研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年02月26日金工周报20230220-20230224基金减仓择时信号多空交织后市或震荡本周回顾华创证券研究所本周市场普遍上涨上证指数单周上涨134创业板指单周下跌083A股模型证券分析师王小川短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成电话021-20572528交量模型看空智能300模型看多智能500模型看空邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型看多执业编号S0360517100001长期动量模型中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看空本周行业指数普遍上涨除食品饮料医药传媒消费者服务外所有行业均相关研究报告上涨涨幅前五的行业为煤炭钢铁家电轻工制造综合金融从资金华创金工周报20221114-20221118择时短流向角度来说除煤炭外所有行业主力资金净流出其中医药计算机传媒期信号翻空较多后市或延续震荡基础化工电子主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9383相较于上周减少了18个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周减少了个77138bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9285相较于上周增加了3个bps混合型先行华创金工周报20221031-20221104基金减者基金总仓位为6462相较于上周增加了48个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周平衡混合型基金表现相对较好平均收益为072华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为09空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金35只合计募集23268亿元其中混合型22只共募华创金工周报20221017-20221021基金减集5269亿债券型7只共募集15383亿股票型6只共募集2616亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX略有下降目前最新值为18382022-10-23下周观点本周模型信号多空交炽特征成交量模型与智能500模型看空特征龙虎榜机构模型与智能300模型看多因此我们认为大盘后市或更倾向于继续震荡本周成交额倒波幅模型由多转空因此我们认为看空港股指数下周推荐行业为非银行金融钢铁电子综合商贸零售风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股16二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒181形态风险个股182其他风险事件20三复盘与后市观点20三总结21四历史观点回顾22五风险提示24证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金10图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股16图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金17图表20上周倒杯子形态实现突破个股18图表21下周解禁事件涉及个股19图表22其他风险事件20图表23历史观点回顾22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍上涨上证指数单周上涨134创业板指单周下跌083图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅000905SH中证50063408410344166272000001SH上证指数3267164314134257399303SZ国证20008542271012412261000852SH中证10006944827628111275881001WI万得全A516051501709826000906SH中证8004442834034092281399101SZ中小综指124751411061089267399106SZ深证综指2140651546073257000300SH沪深3004061052654066288399001SZ深证成指11787457168061276000903SH中证1003939091925049325000016SH上证50272759133049325399005SZ中小1007717963423045287000688SH科创509906343044237399330SZ深证100536072993019277399296SZ创成长574978-1559-027219399102SZ创业板综290161-965-033223399006SZ创业板指242894-2042-083232399673SZ创业板5023969-3143-129278资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看多看多中证500中性中性看空中证800中性中性深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性中性看空全A增强中性恒生指数看空资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成交量模型看空智能300模型看多智能500模型看空中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型看多长期动量模型中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看空2行业角度本周行业指数普遍上涨除食品饮料医药传媒消费者服务外所有行业均上涨涨幅前五的行业为煤炭钢铁家电轻工制造综合金融从资金流向角度来说除煤炭外所有行业主力资金净流出其中医药计算机传媒基础化工电子主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例非银行金融148405135钢铁475385192电子055337627综合115278278商贸零售108265354证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报建筑238256256房地产086254339建材20324112银行1223800汽车147238619计算机181221505农林牧渔262213213纺织服装239196098医药-089194453交通运输039172345有色金属189163488食品饮料-172157472机械19614325电力及公用068142283事业电力设备及102136306新能源国防军工298091364基础化工025089421通信289079238传媒-087068203轻工制造363065458石油石化1680020消费者服务-0780037综合金融350000家电36400256煤炭5710000资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9383相较于上周减少了18个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7713相较于上周减少了8个bps股票型先行者基金总仓位为9285相较于上周增加了3个bps混合型先行者基金总仓位为6462相较于上周增加了48个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1548医药983电子904食品饮料896消费者服务654仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源883消费者服务567电子241食品饮料235国防军工214证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1186医药743电子721食品饮料666消费者服务468仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源640消费者服务397国防军工244电子176煤炭148从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为非银行金融计算机煤炭银行消费者服务混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为总仓位传媒计算机煤炭轻工制造下周推荐行业为非银行金融钢铁电子综合商贸零售图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位9383-0181685467713-008191659电力设备及新1548-072-389-2661186-073-332-215能源医药98305634085743058287168电子904083388161721063293205食品饮料896-03-154007666-045-109068消费者服务65411139728546808277237银行528-062-208324426-018-055147计算机446019026239416015-008229国防军工424-157-566-334417-111-432-329汽车397-007077025265-009045001非银行金融313048154257216008051163煤炭272027168-08328302127-081基础化工231-001077086232002097136有色金属228-018-064077158-013-074026机械187-01-009-149171-02-009-127通信15900609002113001042-027证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报房地产15009-077-092179017-021-026建材148009019-031119017033021传媒135-008035105124-004047087轻工制造135004025111132013051112电力及公用事121-008009-083121-007-008-094业家电113-03-108-153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