本周回顾
　　本周市场涨少跌多，上证指数单周下跌0.08%，创业板指单周下跌1.35%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型绝大多数宽基指数中性。低波动模型中性。特征龙虎榜机构模型中性。特征成交量模型中性。智能300模型看多，智能500模型中性。
　　中期：涨跌停模型V2和V3看多。月历效应模型看多。
　　长期：动量模型中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型看多。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看多。
　　本周行业指数涨跌互现，涨幅前五的行业为：传媒、电力及公用事业、通信、综合金融、轻工制造，跌幅前五的行业为：有色金属、煤炭、汽车、非银行金融、国防军工。从资金流向角度来说，除银行外所有行业主力资金净流出，其中计算机、医药、有色金属、电力设备及新能源、汽车主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为93.57%，相较于上周增加了19个bps，混合型基金总仓位76.76%，相较于上周增加了30个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为92.46%，相较于上周减少了13个bps，混合型先行者基金总仓位为63.23%，相较于上周增加了62个bps。
　　本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.11%。
　　本周股票型ETF平均收益为-0.56%。
　　本周新成立公募基金16只，合计募集103.48亿元，其中债券型7只，共募集58.62亿，混合型6只，共募集30.05亿，股票型3只，共募集14.81亿。
　　本周VIX略有下降，目前最新值为18.68。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为后市震荡，但风格偏中小盘，最终本周上证指数下跌-0.08%，中证1000指数涨幅为0.73%。成交量模型看多指数数量相比上周大幅降低，本周信号相比上周多头力量减弱。由于利好小盘指数的择时策略如月历效应模型和涨跌停模型看多，因此我们认为，大盘整体继续看震荡，小盘指数或继续相对占优。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终恒生指数本周跌幅为-2.17%。本周成交额倒波幅模型依旧看多，因此我们继续看多港股指数。
　　下周推荐行业为：钢铁、煤炭、消费者服务、农林牧渔、交通运输。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年02月12日金工周报择时信号看多衰减继续看多小盘风格本周回顾华创证券研究所本周市场涨少跌多上证指数单周下跌008创业板指单周下跌135A股模型证券分析师王小川短期成交量模型绝大多数宽基指数中性低波动模型中性特征龙虎榜机构电话021-20572528模型中性特征成交量模型中性智能300模型看多智能500模型中性邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3看多月历效应模型看多执业编号S0360517100001长期动量模型中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看多电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为传媒电力及公用事业通信相关研究报告综合金融轻工制造跌幅前五的行业为有色金属煤炭汽车非银行金华创金工周报20221114-20221118择时短期融国防军工从资金流向角度来说除银行外所有行业主力资金净流出其信号翻空较多后市或延续震荡中计算机医药有色金属电力设备及新能源汽车主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9357相较于上周增加了19个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周增加了个767630bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9246相较于上周减少了13个bps混合型先华创金工周报20221031-20221104基金减行者基金总仓位为6323相较于上周增加了62个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-011华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为-056空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金16只合计募集10348亿元其中债券型7只共募集华创金工周报20221017-20221021基金减5862亿混合型6只共募集3005亿股票型3只共募集1481亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX略有下降目前最新值为18682022-10-23下周观点A股择时观点上周我们认为后市震荡但风格偏中小盘最终本周上证指数下跌-008中证1000指数涨幅为073成交量模型看多指数数量相比上周大幅降低本周信号相比上周多头力量减弱由于利好小盘指数的择时策略如月历效应模型和涨跌停模型看多因此我们认为大盘整体继续看震荡小盘指数或继续相对占优港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周跌幅为-217本周成交额倒波幅模型依旧看多因此我们继续看多港股指数下周推荐行业为钢铁煤炭消费者服务农林牧渔交通运输风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股16二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒181形态风险个股182其他风险事件19三复盘与后市观点20三总结20四历史观点回顾21五风险提示23证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金10图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股16图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股18图表21下周解禁事件涉及个股18图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾21证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场涨少跌多上证指数单周下跌008创业板指单周下跌135图表1常见宽基本周行情周涨跌幅证券代码宽基名称收盘价周涨跌周振幅399303SZ国证20008576638309098226000852SH中证10006975395032073238399102SZ创业板综2992791271043278399106SZ深证综指216472143007202000001SH上证指数326067-273-008137881001WI万得全A519847-564-011173000905SH中证500633425-943-015186399101SZ中小综指1262441-3636-029176399001SZ深证成指1197685-7744-064208000906SH中证800447827-3031-067159000300SH沪深300410631-3532-08516000688SH科创50102454-933-09328399005SZ中小100791173-8031-10183000016SH上证50274672-2808-101176399296SZ创成长59586-7061-117226399330SZ深证100548488-6577-118193000903SH中证100399578-4837-12161399006SZ创业板指254516-3496-135216399673SZ创业板50253849-4574-177204资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报下面是我们系统的最新择时信号图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看多中性中证500中性中性中性中证800中性中性深100中性国证2000看多中性创业板指看多全A中性看多中性中性全A增强看多恒生指数看多资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型绝大多数宽基指数由多转为中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型中性智能300模型看多智能500模型中性中期涨跌停模型V2和V3看多月历效应模型看多长期动量模型中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看多港股模型中期成交额倒波幅模型看多2行业角度本周行业指数涨跌互现涨幅前五的行业为传媒电力及公用事业通信综合金融轻工制造跌幅前五的行业为有色金属煤炭汽车非银行金融国防军工从资金流向角度来说除银行外所有行业主力资金净流出其中计算机医药有色金属电力设备及新能源汽车主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例钢铁-0191346385煤炭-17711111111消费者服务-034926556农林牧渔-058532106交通运输072517603证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报计算机032379536电子082364558医药-062345172国防军工-075273091非银行金融-1252727传媒24727135有色金属-274244407汽车-15224192电力设备及-068238136新能源食品饮料-005236157基础化工-02120266建筑14119200商贸零售002177177机械097162126电力及公用217142283事业建材-07112361纺织服装02099198轻工制造152065131房地产11600169石油石化-0390000综合1350000综合金融20500909通信2110000银行-06100476家电-0110000资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9357相较于上周增加了19个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7676相较于上周增加了30个bps股票型先行者基金总仓位为9246相较于上周减少了13个bps混合型先行者基金总仓位为6323相较于上周增加了62个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1730食品饮料963医药889电子738国防军工697仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源1052国防军工491消费者服务327食品饮料306医药103证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1353食品饮料742医药642国防军工614电子593仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源797国防军工445消费者服务231食品饮料202计算机091从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售银行计算机非银行金融传媒混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售传媒总仓位计算机银行下周推荐行业为钢铁煤炭消费者服务农林牧渔交通运输图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化行业位位总仓位9357019241626767603259726电力设备及新173-13-199-3991353-10-171-284能源食品饮料963-0560714742-035104148医药889152239-0226421118074电子73808625-11759306202-001国防军工697-142-23915614-12-223061银行637-10114849454-035096247计算机417015-071245398011-094255消费者服务415067193-145303048146-03汽车35502802403245014041-01有色金属278013007113194-008-041047家电213-002-013-099209-007016-004机械21300-021-069201001-00-045非银行金融20403204143191007076133基础化工18804-14805919047-068097证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报煤炭179045056-095215032044-065房地产166-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