ创成长570666-4312-075194资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报下面是我们系统的最新择时信号图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数看多看多上证50看多中性中性沪深300看多看多看空看多中证500中性中性中性中证800看多看多深100中性国证2000中性中性创业板指中性全A中性中性看多中性全A增强中性恒生指数看空资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型部分宽基指数看多低波动模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成交量模型中性智能300模型看空智能500模型中性中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型部分宽基指数看多综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型中性港股模型中期成交额倒波幅模型看空2行业角度本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为通信建筑传媒计算机交通运输跌幅前五的行业为电力设备及新能源汽车有色金属轻工制造综合金融从资金流向角度来说除建筑国防军工外所有行业主力资金净流出其中电力设备及新能源医药有色金属基础化工机械主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例家电153769769农林牧渔-043745851交通运输30869776消费者服务12455637汽车-11452119证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报国防军工153451982商贸零售114442708计算机41441123食品饮料125394709医药-0553871462电子0773851082电力及公用17377755事业建材168361482机械-001358823电力设备及-11734544新能源传媒45733827煤炭04227800综合-05327800轻工制造-089261523有色金属-098242565通信714238714钢铁09192385建筑619192321基础化工-012177732房地产085169424纺织服装11098392综合金融-0770000银行2200476非银行金融24600676石油石化21600120资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9336相较于上周减少了47个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7670相较于上周减少了43个bps股票型先行者基金总仓位为9263相较于上周减少了23个bps混合型先行者基金总仓位为6431相较于上周减少了31个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1499食品饮料1011医药968电子892消费者服务655仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源857消费者服务569食品饮料357电子235医药207证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1131医药737食品饮料722电子705消费者服务482仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源603消费者服务412国防军工192食品饮料185电子165从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为非银行金融计算机煤炭消费者服务轻工制造混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为非银行金融计算机总仓位煤炭交通运输下周推荐行业为家电农林牧渔交通运输消费者服务汽车图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化行业位位总仓位9336-047-002377767-043024506电力设备及新1499-049-36-1841131-049-315-168能源食品饮料1011115-009141722055-057154医药968-014231075737-007205156电子892-01224168705-01617221消费者服务655001307363482014226282计算机462016059236432015044227银行426-101-312204378-048-111077非银行金融39408222338244028059187汽车369-028042-014256-009025-015国防军工36-064-479-501364-053-371-473煤炭28008147-095292009109-095有色金属257028-008101175017-027045基础化工23100083071231-001087118证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报机械183-004-03-28416-011-04-239房地产16009-054-108184005-007-037建材151003028-027126007048028轻工制造14701102512315402106133通信142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