聚焦2023年1月9日至1月15日期间ESG热点事件，中国气象局发布《2021年温室气体公报》，报告中指出主要温室气体年平均浓度均出现一定增幅，其中甲烷增幅与全球相比略高。目前国内温室气体观测网包含60余个国家级、省级观测站，已初步形成天、空、地一体化3D环境监测能力。
　　▍ ESG热点事件聚焦：2023年1月9日，中国气象局发布《2021年中国温室气体公报》。公报显示，2021年，青海瓦里关国家大气本底站观测到的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度分别为417.0±0.2ppm、1965±0.6ppb、335.1±0.1ppb，与北半球中纬度地区平均浓度大体相当。增幅方面，二氧化碳浓度较2020年增幅为2.7ppm，与全球增幅持平；甲烷浓度较2020年增幅约21ppb，略高于全球同期增幅；一氧化二氮浓度较2020年增幅1.3ppb，与全球增幅持平。2021年我国6个区域本底站的二氧化碳和甲烷浓度与2020年相比总体呈现增加趋势。
　　▍ ESG政策全景扫描：在中共中央、国务院、各部委以及部分地方政府发文中，以员工待遇、员工安全保障、责任投资、绿色生产、清洁生产、绿色工厂、污染排放等作为关键字匹配政策文本，2023年1月9日至1月15日期间，共发文11份。发文单位为环境部、浙江省政府等，其中关键词“清洁生产”热度最高，在政策文件中出现次数达8次，占比38%，其次为“社会责任”和“公司治理”等。
　　▍ ESG市场动态：1. ESG事件追踪：欧盟委员会批准11亿欧元的支持丹麦碳捕获和封存技术计划；2.碳交易市场动态：2023年1月9日至1月13日，全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量500吨，总成交额27,873.00元。挂牌协议交易周成交量500吨，周成交额27,873.00元，最高成交价56.00元/吨，最低成交价55.50元/吨，本周五收盘价为55.50元/吨，较上周五下跌0.89%。截至1月13日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量229,684,834吨，累计成交额10,475,565,595.27元。
　　▍国内ESG产品发行跟踪：ESG产品规模整体稳定，银行理财产品规模小幅提升。根据我们定义的ESG基金标准统计，截至2023年1月15日，ESG相关公募基金产品共324个，其中ESG主题基金存续产品共145只，除未披露规模产品之外，净值总规模达到人民币1793.32亿元；泛ESG公募基金存续产品共179只，产品净值总规模达到人民币2535.49亿元。ESG主题银行理财产品存续产品共163只，除未披露规模产品外，产品净值总规模达到人民币1063.14亿元。
　　▍国内ESG公募基金产品收益跟踪：本周未见显著超额收益。2023年1月9日至1月13日，ESG主题基金平均收益为0.67%，对比指数沪深300（2.35%）与中证500（0.75%），相对沪深300超额收益为-1.67%，相对中证500超额收益为-0.07%。低碳及绿色发展概念基金本阶段绝对收益为0.70%，相对沪深300超额收益为-1.65%，相对中证500超额收益为-0.05%。
　　▍中信证券ESG评价体系指标跟踪。基于中信证券ESG评价体系，我们在ESG定期跟踪报告中提示部分月度指标的数据变动，各项数据均来自于企业公告或政府公布信息，以保障数据客观性。2023年1月9日至1月13日管理层激励制度回顾：共计10家上市公司公示了股权激励预案，其中电子行业占比最高；企业股权结构稳定性方面：本周无上市公司管理层减持比例超过总市值10%，铂科新材变动比例最高，减持达到1.56%。
　　▍风险因素：企业ESG数据披露不全面；相关政策推进不及预期；ESG相关新闻事件检索覆盖不完全。

研究报告全文：中国气象局发布2021年温室气体公报我国3D环境监测网络已初步建成ESG定期跟踪报告202319-1152023118中信证券研究部核心观点聚焦2023年1月9日至1月15日期间ESG热点事件中国气象局发布2021年温室气体公报报告中指出主要温室气体年平均浓度均出现一定增幅其中甲烷增幅与全球相比略高目前国内温室气体观测网包含60余个国家级省级观测站已初步形成天空地一体化3D环境监测能力热点事件聚焦年月日中国气象局发布年中国ESG2023192021温室气体公报公报显示2021年青海瓦里关国家大气本底站观测张若海到的二氧化碳甲烷和氧化亚氮浓度分别为417002ppm1965研究首席ESG06ppb335101ppb与北半球中纬度地区平均浓度大体相当增幅分析师方面二氧化碳浓度较2020年增幅为27ppm与全球增幅持平甲烷浓S1010516090