研究报告全文：2023-03-02请务必阅读正文后的声明及说明内容来源投资咨询总部客服电话400-700-0880公司地址苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼股指数据日报2023年3月2日星期四股指结构性行情股指研究员刘钇含投资咨询从业号Z0015686免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失股指数据日报建议仅供参考数据来源Wind创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2国债数据日报2023年3月2日星期四宏观研究员张紫卿国债期货债市走弱投资咨询资格号Z0018376变动幅度类别指标名称单位最新值单日变动近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末T2303元100640-0080-008000043041TF2303元101060-0060-006000010009期TS2303元100825-0025-002000-008-006收盘价T2306元99745-0140-014003040010货TF2306元100545-0075-007002016003盘TS2306元100615-0020-002001-001-002T主力合约手15531843232861042129353面持仓量TF主力合约手900131980221076-389199TS主力合约手48010118425343315971776T主力合约手6441-2716-2966-45911057465前二十大TF主力合约手4921185-17100-7264-12736-11740净持仓TS主力合约手-3173688-1782507-963-3490变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势期较上日较上周末较上月末较上年末T当季-T下季手089508350060-003500350315货跨期价差TF当季-TF下季手051505000015-0020-00600060价TS当季-TS下季手02100215-0005-0010-0065-00352TF-T手101480101520-00400015-0235-0235差跨品种价差2TS-TF手1005901005800010-0005-0260-02104TS-T手302660302680-00200005-0755-0655变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末1年期活跃券2267523163-00488-0025601137011843年期活跃券2547525650-00175-001750010501409到期收益率5年期活跃券2706327324-00261-00351-000590071110年期活跃券291382896500173-00118001330070210年期-1年期06463058020066100138-01004-00482国期限利差10年期-5年期0207501641004340023300192-00009债3年期-1年期02800024870031300081-0103200225国债到期收益率曲线单位国债到期收益率单日变动单位004现4现值中位数5Y75分位数5Y25分位数5Y00300257001730023500124券00103-00019-001-00059收益率曲线-002-0017525-003-00261-0042-005-00488-00503-006-0061915-0070Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y数据来源Wind创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失国债数据日报建议仅供参考变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末SHIBORON16202087-04670187-0368-0337SHIBOR1W19932090-0097-0250-0128-0230Shibor利率SHIBOR2W19562104-0148-0553-0162-1189资SHIBOR1M22942294000000090067-0052金SHIBOR3M245924500009004300950037DR0011597620610-0463401580-04280-04304市DR0071995320887-00934-02631-01566-03666银存间质押DR0141962420988-01364-05595-02171-08509场式回购利率DR1M23205215350167000387-00095-07140DR3M2600025000010000100001000010001个月2452024713-001930047001770-01318同业存单3个月2625025763004870045000217-01333发行利率6个月2744327431000120064300872-01757公开市场操作单位亿元类别指标名称单位最新值前值货币投放货币回笼货币净投放央10000发行规模亿元7301070到期规模亿元300030005000行公开市当日净投放亿元-2270-1930场操作0动发行利率200200发行天数天77-5000态1年期365370LPR报价-100005年期4304452022-022022-042022-062022-082022-102022-12数据来源Wind创元期货请务必阅读正文后的声明及说明2黄金期货日报2023年3月2日星期四黑色组研究员张紫卿联系人何燚黄金人民币走高沪金艰难收涨投资咨