本周回顾
　　本周市场普遍上涨，上证指数单周上涨1.19%，创业板指单周上涨2.93%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型中性。低波动模型中性。特征龙虎榜机构模型中性。特征成交量模型看空。智能300模型看空，智能500模型看空。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型中性。
　　长期：动量模型中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看空。A股综合国证2000模型看空。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看多。
　　本周行业指数普遍上涨，涨幅前五的行业为：非银行金融、食品饮料、煤炭、有色金属、家电，跌幅前五的行业为：国防军工、电力及公用事业、综合、房地产、计算机。从资金流向角度来说，除非银行金融、煤炭、食品饮料外所有行业主力资金净流出，其中电力设备及新能源、计算机、医药、电子、基础化工主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为91.37%，相较于上周增加了22个bps，混合型基金总仓位74.21%，相较于上周增加了16个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为90.91%，相较于上周减少了2个bps，混合型先行者基金总仓位为59.93%，相较于上周增加了11个bps。
　　本周股票型基金表现相对较好，平均收益为0.86%。
　　本周股票型ETF平均收益为1.64%。
　　本周新成立公募基金14只，合计募集99.4亿元，其中债券型7只，共募集67.1亿，混合型5只，共募集3.42亿，股票型2只，共募集28.87亿。
　　本周VIX略有下降，目前最新值为16.86。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为后市需要注意风险，最终本周上证指数涨跌幅为1.19%。本周信号依旧偏空，智能300模型看空，智能500模型看空，特征成交量模型看空，其余模型均为中性。因此我们认为模型信号依旧偏空，后市或需注意风险。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终恒生指数本周涨跌幅为3.56%。本周成交额倒波幅模型继续看多，因此我们继续看多港股指数。
　　下周推荐行业为：综合金融、国防军工、钢铁、交通运输、消费者服务。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年01月15日金工周报择时信号偏空后市或需注意风险本周回顾华创证券研究所本周市场普遍上涨上证指数单周上涨119创业板指单周上涨293A股模型证券分析师王小川短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成电话021-20572528交量模型看空智能300模型看空智能500模型看空邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性执业编号S0360517100001长期动量模型中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数普遍上涨涨幅前五的行业为非银行金融食品饮料煤炭相关研究报告有色金属家电跌幅前五的行业为国防军工电力及公用事业综合房华创金工周报20221114-20221118择时短期地产计算机从资金流向角度来说除非银行金融煤炭食品饮料外所有信号翻空较多后市或延续震荡行业主力资金净流出其中电力设备及新能源计算机医药电子基础化2022-11-20工主力资金净流出居前华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡本周股票型基金总仓位为相较于上周增加了个混合型基金913722bps2022-11-12总仓位7421相较于上周增加了16个bps华创金工周报20221031-20221104基金减股票型先行者基金总仓位为9091相较于上周减少了2个bps混合型先行仓择时短期中性后市或上涨者基金总仓位为5993相较于上周增加了11个bps2022-11-06华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型基金表现相对较好平均收益为086空交织基金减仓后市或继续震荡本周股票型ETF平均收益为1642022-10-30华创金工周报20221017-20221021基金减本周新成立公募基金14只合计募集994亿元其中债券型7只共募集仓择时短期中性后市或震荡671亿混合型5只共募集342亿股票型2只共募集2887亿2022-10-23本周VIX略有下降目前最新值为1686下周观点A股择时观点上周我们认为后市需要注意风险最终本周上证指数涨跌幅为119本周信号依旧偏空智能300模型看空智能500模型看空特征成交量模型看空其余模型均为中性因此我们认为模型信号依旧偏空后市或需注意风险港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周涨跌幅为356本周成交额倒波幅模型继续看多因此我们继续看多港股指数下周推荐行业为综合金融国防军工钢铁交通运输消费者服务风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒161形态风险个股162其他风险事件18三复盘与后市观点19三总结19四历史观点回顾20五风险提示22证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金10图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股17图表21下周解禁事件涉及个股17图表22其他风险事件18图表23历史观点回顾20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍上涨上证指数单周上涨119创业板指单周上涨293图表1常见宽基本周行情周涨跌幅证券代码宽基名称收盘价周涨跌周振幅399673SZ创业板502506458292342315399006SZ创业板指249313709829327399330SZ深证10053955414611278264000016SH上证50278736737327224000903SH中证1003959891002626231000300SH沪深300407438934923521399001SZ深证成指1160232345720617000906SH中证800440208385194164399005SZ中小10076417513291177161399296