001度较2020年增幅约21ppb略高于全球同期增幅一氧化二氮浓度较2020年增幅13ppb与全球增幅持平2021年我国6个区域本底站的二氧化碳和甲烷浓度与2020年相比总体呈现增加趋势ESG政策全景扫描在中共中央国务院各部委以及部分地方政府发文中以员工待遇员工安全保障责任投资绿色生产清洁生产绿色工厂污染排放等作为关键字匹配政策文本年月日至月202319115日期间共发文11份发文单位为环境部浙江省政府等其中关键宋广超词清洁生产热度最高在政策文件中出现次数达8次占比38其研究分析师ESG次为社会责任和公司治理等S1010522090005ESG市场动态1ESG事件追踪欧盟委员会批准11亿欧元的支持丹麦碳捕获和封存技术计划2碳交易市场动态2023年1月9日至1月13日全国碳市场碳排放配额CEA总成交量500吨总成交额2787300元挂牌协议交易周成交量500吨周成交额2787300元最高成交价5600元吨最低成交价5550元吨本周五收盘价为5550元吨较上周五下跌截至月日全国碳市场碳排放配额累089113CEA计成交量229684834吨累计成交额1047556559527元伍家豪国内产品发行跟踪产品规模整体稳定银行理财产品规模小ESG研究分析师ESGESG幅提升根据我们定义的ESG基金标准统计截至2023年1月15日S1010522090002ESG相关公募基金产品共324个其中ESG主题基金存续产品共145只除未披露规模产品之外净值总规模达到人民币179332亿元泛ESG公募基金存续产品共179只产品净值总规模达到人民币253549亿元ESG主题银行理财产品存续产品共163只除未披露规模产品外产品净值总规模达到人民币106314亿元国内ESG公募基金产品收益跟踪本周未见显著超额收益2023年1月9日至1月13日ESG主题基金平均收益为067对比指数沪深300235与中证500075相对沪深300超额收益为-167相对中证500超额收益为-007低碳及绿色发展概念基金本阶段绝对收益为070相对沪深300超额收益为-165相对中证500超额收益为-005中信证券ESG评价体系指标跟踪基于中信证券ESG评价体系我们在ESG定期跟踪报告中提示部分月度指标的数据变动各项数据均来自于企业公告或政府公布信息以保障数据客观性2023年1月9日至1月13日管理层激励制度回顾共计10家上市公司公示了股权激励预案其中电子行业占比最高企业股权结构稳定性方面本周无上市公司管理层减持比例超过总市值10铂科新材变动比例最高减持达到156风险因素企业ESG数据披露不全面相关政策推进不及预期ESG相关新闻事件检索覆盖不完全证券研究报告请务必阅读正文之后第13页起的免责条款和声明定期跟踪报告ESG202319-1152023118目录本期ESG热点事件聚焦3中国气象局发布2021年中国温室气体公报3ESG政策全景扫描6国内ESG政策发文力度稳定6海外欧盟出资11亿欧元以支持CCS技术商用化6资本市场ESG事件跟踪7ESG相关新闻事件7碳交易市场动态8ESG资管产品发行与收益8ESG资管产品银行理财规模小幅提升8ESG产品收益跟踪8ESG指数表现跟踪9中信证券ESG评价体系指标跟踪10风险因素11插图目录图12014-2021年全球及中国二氧化碳年平均浓度变化情况左轴单位ppm4图22014-2021年全球及中国甲烷年平均浓度变化情况左轴单位ppb5图32014-2021年全球及中国一氧化二氮年平均浓度变化情况左轴单位ppb5图4本周ESG相关关键词政策热度单位次2023年1月9日至1月15日6图5ESG主题基金产品存续规模和数量左轴数量右轴资产规模截至2023年1月15日8图6泛ESG基金产品存续规模和数量左轴数量右轴资产规模截至2023年1月15日8图72023年1月9日至1月13日ESG投资主题基金收益情况9图82023年1月9日至1月13日低碳及绿色发展概念基金收益情况9图92023年1月9日至1月13日国内市场ESG指数收益情况10图102023年1月9日至1月13日海外市场ESG指数收益情况10图112023年1月9日至1月13日新增股权激励预案公示行业分布企业数量单位个11表格目录表12021年全球与青海瓦里关温室气体浓度及增幅情况3表22023年1月9日至1月15日ESG相关政策发布情况6表3企业政府评价机构ESG相关新闻事件7表42023年1月9日至1月13日主要ESG指数情况9表52023年1月9日至1月13日企业管理层净增减持比例TOP1010请务必阅读正文之后的免责条款和声明2定期跟踪报告ESG202319-1152023118本期ESG热点事件聚焦中国气象局发布2021年中国温室气体公报2023年1月9日中国气象局发布2021年中国温室气体公报公报显示2021年青海瓦里关国家大气本底站观测到的二氧化碳甲烷和氧化亚氮