本周回顾
　　本周市场普遍下跌，上证指数单周下跌1.12%，创业板指单周下跌3.76%。
　　A股模型：
　　短期：成交量模型看多。低波动模型中性。特征龙虎榜机构模型看多。特征成交量模型看多。智能300模型看多，智能500模型中性。
　　中期：涨跌停模型V2和V3中性。月历效应模型看多。
　　长期：动量模型中性。
　　综合：A股综合兵器V3模型看多。A股综合国证2000模型看多。
　　港股模型：
　　中期：成交额倒波幅模型看多。
　　本周行业指数涨少跌多，涨幅前五的行业为：食品饮料、石油石化、纺织服装、建材、钢铁，跌幅前五的行业为：电力设备及新能源、电子、房地产、农林牧渔、有色金属。从资金流向角度来说，所有行业主力资金净流出，其中电力设备及新能源、电子、计算机、基础化工、机械主力资金净流出居前。
　　本周股票型基金总仓位为94.01%，相较于上周增加了44个bps，混合型基金总仓位77.17%，相较于上周增加了41个bps。
　　股票型先行者基金总仓位为92.82%，相较于上周增加了37个bps，混合型先行者基金总仓位为64.08%，相较于上周增加了85个bps。
　　本周偏债混合型基金表现相对较好，平均收益为-0.41%。
　　本周股票型ETF平均收益为-1.87%。
　　本周新成立公募基金41只，合计募集289.84亿元，其中混合型19只，共募集54.97亿，债券型12只，共募集168.65亿，股票型10只，共募集66.23亿。
　　本周VIX略有下降，目前最新值为18.54。
　　下周观点
　　A股择时观点：上周我们认为大盘或依旧偏震荡，最终本周上证指数下跌1.12%，中证1000指数下跌1.53%。本周模型信号看多，主要原因是成交量模型看多，模型信号看多，存在着放量下跌的可能性。因此我们认为，大盘后市或更倾向于继续震荡。
　　港股择时观点：上周我们认为港股指数看多，最终恒生指数本周下跌幅度为2.22%。本周成交额倒波幅模型依旧看多，因此我们认为继续看多港股指数。
　　下周推荐行业为：非银行金融、钢铁、消费者服务、交通运输、石油石化。
　　风险提示：
　　本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据，不代表未来趋势。
　　

研究报告全文：金融工程证券研究报告金工周报2023年02月18日金工周报20230213-20230217短期市场出现调整后市或以震荡行情为主本周回顾华创证券研究所本周市场普遍下跌上证指数单周下跌112创业板指单周下跌376A股模型证券分析师王小川短期成交量模型看多低波动模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成电话021-20572528交量模型看多智能300模型看多智能500模型中性邮箱wangxiaochuanhcyjscom中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型看多执业编号S0360517100001长期动量模型中性证券分析师秦玄晋综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看多电话021-20572522港股模型邮箱qinxuanjinhcyjscom执业编号S0360522080005中期成交额倒波幅模型看多本周行业指数涨少跌多涨幅前五的行业为食品饮料石油石化纺织服装相关研究报告建材钢铁跌幅前五的行业为电力设备及新能源电子房地产农林牧华创金工周报20221114-20221118择时短渔有色金属从资金流向角度来说所有行业主力资金净流出其中电力设期信号翻空较多后市或延续震荡备及新能源电子计算机基础化工机械主力资金净流出居前2022-11-20本周股票型基金总仓位为9401相较于上周增加了44个bps混合型基金华创金工周报20221107-20221111基金加仓择时空头信号增加后市或震荡总仓位相较于上周增加了个771741bps2022-11-12股票型先行者基金总仓位为9282相较于上周增加了37个bps混合型先华创金工周报20221031-20221104基金减行者基金总仓位为6408相较于上周增加了85个bps仓择时短期中性后市或上涨2022-11-06本周偏债混合型基金表现相对较好平均收益为-041华创金工周报20221024-20221028择时多本周股票型ETF平均收益为-187空交织基金减仓后市或继续震荡2022-10-30本周新成立公募基金41只合计募集28984亿元其中混合型19只共募华创金工周报20221017-20221021基金减集5497亿债券型12只共募集16865亿股票型10只共募集6623亿仓择时短期中性后市或震荡本周VIX略有下降目前最新值为18542022-10-23下周观点A股择时观点上周我们认为大盘或依旧偏震荡最终本周上证指数下跌112中证1000指数下跌153本周模型信号看多主要原因是成交量模型看多模型信号看多存在着放量下跌的可能性因此我们认为大盘后市或更倾向于继续震荡港股择时观点上周我们认为港股