SZ创成长586629699168175399102SZ创业板综2823224104148147399106SZ深证综指2067152663131127881001WI万得全A5015896052122119000001SH上证指数3195313767119133399101SZ中小综指120556513344112119000905SH中证5006057694488075124000852SH中证10006517511719026143399303SZ国证2000795385-253-003142000688SH科创5097431-1678-169333资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报下面是我们系统的最新择时信号图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数中性中性上证50中性中性中性沪深300中性中性看空中性中证500中性中性看空中证800中性中性深100中性国证2000中性看空创业板指中性全A中性中性中性看空全A增强中性恒生指数看多资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型中性低波动模型中性特征龙虎榜机构模型中性特征成交量模型看空智能300模型看空智能500模型看空中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型中性长期动量模型中性综合A股综合兵器V3模型看空A股综合国证2000模型看空港股模型中期成交额倒波幅模型看多2行业角度本周行业指数普遍上涨涨幅前五的行业为非银行金融食品饮料煤炭有色金属家电跌幅前五的行业为国防军工电力及公用事业综合房地产计算机从资金流向角度来说除非银行金融煤炭食品饮料外所有行业主力资金净流出其中电力设备及新能源计算机医药电子基础化工主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例综合金融091909909交通运输08677600钢铁-032769385国防军工-39972700消费者服务09355600证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报房地产-162424593汽车21238524建材191361723有色金属354325488计算机-118285222电子062243146通信008238159农林牧渔287213638电力设备及034204204新能源传媒143203203基础化工027201112石油石化0382040建筑-079192128电力及公用-173189236事业机械008163181食品饮料405157079轻工制造06613100医药295129237家电323128385综合-16800278纺织服装12200099商贸零售00200088银行1120000非银行金融42600411煤炭3710000资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9137相较于上周增加了22个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7421相较于上周增加了16个bps股票型先行者基金总仓位为9091相较于上周减少了2个bps混合型先行者基金总仓位为5993相较于上周增加了11个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1953食品饮料992国防军工968医药646银行616仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源1284国防军工778食品饮料316计算机138消费者服务130证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1525国防军工843食品饮料711计算机467医药460仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源982国防军工688计算机199食品饮料163家电099从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售国防军工计算机银行纺织服装混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为商贸零售计算机国防军工电力设备及新能源纺织服装下周推荐行业为综合金融国防军工钢铁交通运输消费者服务图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化相对上月变化相对上季变化行业位位总仓位9137022-060697421016-00185电力设备及新1953023112-1011525007091-082能源食品饮料992099273112711076229139国防军工968031-00261843008-10161医药646-003-14-2146-001-091-032银行61612742941841906172164计算机469-0212351467-024118373电子463-025-245-442387-004-104-257汽车325-006-007-034203-00-009-103有色金属2710000100523-005021021房地产268-022-075025231-027-056-014家电245019-039-003227033029013基础化工232-105-0602119-067-027017消费者服务22200-039-27166008-023-144机械203-031-326-105176-027-265-061证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报非银行金融16-00303305714025067062建材16-041-034-049116-023-001009农林牧渔13007047-045126004038-075电力及公用事115-012008029137-00603039业商贸零售111033086097098028077078煤炭098-025-168-133149-022-144-091轻工制造097008071075065004039045纺织服装08400503305705400302103传媒0800603015059003014009通信065008-031-022065014-013-016石油石化043-002-008-035045003008-043交通运输04-005-034-032046-003-034-063综合033-006-00302602800401021钢铁031-037-079001039-048-074