询从业号Z0018376从业资格号F03110267数据来源同花顺创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失-BCDEFGHIA-JKLMKNOPQQRSTRU-0012345-012345612789AAA铝期货日报2023年3月2日有色研究员廉超联系人李玉芬铝库存见顶投资咨询从业号Z0017395从业资格号F03105791铝数据日报2023年3月2日类别指标最新日期单位最新较T-1较T-5较T-22宏观美元指数202331-10439-060-06-014-0121621沪铝主力收盘价202332元吨18650-25-01-30-02-275-15期货价格LME3M收盘价202331美元吨244472303113-122-48A00铝均价202332元吨185309005-90-05-200-11现货价格佛山平均价202332元吨1856010005-60-03-210-11中原平均价202332元吨184408004-50-03-130-07A00铝升贴水平均价202332元吨-900-10-10-佛山升贴水平均价202332元吨-6010-35-0-基差中原升贴水平均价202332元吨-180-10-50-80-LME0-3升贴水202331美元吨-4648-11124-39894-998273剔除汇率的沪伦比202331-111-001-11-002-170017铝锭进口利润202332元吨-90355-12004153-162682204932-353进出口洋山铝溢价提单202332元吨80000000000洋山铝溢价仓单202332元吨90000000000SHFE仓单量202332吨20283395005-1032-0531802LME库存202331吨550100-4800-09-23925-42138450336日度仓单库存LME注册仓单202331吨439750-3925-09-11975-27208625903LME注销仓单202331吨110350-875-08-11950-98-70175-389铝土矿-山西低品均价202332元吨455000000000铝土矿-河南低品均价202332元吨4675000000000澳洲进口矿CIF202332美元吨4800000000000000000原料价格几内亚进口矿CIF202332美元吨68000000000000-100-14氧化铝均价202332元吨2941-100-6-02-6-02预焙阳极华东均价202332元吨75675000-125-02-6725-82石油焦2B山东均价202332元吨36515000-200-52-3535-88冶炼成本电解铝冶炼完全成本加权2023227元吨17803531082106525283034888-19606390铝棒加工费佛山202332元吨580-120-1711018170415606390铝棒加工费无锡202332元吨58000080160280933初级加工费1A60铝杆加工费山东202332元吨55000050100501001A61铝杆加工费内蒙古202332元吨350000000000铝合金ADC12铝合金均价202332元吨197005003-200-10000废铝破碎生铝佛山-平均价202332元吨1485010007-100-0790065类别指标最新日期单位最新较上期较上月创元研究有色组国内电解铝库存202332万吨1246-050-0434028沪铝主力价格元吨电解铝出库量2023224万吨163-13-74891203国内6063铝棒库存202332万吨188-12-60505-21224000库存6063铝棒出库量2023224万吨77101824767191750上海保税区铝锭库存2023224吨507001000-195800129铝土矿港口库存2023131万吨444362-13708-30882019000欧洲2023210美元吨2975828395153周度海外现货升贴美国中西部2023217美元吨6144000954184水日本港口2023210美元吨75000-10-118140002021-01-022022-01-022023-01-02平均开工率2023223618030557102铝型材开工率20232235800085172下游龙头企业SMMA00铝升贴水元吨铝线缆开工率202322350000487开工率20202021铝板带开工率20232237780810486620222023400铝箔开工率20232238211702127034300类别指标最新日期单位最新环比变动同比变动200100国内电解铝当月产量2023131万吨3418200-062140670全球电解铝当月产量2023131千吨58363400-061760031-100产量-200氧化铝当月产量2023131万吨6368-58-098714-300铝土矿当月产量2023131万吨51036-7764-132-18317-264-400711121314151618191111121电解铝开工率202313189030-0317019101氧化铝开工率2023131767-15-19-32-40月度开工率建筑型材月度开工率2023131283-432-013-1581-358主要地区库存情况万吨佛山巩义无锡工业型材月度开工率2023131412-1132-022-657-13850电解铝进口量20221231吨127646169680154538155240电解铝出口量20221231吨677-1720-718-61-8330未锻轧铝及铝材进口量20221231万吨2587011161进出口未锻轧铝及铝材出口量20221231万吨4714235-9-16320铝土矿进口量20221231万吨101495-164-139142163100氧化铝进口量20221231万吨1242-719-367-1310