浓度分别为417002ppmppm为摩尔比浓度10-6即百万分之一196506ppbppb为摩尔比浓度10-9即十亿分之一335101ppb与北半球中纬度地区平均浓度大体相当增幅方面二氧化碳浓度较2020年增幅为27ppmYoY065与全球增幅YoY061持平甲烷浓度较2020年增幅约21ppbYoY108略高于全球同期增幅YoY095一氧化二氮浓度较2020年增幅13ppb与全球增幅持平2021年我国6个区域本底站的二氧化碳和甲烷浓度与2020年相比总体呈现增加趋势表12021年全球与青海瓦里关温室气体浓度及增幅情况CO2CH4N2O全球瓦里关全球瓦里关全球瓦里关4157024170196533450133512021年的年平均浓度19082ppbppm02ppm06ppbppb01ppb2021年相对于1750年的百分比149-262-124-2021年相对于2020年的绝对增量25ppm27ppm18ppb21ppb13ppb13ppb2021年相对于2020年的相对增量061065095108039039过去10年的年平均绝对增量246ppmyr245ppmyr92ppbyr97ppbyr101ppbyr104ppbyr资料来源2021年中国温室气体公报中信证券研究部自20世纪80年代开始中国气象局在世界气象组织框架下协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测陆续建成由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网实现对京都议定书管控的七大类30余种温室气体全面观测并形成了观测运行监控维护标校质量控制应用分析等一体化温室气体本底观测业务体系2021年中国气象局组建了包含44个国家级气象观测台站和16个省级气象观测站在内的国家温室气体观测网2022年气象部门积极建设计量标准统一观测数据可比的温室气体观测站截至目前全国已初步形成天空地一体化温室气体立体观测能力分析及点评2021年中国温室气体公报是中国气象局为辅助达成双碳目标提供的重要决策服务报告与联合国世界气象组织WMO发布的2021年WMO温室气体公报相辅相成2010年中国温室气体公报为第一期截止目前该公报已经发布共11期每年持续跟踪京都议定书与蒙特利尔议定书中限排的温室气体为我国达成双碳目标提供稳定监测支持数据方面1中国二氧化碳年平均浓度百分比增幅存在一定下降趋势二氧化碳可请务必阅读正文之后的免责条款和声明3定期跟踪报告ESG202319-1152023118以说是地球上最重要的温室气体主要由于它是一种红外活性分子能够吸收地球表面释放的长红外辐射并造成温室效应并且二氧化碳相较甲烷一氧化二氮等温室气体在大气中留存期最长可达到200年根据中国能源网二氧化碳产生的增温效应占所有温室气体总增温效应的63而根据中国温室气体公报系列数据国内二氧化碳平均浓度年增速逐渐放缓2021年增速为065相较2016年增速085下降了02个百分点由于其留存性较长虽然2021年平均浓度绝对值为历年最高但也说明我国十三五期间出台的一系列环境保护措施可能初显成效而随着十四五期间习近平主席将双碳目标列为发展重点未来有望看到二氧化碳浓度增速进一步放缓图12014-2021年全球及中国二氧化碳年平均浓度变化情况左轴单位ppm国内二氧化碳平均浓度全球二氧化碳平均浓度国内yoy4200941508074100640505400040339502390013850020142015201620172018201920202021资料来源中国气象局WMO中信证券研究部2国内甲烷平均浓度增幅有波动上升的趋势甲烷也是造成温室效应的重要气体之一相较二氧化碳甲烷造成温室效应的效果更加显著根据ALJ它造成的影响是每单位质量二氧化碳的86倍但甲烷在大气中的留存期较短大约为12年根据中国温室气体公报系列数据国内甲烷年平均浓度稳定上升且增幅有震荡上升的趋势2021年浓度与其增量均为近8年来峰值根据中国科学院由于反刍动物瘤胃中的产甲烷菌使其通过打嗝的方式将高浓度甲烷排出体外2021年反刍家畜甲烷排放量占农业生产甲烷排放的66除此之外工业活动与自然方式例如湿地等都可能排出甲烷但目前学术界仍然对大气中的甲烷主要排放源没有确定性的结论但总体而言工业及畜牧业企业的甲烷排放未来可能成为其重要的环境绩效指标之一请务必阅读正文之后的免责条款和声明4定期跟踪报告ESG202319-1152023118图22014-2021年全球及中国甲烷年平均浓度变化情况左轴单位ppb国内甲烷平均浓度全球甲烷平均浓度国内yoy2000121950100819000618500418000217500020142015201620172018201920202021资料来源中国气象局WMO中信证券研究部3国内一氧化二