-008建筑017-003-01500202-005-022-007综合金融0000000000000000资料来源wind华创证券图表7基金超低配仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位市值占比超低配超低配近两年分位本周仓位市值占比超低配超低配近两年分位行业数数商贸零售111088023098109807202710国防军工96819177809818431556880953计算机4693313809814672681990981银行61696-344097241978-361083纺织服装08405602809530540450090849房地产26816510308682311340970736电力设备及新能1953668128408315255439820896源综合03301901408110280150120726轻工制造0970960010792065078-013067机械203428-2250689176347-1710594传媒0813-050623059106-0470377食品饮料99267631605947115491630509非银行金融16605-445056614492-3520425建材1610705405471160870290387总仓位9137913700050974217421000745家电245157087052271280990632证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号9金工周报电力及公用事业115322-2060481137261-1240708汽车325344-0190434203279-0760292综合金融00009-009040600007-0070406基础化工232499-267036819405-215033农林牧渔1315-0203681261220040396消费者服务222092130321166074092034钢铁031096-0640302039078-038034有色金属271273-0020208232220080245煤炭09816-0620142149130190481建筑017177-161011302144-1240057电子463617-1540094387501-1140132石油石化043316-2730047045256-2120038通信065317-2520047065257-1930057交通运输04309-2680047046251-2050019医药646783-137002846636-1760066资料来源wind华创证券二基金角度1股票与混合型基金收益我们按照简单平均的方式计算不同类型基金的周收益情况本周股票型基金表现相对较好平均收益为086本周各类基金收益率统计如下图表8不同类型基金本周行情基金类型基金数收益均值收益方差最大跌幅25分位数涨跌幅中位数75分位数最大涨幅股票型基金4414086181-743-0190831971049偏股混合型基金3549079175-743-022079188773平衡混合型基金42065127-262-00205614132混合型基金2356062165-792-002051146701灵活配置型基金2314062166-792-001051146701偏债混合型基金1342022036-10500016041229资料来源wind华创证券2ETF角度本周股票型ETF平均收益为164收益排名前10的股票型ETF基金为图表9本周收益前10的ETF基金基金代码基金名称基金经理本周收益年涨跌幅159993OF鹏华国证证券龙头ETF余展昌48662证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号10金工周报512690OF鹏华中证酒ETF张羽翔474835512070OF易方达沪深300非银ETF余海燕45736515630OF鹏华中证800证券保险ETF余展昌418612512170OF华宝中证医疗ETF胡洁40963512010OF易方达沪深300医药卫生ETF余海燕40969515850OF富国中证全指证券公司ETF王乐乐40557512900OF南方中证全指证券公司ETF孙伟405556512880OF国泰中证全指证券公司ETF艾小军404564512000OF华宝中证全指证券ETF丰晨成胡洁403565资料来源wind华创证券3本周成立基金情况本周新成立公募基金14只合计募集994亿元其中债券型7只共募集671亿混合型5只共募集342亿股票型2只共募集2887亿三北上资金角度北上资金本周共流入43997亿其中沪股通流入22148亿深股通流出21849亿四大师策略监控大师系列作为最为经典的量化选股策略在我们之前的研究中就有了很多的积累我们网站中一共监控了33个大师系列的策略其中价值型大师策略共19篇成长型大师策略共6篇综合型大师策略共8篇通过大师策略我们能发现目前收益靠前的组合暴露的因子以及如果需要暴露某些因子的话应该设置什么样的标准下图为大师系列在华创量化平台上的监控结果httpservicehcquantcomproductionmasterphp证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号11金工周报图表10大师策略监控资料来源wind华创证券wwwhcquantcom图表112022年收益最好大师策略Top10策略类5日涨本月涨2017年涨2018年涨2019年涨2020年涨本年涨Sharp比策略名称型跌跌跌跌跌跌跌率约翰罗杰士中小型价值成长选股法综合062614229-1534-1121-1405614005则霍华罗斯曼审慎致富投资法综合3185853027-128840985032585041罗兰怀李吉价值成长投资选股法则综合144577101-31792224-402577018罗伯瑞克超额现金流选股法则价值22548-65-187326921316548022查尔斯亨德森大型成长股投资法成长169531208-358487342591531002詹姆斯奥肖内西价值投资法价值264911443-17041998496491009查尔斯布兰德斯价值投资法价值075447-585-347827312363447037阿梅特欧卡莫斯价值型集中投资法价值035443177-341326871428443018罗伯特山朋价值型投资法价值-003387-98-304634522298387027威廉米勒中心价值成长投资法综合05384195-333631812489384035资料来源wind华创证券wwwhcquantcom五VIX指数监控另外我们每日进行了市场VIX的计算与跟踪VIX指数也为我们判断市场提供了一个参考的角度VIX指数即期权的预期波动率在国外被称为恐慌指数VIX往往跟大盘呈现负相关关系国内VIX指数由中证指数公司发布但