-5132022-05-122022-08-122022-11-122023-02-12氧化铝出口量20221231万吨573-282-33053313325数据来源iFindwindmysteel我的有色创元研究免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失锌期货日报2023年3月2日锌锌价再度上涨宏观偏向乐观有色研究员陈昱允投资咨询从业号Z0018519锌数据日报2023年3月2日频率类别指标单位日期最新值日度变化周度变化月度变化宏观美元指数-20233110439-060057-014014228224沪锌主力收盘价元吨20233123530375162-20008-645267LME3M收盘价美元吨2023313065685229-105034-3551038LME锌注册仓单合计全球吨20233128100--20258002002524799期货价格当月收盘价元吨202322823160255111-400170-1530620二月收盘价元吨202322823155275120-400170-1610650三月收盘价元吨202322823070260114-360154-16906830锌锭-平均价元吨20233123370270117-130055-9904061锌锭-平均价元吨20233123300270117-130055-9904080锌锭广东-平均价元吨20233123350280121270117-9903980锌锭天津-平均价元吨20233123290270117-150064-1010416长江0锌-平均价元吨20233123870270114-130054-990398日度现货价格长江1锌-平均价元吨20233123345270117-130055-760315SMM0进口锌溢价提单-平均价美元吨202331145------SMM0进口锌溢价仓单-平均价美元吨202331155------进口盈亏锌现货最新价元吨2023228-222845-82037247289991314383710LME锌现货价格美元吨20232282984-7025230-168533-3891153上海锌锭现货升贴水元吨2023311051000025166674512857广东锌锭现货升贴水元吨202331-20520004569231358710升贴水天津锌锭现货升贴水元吨202331-7056675667252632LME锌0-3升贴水美元吨2023313025833-616674751881沪市锌锭升贴水元吨2023228-10105000-10DIV0608571进口盈亏精炼锌进口盈亏元吨2023228-2228-8036275109913153712跨市比值锌沪伦比值-2023228767-00202601824005697频率类别指标单位日期最新值周度变化周度变化国产锌精矿加工费元月度变化金属吨国产锌精矿周度加工费元金属吨20232245650--加工费进口锌精矿加工费美元干吨右进口锌精矿周度加工费美元干吨2023224240--7000350广东锌锭周度库存万吨202331315-0123676500-012367--3006000上海锌锭周度库存万吨2023316040000--2505500天津锌锭周度库存万吨202331693002029002029--2005000周度江苏锌锭周度库存万吨202331108-006526-006526--1504500库存浙江锌锭周度库存万吨202331064005847005847--1004000山东锌锭周度库存万吨202331033-002571-002571--350050河北锌锭周度库存万吨202331015-00628573000-0062857--0七地锌锭周度库存万吨2023311834-0110602018-011201906020202021-20222023-上海广东天津三地锌锭周度库存万吨2023311614-002012-002012--SMM七地锌锭周度库存万吨频率类别指标单位日期最新值月度变化周度变化月度变化下游锌加工材企业月度原料库存万吨20232280-37210000-2020-202120220192023538精炼锌冶炼厂月度成品库存万吨20232280-8971000040--4621062135精炼锌冶炼厂月度原料库存天数天20232280-2811000030---02071精炼锌冶炼厂月度原料库存金属量万金属吨20232283950-25---262622库存20精炼锌冶炼厂月度原料库存月度变化量万金属吨2023228-260-15---1718889镀锌企业月度原料库存天数2023228610-10---1115285压铸锌合金企业月度原料库存天2023228410-0---11961氧化锌企业月度原料库存天20232281070----02183锌下游采购经理人指数镀锌2023228587518174478--18174478锌下游采购经理人指数压铸锌合金2023228537920296057--20296057月度精炼锌企业生产利润元吨指数锌下游采购经理人指数氧化锌2023228504312123164--12123164201820192020锌下游采购经理人指数黄铜2023228541317044594--17044594202120222023锌下游采购经理人指数电池2023228541911782778--117827783500锌精矿月度全国开工率20221130633142263000--6810742500精炼锌月度总开工率20231318136-3794572000---379445加工率镀锌企业月度开工率2023131-245386041500--35051000-24534117压铸锌合金月度开工率2023131655-19826952500---198275160氧化锌月度开工率20231311926-