氮年平均浓度增速小幅上升根据联合国环境规划署名为削减一氧化二氮排放保护臭氧层和缓解气候变化DrawingDownN2OtoProtectClimateandtheOzoneLayer的报告中指出一氧化二氮可严重消耗臭氧层物质并产生温室效应其危害在同类物质中排名第三并被京都议定书列为可能导致气候变化的6种温室气体之一根据中国温室气体公报系列数据一氧化二氮的年平均浓度稳定增加且有小幅加速趋势而农业是一氧化二氮人为排放的最大来源大约占全部排放的三分之二而其他主要的一氧化二氮排放源包括工业和化石燃料燃烧生物质燃烧和废水等图32014-2021年全球及中国一氧化二氮年平均浓度变化情况左轴单位ppb国内二氧化氮平均浓度全球二氧化氮平均浓度国内yoy3360533404043320333003328020232601324013220020142015201620172018201920202021资料来源中国气象局WMO中信证券研究部总体而言中国温室气体年平均浓度相较全球仍然较高虽然二氧化碳浓度增幅有放缓的趋势甲烷及一氧化二氮浓度仍稳定逐年上升虽然双碳目标的实现仍然任重道远中国气象局的中国温室气体公报能够为其持续提供监测支持实时监控温室气体变化的动态与未来降碳政策的成果请务必阅读正文之后的免责条款和声明5定期跟踪报告ESG202319-1152023118ESG政策全景扫描国内ESG政策发文力度稳定在中共中央国务院各部委以及部分地方政府发文中以员工待遇员工安全保障责任投资绿色生产清洁生产绿色工厂污染排放等作为关键字匹配政策文本2023年1月9日至1月15日期间共发文11份发文单位为环境部浙江省政府等其中关键词清洁生产热度最高在政策文件中出现次数达8次占比38其次为社会责任和公司治理等表22023年1月9日至1月15日ESG相关政策发布情况发文名称时间关于印发国家清洁生产先进技术目录2022的通知2023113关于遂昌县关于加快农民增收的意见征求意见的公告2023113扬州市活禽交易管理办法修正草案征求意见稿立法听证会公告2023113关于修订义乌市建筑施工企业现场管理水平考核评价办法试行的通知2023113关于印发吉林省融资担保公司监管分类评级暂行办法的通知2023112杭州市生态环境局关于印发杭州市固定污染源主要污染物总量控制与排污许可联动管理办法2023112试行的通知关于印发肇庆市市级就业帮扶基地及示范性就业帮扶基地认定管理办法的通知2023110青海省工业和信息化厅关于印发青海省优质中小企业梯度培育管理实施细则的通知2023110玉林市市场监督管理局关于公开征求玉林市个体工商户信用风险分类管理试行办法征求意202319见稿意见的公告关于征求地方标准湖南停车场库交通设施和管理规范意见的通知202319关于印发泰兴市绿色标杆城市建设专项资金管理办法的通知202319资料来源环境部官网浙江省政府等地方政府机构官网中信证券研究部图4本周ESG相关关键词政策热度单位次2023年1月9日至1月15日988766543322210000000ESG清社公绿节绿绿污员责洁会司色能色色染工任生责治金减工生排待投产任理融排厂产放遇资资料来源环境部官网浙江省政府等地方政府机构官网中信证券研究部海外欧盟出资11亿欧元以支持CCS技术商用化欧盟委员会批准11亿欧元的支持丹麦碳捕获和封存技术计划根据欧盟官网欧盟委员会于2023年1月12日根据欧盟国家援助规则批准了一项价值11亿欧元的丹麦计划请务必阅读正文之后的免责条款和声明6定期跟踪报告ESG202319-1152023118以支持推出碳捕获和储存CarbonCaptureandStorageCCS技术旨在帮助丹麦实现气候目标和欧盟在欧洲绿色协议下的2050年气候中和目标CCS技术是指通过碳捕捉CarbonCapture技术将工业和有关能源产业所生产的二氧化碳分离出来再通过碳储存CarbonStorage技术将其输送并封存到海底或地下等与大气隔绝的地方CCS技术的推广能够有效减少大气中释放的二氧化碳并帮助工业领域实现更深层次的脱碳而本次欧盟批准该丹麦计划也支持了CCS能够有效减缓气候变化的观点这预计能够一定程度上提高资本市场对CCS技术的信心并降低CCS技术未来应用的成本从而推进丹麦CCS技术商用化的过程根据这项批准欧盟将通过公开竞争性招标的方式将援助授予中标企业并将于2023年底结束招标招标将面对所有工业板块包括废物和能源相关的公司开放中标企业将签订一份为期20年的合同并承诺从2026年开始企业每年将至少捕获和封存40万吨二氧化碳而该项援助措施则将弥补这20年中企业捕获和封存二氧化碳业务中的任何亏损其中每年最高的援助金额为5490万欧元并且欧盟预计这项援助措施将帮助丹麦在2030年的温室气体排放量达到1990年的70并在2050年实现碳中和的目标欧盟还预计这项措施能够在每年捕获和封存至少