2月10日，两市震荡走跌。截至收盘，上证指数跌0.3%,深成指跌0.59%,创业板指跌0.96%。在资金方面，沪深两市成交额为8929亿，外资净卖出33.74亿。当日期权总持仓量2369971张,较前一交易日减少13944。其中认购合约持仓为1286082张,较前一交易日增加24397张,认沽合约持仓1083889张,较前一交易日减少38341张,持仓量PCR为0.8428,较前一交易日减少0.0467。成交量方面,当日全市场合计成交1492787,较前一交易日减少691008。其中认购合约成交为767227张,较前一交易日减少323332张,认沽合约成交为725560张,较前一交易日减少367676张,成交量PCR为0.9457,较前一交易日减少0.0568。
　　消息面上，1、证监会：2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动。2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规则已向社会公开征求意见。为稳步推进全面实行注册制改革，有序做好实施前后主板首次公开发行股票、再融资、并购重组以及在全国股转公司挂牌公开转让等行政许可事项的过渡，妥善安排试点注册制在审企业申报材料更新。2、商务部：对美财长耶伦希望访华持欢迎态度。美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷9日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。3、国家统计局：1月CPI同比增长2.1% PPI同比下降0.8%。国家统计局数据显示，1月CPI同比增长2.1%，预期2.1%，前值1.8%。1月PPI同比下降0.8%，预期下降0.5%，前值下降0.7%。4、央行：1月社融规模增量5.98万亿预估为5.4万亿。央行数据显示，1月社会融资规模增量59800亿人民币，预期54000亿人民币，前值13100亿人民币。
　　两市震荡走弱，标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波继续走低，整体仍处于相对低位，期权市场情绪中性偏积极。操作策略上，短线市场风险偏好下降，关注后续两市量能、融资融券及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格转变，建议利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。
　　
　　

研究报告全文：股票期权市场全景数据报告304OptionMarketDataReport投资咨询业务资格京证监许可201275号要点2月10日两市震荡走跌截至收盘上证指数跌03深成指跌作者金融衍生品研究中心牛秋乐059创业板指跌096在资金方面沪深两市成交额为8929亿外资净卖出3374亿当日期权总持仓量2369971张较前一交易日减少13944其执业编号F0268914从业Z0002616投资咨询中认购合约持仓为1286082张较前一交易日增加24397张认沽合约持仓联系方式010-68578820niuqiulefoundersccom1083889张较前一交易日减少38341张持仓量PCR为08428较前一交易日减少00467成交量方面当日全市场合计成交1492787较前一交易日减少691008其中认购合约成交为767227张较前一交易日减少323332张认沽作者金融衍生品研究中心彭博合约成交为725560张较前一交易日减少367676张成交量PCR为09457较前一交易日减少00568执业编号F0305572从业Z0011662投资咨询消息面上1证监会2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启联系方式010-68578617pengbo1foundersccom动2023年2月1日全面实行股票发行注册制改革正式启动首次公开发行股票注册管理办法上市公司证券发行注册管理办法等规则已向社会公开征求意见为稳步推进全面实行注册制改革有序做好实施前后主板作者金融衍生品研究中心冯世佃首次公开发行股票再融资并购重组以及在全国股转公司挂牌公开转让等行政许可事项的过渡妥善安排试点注册制在审企业申报材料更新2商务执业编号F3049858从业Z0015710投资咨询部对美财长耶伦希望访华持欢迎态度美国财长耶伦近日表示仍然希望能联系方式fengshidianfoundersccom够访问中国称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要对此商务部新闻发言人束珏婷9日回应称刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈双方保持正常沟通非常重要中方对耶伦希望访华持欢迎态成文时间2023年2月12日星期日度3国家统计局1月CPI同比增长21PPI同比下降08国家统计局数据显示1月CPI同比增长21预期21前值181月PPI同比下降08预期下降05前值下降074央行1月社融规模增量598万亿预估为54万亿央行数据显示1月社会融资规模增量59800亿人民币预期54000亿人民币前值13100亿人民币两市震荡走弱标的市场情绪偏中性期权市场方面各品种购沽隐波继续走低整体仍处于相对低位期权市场情绪中性偏积极操作策略上短线市场风险偏好下降关注后续两市量能融资融券及隐波走势情况中长期来看未来走势仍为震荡偏强建议构建备兑策略以增厚利润为主更多精彩内容请关注方正中期官方微信或者卖出看跌期权进行战略性抄底最后当前市场风格转变建议利用合成标的做空蓝筹做多中小盘进行跨品种套利期权市场全景数据报告目录市场数据汇总2一50ETF期权5100506二300ETF期权5103009三深300ETF期权15991912四沪深300股指期权00030015五中证1000股指期权00085218六500ETF期权51050021七创业板ETF期权15991524八深500ETF期权15992227九深100ETF期权15990130十上证50股指期权00001633市场数据汇总表1标的市场成交情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表2股指期货成交情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表3期权市场成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告表4期权市场情绪情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表5期权市场波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告一50ETF期权5100501成交持仓情况表1150ETF期权合约成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1150ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告图1250ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表1250ETF期权成交量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表1350ETF期权持仓量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况图1350ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图1450ETF期权隐含波动率情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理二300ETF期权5103001成交持仓情况表21300ETF期权合约成交持仓情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理期权市场全景数据报告图21300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图22300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表22300ETF期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表23300ETF期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图23300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图24300ETF期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理三深300ETF期权1599191成交持仓情况表31深300ETF期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图31深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图32深300ETF期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表32深300ETF期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表33深300ETF期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图33深300ETF期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图34深300ETF期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理四沪深300股指期权0003001成交持仓情况表41沪深300股指期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图41沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图42沪深300股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表42沪深300股指期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表43沪深300股指期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况期权市场全景数据报告图43沪深300股指期权标的近两年历史波动率与波动率锥情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图44沪深300股指期权隐含波动率情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理五中证1000股指期权0008521成交持仓情况表51中证1000股指期权合约成交持仓情况期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图51中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理图52中证1000股指期权主力合约分执行价成交量及持仓量变化情况数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理2成交持仓活跃前10期权重要指标表52中证1000股指期权成交量前10期权重要指标期权市场全景数据报告数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理表53中证1000股指期权持仓量前10期权重要指标数据来源Wind资讯方正中期期货研究院整理3波动率情况