2018年2月份停止发布我们根据公开披露的VIX计算方法复现了VIX指数经测算我们的指数跟中证指数公司历史已经发布的VIX指数的相关系数达到992除50ETF期权外我们还提供了沪证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号12金工周报深300指数300ETF的VIX计算结果可以在HCQUANTCOM中监控到每天的VIX走势httpservicehcquantcomproductionhcvixphp下图展示了50ETF期权VIX的最新走势由图可知2020年VIX的高点出现在3月17日本周VIX略有下降目前最新值为1686图表12HCVIX最新走势图资料来源华创证券wwwhcquantcom六形态学监控1形态识别系列本周组合表现一览双底形态本周双底形态组合上涨-096同期上证综指涨幅119本周组合相对上证综指跑赢-2162020年12月31日至今组合累计上涨2599上证综指累计涨幅-800跑赢上证综指指数3399杯柄形态本周杯柄形态组合上涨-011同期上证综指涨幅119本周组合相对上证综指跑赢-1302020年12月31日至今组合累计上涨1333上证综指累计涨幅-800跑赢上证综指指数21332双底形态本周表现上周实现双底形态突破的2只个股中有1个跑赢上证综指相对上证综指上周平均超额收益457证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号13金工周报图表13双底形态组合净值走势资料来源wind华创证券图表14上周双底形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘超额收代码A点C点E点简称市值涨幅业周价益600446SH2022-11-042022-12-092023-01-06金证股份11760计算机912514681386603367SH2022-11-112022-12-162023-01-06辰欣药业6899医药生物81522-355-437资料来源wind华创证券3杯柄形态本周表现上周实现杯柄形态突破的7只个股中有5个跑赢上证综指相对上证综指上周平均超额收益148证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号14金工周报图表15杯柄形态组合净值走势资料来源wind华创证券图表16上周杯柄形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘上证综指收超额收代码A点B点C点简称市值涨幅业周价益益603801SH2022-01-072022-12-232023-01-06志邦家居10374轻工制造523327966082884600073SH2022-07-082022-12-232023-01-06上海梅林7624食品饮料26813304082222600690SH2022-07-082022-12-092023-01-06海尔智家239487家用电器262639249082167300251SZ2022-08-262022-12-162023-01-06光线传媒26872传媒19916178082096002372SZ2022-07-012022-12-022023-01-06伟星新材37255建筑材料27234165082083601900SH2022-01-072022-12-162023-01-06南方传媒7337传媒52819-121082-202300012SZ2022-07-012022-12-162023-01-06华测检测38672综合272299-133082-215资料来源wind华创证券4本周实现突破的个股图表17本周双底形态实现突破个股申万一级行形态长度最新收盘市值PCF经营活动现金代码A点C点E点简称PETTM业周价亿流ttm002304SZ2022-07-012022-08-262023-01-13洋河股份食品饮料281528182682752972967000567SZ2022-09-092022-11-112023-01-13海德股份非银金融2235181699157952855600658SH2022-04-082022-09-022023-01-13电子城房地产1993406256991664资料来源wind华创证券证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号15金工周报图表18上周杯柄形态实现突破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证指数上涨32820210528基金加仓共振看多六月上旬行情可期乐观上证指数下跌02520210606指数高位震荡北上持续八周流入后市如何乐观上证指数下跌00620210613指数高位震荡北上流入创新高后市如何震荡上证指数下跌-18020210619上证综指周线三连阴后市还有哪些投资机会震荡上证指数上涨23420210626日线五连阳成交连续破万亿市场后市如何震荡上证综指下跌24620210704创业板创出六年新高未来市场上涨能否持续震荡上证综指上涨01520210711市场开启震荡模式未来如何走震荡上证综指上涨04320210717周线连续十字星未来市场投资点在哪震荡上证指数上涨03120210724短期放量基金减仓未来市场如何谨慎上证指数下跌43120210801上证指数创出2年最大月跌幅未来如何谨慎上证指数上涨17920210808市场震荡上行收复失地板块轮番活跃后市如何看乐观上证指数上涨16820210815创业板连收三阴风格轮动加速未来如何谨慎上证指数下跌25320210822市场进一步下探寻底未来如何震荡上证指数上涨27720210828市场先扬后抑个股行情割裂未来如何谨慎上证指数周度涨幅达37620210904沪强创弱行情继续割裂未来如何震荡上证指数单周上涨33920210912沪指日线五连阳基金加仓后市如何操作乐观上证指数单周下跌24120210921短中长期信号衰减中期市场或逐渐向下探底谨慎上证指数单周下跌-00220210925基金加仓短期看多中长期依旧示弱乐观上证指数单周下跌-12420211007短中长期共振示弱基金加减仓互现后市警惕回调谨慎上证指数单周下跌05520211016短中长期依旧示弱市场或继续维持震荡震荡上证指数单周上涨02920211024仓位加减互现市场或继续维持震荡震荡上证指数单周下跌-09820211030基金减仓择时信号看多后市或向上乐观上证指数单周下跌15720211106基金继续减仓智能算法择时看多后市或向上乐观上证指数单周上涨13620211114大盘回暖基金减仓后市继续看多乐观上证指数单周上涨06020211121基金继续减仓择时部分看多后市或上涨乐观上证指数单周上涨010证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号20