40万吨二氧化碳并且在合约期的20年内共封存约800万吨二氧化碳资本市场ESG事件跟踪ESG相关新闻事件表3企业政府评价机构ESG相关新闻事件日期机构国家及地区事件雀巢宣布其KitKat巧克力品牌引入纸质包装并在澳大利亚启动此试点项目根据这项新举措雀巢将01月11日雀巢与Coles独家合作生产超过250000块采用可回收纸包装的KitKat巧克力棒这些纸包装的巧克力棒将在西澳大利亚南澳大利亚和北领地销售并在产品包装上印有二维码让消费者提供反馈全球投资决策支持工具和服务供应商MSCI发布了2023年ESG与气候趋势展望报告该报告阐述了全球地缘政治宏观经济以及气候风险将如何影响2023年的ESG和气候投资并探讨了2023年32项01月11日MSCIESG和气候投资趋势涵盖了气候治理监管生物多样性供应链创新等七个方面报告同时提到监管正在将目光聚焦到ESG基金的名称分类和ESG信息的披露要求上例如欧盟的可持续金融披露条例SFDR要求ESG基金提高其透明度其他市场正在效仿欧盟的做法达美航空公司宣布计划推出达美可持续天空实验室该计划旨在加速可持续航空解决方案的研究设计和测试并支持公司到2050年实现净零排放的目标达美航空表示其新实验室旨在弥合创意与成熟创新01月12日达美航空之间的差距将重点关注清洁燃料高效飞行运营革命性机队概念以及可持续旅行和商业实践等领域达美航空是首批提出实现碳中和目标的主要航空公司之一2020年该公司承诺投资10亿美元用于资助推进清洁空气技术减少碳排放以及建立减轻排放平衡的新项目泛欧交易所宣布推出CACSBT15该指数仅投资于SBF120指数内的公司这些公司的减排目标已获批准符合巴黎协定的15C目标在2021年3月成功推出EuronextCAC40ESG指数后CACSBT15将提供以气候为重点的CAC40版本并响应投资者和市场对可持续投资工具日益增长01月13日泛欧交易所的需求CACSBT15指数旨在促进机构和私人投资者采用主流ESG投资方法同时重点关注气候变化因素此指数结合了根据联合国全球契约原则应用的负面筛选和基于规范的排除过滤器以及对涉及非常规石油和天然气煤炭有争议的武器和烟草活动的公司的排除筛选美国内政部宣布海洋能源管理局BOEM将公布一项拟议规则以更新美国外大陆架OCS的清洁能源开发条例拟议的法规将使法规现代化精简过于复杂和繁琐的程序澄清含糊不清的规定并加强01月13日美国政府合规规定以减少与部署海上风力设施有关的成本和不确定性据估计拟议的改革将在20年内为开发商节省约10亿美元拟议的规则包含八个主要部分包括消除对部署气象浮标的不必要的要求增加调查的灵活性改进项目设计和安装验证程序建立一个公开的可再生能源租赁时间表改革BOEM的可再请务必阅读正文之后的免责条款和声明7定期跟踪报告ESG202319-1152023118日期机构国家及地区事件生能源拍卖条例定制财务保证要求和工具澄清安全管理系统的规定以及修订其他条款并进行技术修正Maersk和DPWorldJebelAliPort建立了长期合作关系双方将在提供服务的各个方面进行合作并努力实现物流脱碳的共同目标更好地为客户服务该长期战略伙伴关系将为穆勒集团船舶提供优先泊位为集团客户提供支持并实施新的流程以提高码头生产力此合作关系将加快杰贝阿里港的闸门周转时间01月13日穆勒集团并减少燃料消耗除了这些工具穆勒集团的客户还将从DPWorld转发的实时信息中获益从而更好地规划他们的供应链最终减少碳排放穆勒集团将为通过杰贝阿里港运输货物的客户部署其两个解决方案--Maersk加速通过优先处理货物提供的快速跟踪服务和Maersk柔性枢纽货物储存解决方案资料来源雀巢官网MSCI官网达美航空官网泛欧交易所官网白宫官网穆勒集团官网中信证券研究部碳交易市场动态本阶段全国碳市场碳价稳定2023年1月9日至1月13日全国碳市场碳排放配额CEA总成交量500吨总成交额2787300元挂牌协议交易周成交量500吨周成交额2787300元最高成交价5600元吨最低成交价5550元吨本周五收盘价为5550元吨较上周五下跌089截至1月13日全国碳市场碳排放配额CEA累计成交量229684834吨累计成交额1047556559527元ESG资管产品发行与收益ESG资管产品银行理财规模小幅提升本周ESG产品规模整体稳定银行理财产品规模小幅提升截至2023年1月15日ESG相关公募基金产品共324个其中ESG主题基金存续产品共145只另有20只待成立4只已终止除未披露规模产品之外净值总规模达到人民币179332亿元泛ESG公募基金存续产品共179只另有43只待成立14只已终止产品净值总规模达到人民币253549亿元ESG主题银行理财产品存续产品共163只另有13只待成立35只已终止除未披露规模产品外产品净值总规模达到人民币106314亿元图5ESG主题基金产品存续规模和数量左轴数