指数看多最终恒生指数本周下跌幅度为222本周成交额倒波幅模型依旧看多因此我们认为继续看多港股指数下周推荐行业为非银行金融钢铁消费者服务交通运输石油石化风险提示本报告中所有统计结果和模型方法均基于历史数据不代表未来趋势证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号未经许可禁止转载金工周报目录一市场回顾与展望4一指数角度41宽基角度42行业角度5二基金角度101股票与混合型基金收益102ETF角度103本周成立基金情况11三北上资金角度11四大师策略监控11五VIX指数监控12六形态学监控131形态识别系列本周组合表现一览132双底形态本周表现133杯柄形态本周表现144本周实现突破的个股15二市场热点与机会16一下周新发基金16二风险个股提醒181形态风险个股182其他风险事件19三复盘与后市观点20三总结20四历史观点回顾21五风险提示23证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号2金工周报图表目录图表1常见宽基本周行情4图表2宽基短期中期长期择时信号展示5图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵6图表4分析师一致预期角度看行业6图表5部分行业历史仓位展示8图表6基金绝对仓位8图表7基金超低配仓位9图表8不同类型基金本周行情10图表9本周收益前10的ETF基金11图表10大师策略监控12图表112022年收益最好大师策略Top1012图表12HCVIX最新走势图13图表13双底形态组合净值走势14图表14上周双底形态实现突破个股14图表15杯柄形态组合净值走势15图表16上周杯柄形态实现突破个股15图表17本周双底形态实现突破个股15图表18上周杯柄形态实现突破个股16图表19下周新发基金16图表20上周倒杯子形态实现突破个股18图表21下周解禁事件涉及个股18图表22其他风险事件19图表23历史观点回顾21证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号3金工周报一市场回顾与展望一指数角度1宽基角度本周市场普遍下跌上证指数单周下跌112创业板指单周下跌376图表1常见宽基本周行情证券代码宽基名称收盘价周涨跌周涨跌幅周振幅000001SH上证指数322402-3665-112262000016SH上证50271429-3243-118272000905SH中证500623741-9685-153303000852SH中证1000686855-10685-153341399303SZ国证2000844103-1356-158349000906SH中证80044025-7577-169321881001WI万得全A511034-8813-17322000300SH沪深300403451-718-175329399106SZ深证综指212519-3953-183348000903SH中证100391984-7594-19349399101SZ中小综指1236453-25988-206344399001SZ深证成指1171577-26108-218376399330SZ深证100535078-13409-244402399102SZ创业板综291125-8153-272434399005SZ中小100768373-2280-288388399296SZ创成长576537-19323-324507000688SH科创5098633-382-373451399006SZ创业板指244935-958-376538399673SZ创业板50242833-11017-434598资料来源wind华创证券华创金工深耕宽基行业择时两年积累了丰富的择时经验与体会主要包括择时不是单一模型可以完成的需要构建多周期多策略模型体系我们已构建了短期中期长期三个周期八大模型进行市场择时择时策略不见得越复杂越好相反我们认为择时策略的核心思想越简单越普世越好大道至简基于以上原则我们利用了价量加速度与趋势动量涨跌停等角度构建了八大模型可以将同一周期下的不同模型或者不同周期下的不同模型信号进行耦合有些择时模型偏防御有些则偏激进进攻这样可以做到攻守兼备双剑合璧最新择时信号与历史观点邮件与短信订阅等可以登录httpthcquantcom查看下面是我们系统的最新择时信号证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号4金工周报图表2宽基短期中期长期择时信号展示宽基指数价量涨跌停动量低波智能龙虎榜机构特征成交量成交额倒波幅上证指数看多中性上证50看多中性中性沪深300看多中性看多看多中证500看多中性中性中证800看多中性深100看多国证2000中性看多创业板指看多全A看多中性中性看多全A增强看多恒生指数看多资料来源wind华创证券由上表可以看出A股模型短期成交量模型看多低波动模型中性特征龙虎榜机构模型看多特征成交量模型看多智能300模型看多智能500模型中性中期涨跌停