16944680-500---16944680-1000利润精炼锌企业生产利润元吨元吨20232271734-90493---90493进口锌精矿吨20221231415157-34049758---284129数据来源WIND钢联创元期货免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失原油期货日报2023年3月2日星期四c原油美油库存延续累库化工研究员高赵联系人金芸立从业号Z0016216从业号F3077205数据来源WINDEIA创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失甲醇期货日报2023年3月2日甲醇成本支撑弱震荡偏空能化研究员高赵投资咨询从业号Z0016216日度数据单位最新前值日变动日变化周变化月变化年变化MA2401元吨26292633-4-015-117-198-1355期货收盘价MA2305元吨26102634-24-091-228-250-1352MA2309元吨25712579-8-031-134-228-1358江苏元吨27002745-45-164-340-092-1015内蒙北线元吨230023000000200360-397行情走势国内现货内蒙南线元吨230023000000550177-574市场主流广东元吨26552685-30-112-167-167-1135价山西元吨248524850000247485-442四川元吨276527650000147-212-706河南元吨2570255020078059-077-951太仓基差元吨101108-7-648-73420606-53913日度数据单位最新前值一周前日变化周变化月变化年变化全国738973897212000177-130-606东北476347634763000000000-1918华北6135613548020001333587-999国内供给开工率华东523252325978000-747-689-1051华中55315531452600010061006747西北845784578182000275-320-644西南749774977795000-298745-113河北焦炉气元吨249582495824806000061-409878内蒙煤制元吨280552805527635000152-9491753理论成本山东煤制元吨307653076530345000138-9292053山西煤制元吨284752847528055000150-9962104成本利润重庆天然气元吨250025002500000000000870内蒙煤制元吨-5055-5055-5085000-059-4411-641875山东煤制元吨-4665-4665-5045000-753-4585-20786理论利润山西煤制元吨-3625-3625-3805000-473-5426-24646重庆天然气元吨150150150000000-2500-7000周度数据单位最新环比同比西北甲醇开工率全国万吨14984-060-47320232022202120202019产量西北万吨9661-192-526100国内供给华东万吨218502300595华东万吨1887-941-78290到港量华南万吨299346417185全国8075-270-68980甲醇制烯华东5595-801-22307570烃开工率西北9567-04216165下游开工MTO7985-20660甲醛4213324334传统开工率二甲醚1529094413三氯甲烷6645-282348内蒙古煤制利润山东煤制利润全国万吨11721-773-880陕西煤制利润重庆天然气制利润西北万吨2861-1462-1783800600西南万吨320-857-1316400社会库存华北万吨291-252-2683200华东万吨739068-10270库存-200华中万吨304-17987804-400东北万吨048063-4926-600江苏万吨3670-825-1137-800-1000港口库存浙江万吨2104642053-1200广东万吨995-14963537-1400免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失PTA期货日报2023年3月2日星期四能化研究员常城PTA加工费回升投资咨询资格号Z0018117数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失PTA期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2PTA期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失3聚烯烃数据日报2023年3月2日星期四能化研究员高赵聚烯烃矛盾有限波动较小投资咨询资格号Z0016216免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失聚烯烃数据日报建议仅供参考请务必阅读正文后的声明及说明2橡胶期货日报2023年3月2日星期四能化研究员常城橡胶轮胎开工继续修复投资咨询资格号Z0018117数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失橡胶期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2橡胶期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失3油脂油料期货日报2023年3月2日星期四创元研究农产品组张琳静油脂印度取消葵油免税配额投资咨询从业号Z0016616数据来源我的农产品Wind创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失