量右轴图6泛ESG基金产品存续规模和数量左轴数量右轴资资产规模截至2023年1月15日产规模截至2023年1月15日数量个资产规模人民币亿元数量个资产规模人民币亿元1603000200350014025003000120150250010020002000801500100150060100040501000205005000000资料来源秩鼎技术wind中信证券研究部资料来源秩鼎技术wind中信证券研究部ESG产品收益跟踪本周未见显著超额收益2023年1月9日至1月13日ESG主题基金平均收益为请务必阅读正文之后的免责条款和声明8定期跟踪报告ESG202319-1152023118067对比指数沪深300235与中证500075相对沪深300超额收益为-167相对中证500超额收益为-007低碳及绿色发展概念基金本阶段绝对收益为070相对沪深300超额收益为-165相对中证500超额收益为-005图72023年1月9日至1月13日ESG投资主题基金收益情况250ESG主题基金沪深300中证5002001501000500002023-01-092023-01-102023-01-112023-01-122023-01-13资料来源秩鼎技术wind中信证券研究部图82023年1月9日至1月13日低碳及绿色发展概念基金收益情况低碳及绿色发展基金沪深300中证500250200150100050000-0502023-01-092023-01-102023-01-112023-01-122023-01-13资料来源秩鼎技术wind中信证券研究部ESG指数表现跟踪表42023年1月9日至1月13日主要ESG指数情况区域市场指数名称绝对收益母指数超额收益对母指数万得全AESG领先人民币234万得全A112中证ESG100163沪深300-235300ESG领先232沪深300-003A股MSCI中国A股国际通ESG通用人民币216MSCI中国A股国际通-217MSCIs全球可投资指数美股MSCIUSAESGLEADERS300GIMI-048资料来源wind中信证券研究部请务必阅读正文之后的免责条款和声明9定期跟踪报告ESG202319-1152023118图92023年1月9日至1月13日国内市场ESG指数收益情况万得全AESG领先人民币中证ESG100300ESG领先MSCI中国A股国际通ESG通用人民币5沪深300中证5004MSCI中国A股国际通万得全A32102023-01-092023-01-102023-01-112023-01-122023-01-13资料来源wind中信证券研究部图102023年1月9日至1月13日海外市场ESG指数收益情况MSCIUSAESGLEADERS标普500道琼斯工业指数MSCI全球可投资指数4353252151050-05-12023-01-092023-01-102023-01-112023-01-122023-01-13资料来源wind中信证券研究部中信证券ESG评价体系指标跟踪基于中信证券ESG评价体系我们在ESG跟踪报告中提示部分月度指标的数据变动各项数据均来自于企业公告或政府公布信息以保障数据客观性2023年1月9日至1月13日管理层激励制度回顾共计10家上市公司公示了股权激励预案其中电子行业占比最高企业股权结构稳定性方面本周无上市公司管理层减持比例超过总市值10铂科新材变动比例最高减持达到156表52023年1月9日至1月13日企业管理层净增减持比例TOP10证券代码证券简称净增减持金额万元占总市值比例300811SZ铂科新材-144497515558300718SZ长盛轴承-102880615275002138SZ顺络电子-229437010734603305SH旭升股份-227137508967请务必阅读正文之后的免责条款和声明10定期跟踪报告ESG202319-1152023118证券代码证券简称净增减持金额万元占总市值比例301023SZ江南奕帆-16437906635002298SZ鑫龙电器-28868906182002654SZ万润科技-25214005850603345SH安井食品-159338903374300785SZ值得买-13033103138603963SH大理药业-8679903131资料来源wind中信证券研究部图112023年1月9日至1月13日新增股权激励预案公示行业分布企业数量单位个资料来源wind中信证券研究部风险因素企业ESG数据披露不全面相关政策推进不及预期ESG相关新闻事件检索覆盖不完全请务必阅读正文之后的免责条款和声明11定期跟踪报告ESG202319-1152023118相关研究基本面量化中观配置系列因子挖掘专题聚焦头部机构调研信号创新挖掘高投资收益因子2023-01-16算法决策系列主题热点投资聚焦20230116