模型V2和V3中性月历效应模型看多长期动量模型中性综合A股综合兵器V3模型看多A股综合国证2000模型看多港股模型中期成交额倒波幅模型看多2行业角度本周行业指数涨少跌多涨幅前五的行业为食品饮料石油石化纺织服装建材钢铁跌幅前五的行业为电力设备及新能源电子房地产农林牧渔有色金属从资金流向角度来说所有行业主力资金净流出其中电力设备及新能源电子计算机基础化工机械主力资金净流出居前从行业收益相关性矩阵角度证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号5金工周报图表3行业指数涨跌幅相关性矩阵资料来源wind华创证券图表4分析师一致预期角度看行业行业本周收益分析师上调个股比例分析师下调个股比例非银行金融-21710811757钢铁01496200消费者服务-101741185交通运输-19431431石油石化0784020证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号6金工周报有色金属-255325325农林牧渔-291319426通信-14631700食品饮料15831500电子-33529556家电-074256128银行-218238238汽车-205238095基础化工-148222266计算机-235221379电力设备及-3920417新能源纺织服装05319600建筑-163192064国防军工-173182182机械-18518197医药-029172151房地产-32516900传媒-043135135轻工制造008131588商贸零售-156088177电力及公用-219047142事业综合-1210000综合金融-2420000建材0190012煤炭-06100556资料来源wind华创证券从基金仓位角度来说本周股票型基金股票型基金与偏股混合型基金下同总仓位为9401相较于上周增加了44个bps混合型基金灵活配置型基金与平衡型基金下同总仓位7717相较于上周增加了41个bps股票型先行者基金总仓位为9282相较于上周增加了37个bps混合型先行者基金总仓位为6408相较于上周增加了85个bps先行者基金定义详见评价基金行业轮动能力的新指标目前股票型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1621医药926食品饮料925电子821银行589仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源956消费者服务454国防军工375食品饮料244电子154证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号7金工周报混合型基金重仓的前五个行业电力设备及新能源1258食品饮料710医药684电子657国防军工527仓位超低配前五个行业为电力设备及新能源712国防军工358消费者服务315食品饮料151煤炭133从超低配近两年分位数来看股票型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为非银行金融计算机银行传媒煤炭混合型基金目前相较于历史超配仓位近两年分位数最大的行业为传媒总仓位计算机煤炭消费者服务下周推荐行业为非银行金融钢铁消费者服务交通运输石油石化图表5部分行业历史仓位展示资料来源wind华创证券图表6基金绝对仓位股票型基金股票偏股混合混合型基金灵活平衡本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化本周仓位相对上周变化位相对上月变化相对上季变化行业总仓位94010442626187717041283717电力设备及新1621-109-331-3441258-095-273-249能源医药92603828014684043224108食品饮料925-038-06705971-032-003103电子821083358044657065271118银行589-048-027418444-01026204国防军工581-116-387-082527-087-318-125消费者服务543128321079388084222107计算机42701-04223940002-068236汽车4030480780472740290701非银行金融265061105212207016067159有色金属247-031-025092171-023-06033煤炭246067148-075263048114-064基础化工23104400095229039039134机械197-017-007-11719-011015-092证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号证监许可20091210号8金工周报通信154016089038112-004047-007传媒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