关注汽车产业链储能食品加工房地产无人零售宠物概念相关主题2023-01-16算法决策系列主题热点投资聚焦20230109关注核电房地产免税店呼吸机医学影像半导体设备相关主题2023-01-09算法决策系列主题热点投资聚焦20230102关注钠离子电池特高压免税店春运工业自动化相关主题2023-01-02ESG评价系列行业专题五光伏电池组件行业ESG关注绿色生产能力防范海外贸易风险2022-12-30基本面量化中观配置系列2023-01政策红利聚焦内需安全与数字经济消费赛道分层复苏可期2022-12-30消费数据全景系列出行消费和本地生活新阶段新复苏新机遇2022-12-27算法决策系列主题热点投资聚焦20221226关注云计算新能源汽车旅游压缩空气储能冷链物流公路运输相关主题2022-12-26ESG评价系列行业专题四乘用车行业ESG出海应关注ESG监管风险电动智能议题蕴藏机遇2022-12-23ESG评价系列行业专题三金融行业ESG评价体系响应国家战略需求深度融合自身业务2022-12-21ESG定期跟踪报告20221212-1218欧盟预计2023年10月1日起加征碳关税CBAM旨在降低碳泄露风险2022-12-20机器学习系列数据治理专题二ESG数据治理改善披露不足并重逻辑与理念2022-12-19算法决策系列主题热点投资聚焦20221219关注免税店互联网医疗猪产业物流工业互联网服务机器人氢能相关主题2022-12-19算法决策系列主题热点投资聚焦20221208关注光模块新型城镇化通用航空细胞免疫治疗家禽养殖相关主题2022-12-08ESG资管产品研究专题ESG基金识别与评价体系2022-12-06ESG定期跟踪报告20221128-1204港交所刊发ESG披露情况审阅结果欧盟正式通过企业可持续发展报告指令2022-12-05ESG定期跟踪报告20221121-1127全国碳市场碳排放配额累计成交量达2亿吨2022-12-04ESG事件点评引领监管升级欧盟正式通过企业ESG信披新规2022-12-01股权投资专题研究股权市场专精特新企业画像与价值挖掘PPT2022-12-01基本面量化中观配置系列2022-12银行地产受益政策红利持续关注数字经济与稳步推进碳中和主线2022-11-29请务必阅读正文之后的免责条款和声明12分析师声明主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明i本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法ii该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系一般性声明本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作中信证券股份有限公司及其全球的附属机构分支机构及联营机构仅就本研究报告免责条款而言不含CLSAgroupofcompanies统称为中信证券本研究报告对于收件人而言属高度机密只有收件人才能使用本研究报告并非意图发送发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送发布该研究报告的人员本研究报告仅为参考之用在任何地区均不应被视为买卖任何证券金融工具的要约或要约邀请中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况目标或需要不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略对于本报告中提及的任何证券或金融工具本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险本报告所载资料的来源被认为是可靠的但中信证券不保证其准确性或完整性中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险可能不易变卖以及不适合所有投资者本报告所提及的证券或金融工具的价格价值及收益可跌可升过往的业绩并不能代表未来的表现本报告所载的资料观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断可以在不发出通知的情况下做出更改亦可因使用不同假设和标准采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域单位集团及其他附属机构的流动负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定但是分析师的薪酬可能与投行整体收入有关其中包括投资银行销售与交易业务若中信证券以外的金融机构发送本报告则由该金融机构为此发送行为承担全部责任该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议中信证券以及中信证券的各个高级职员董事和员工亦不为前述金融机构之客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任评级说明投资建议的评级标准评级说明报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级买入相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20以上另有说明的除外评级标准为报告发布日后6到12个增持相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于520之间月内的相对市场表现也即以报告发布日后的6到12个股票评级月内的公司股价或行业指数相对同期相关证券市场代持有相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-105之间表性指数的涨跌幅作为基准其中A股市场以沪深300卖出相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10以上指数为基准新三板市场以三板成指针对协议转让标的或三板做市指数针对做市转让标的为基准香港市场强于大市相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10以上以摩根士丹利中国指数为基准美国市场以纳斯达克综合行业评级中性相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-1010之间指数或标普500指数为基准韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准弱于大市相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10以上13特别声明在法律许可的情况下中信证券可能1与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问投资银行或证券服务关系2参与或投资本报告所提到的公司的金融交易及或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易因此投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险本研究报告涉及具体公司的披露信息请访问httpsresearchciticsinfocomdisclosure法律主体声明本研究报告在中华人民共和国香港澳门台湾除外由中信证券股份有限公司受中国证券监督管理委员会监管经营证券业务许可证编号Z20374000分发本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发在中国香港由CLSALimited于中国香港注册成立的有限公司分发在中国台湾由CLSecuritiesTaiwanCoLtd分发在澳大利亚由CLSAAustraliaPtyLtd商业编号53139992331金融服务牌照编号350159分发在美国由CLSACLSAAmericasLLC除外分发在新加坡由CLSASingaporePteLtd公司注册编号198703750W分发在欧洲经济区由CLSAEuropeBV分发在英国由CLSAUK分发在印度由CLSAIndiaPrivateLimited分发地址8FDalamalHouseNarimanPointMumbai400021电话91-22-66505050传真91-22-22840271公司识别号U67120MH1994PLC083118在印度尼西亚由PTCLSASekuritasIndonesia分发在日本由CLSASecuritiesJapanCoLtd分发在韩国由CLSASecuritiesKoreaLtd分发在马来西亚由CLSASecuritiesMalaysiaSdnBhd分发在菲律宾由CLSAPhilippinesInc菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会员分发在泰国由CLSASecuritiesThailandLimited分发针对不同司法管辖区的声明中国大陆根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可中信证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务中国香港本研究报告由CLSALimited分发本研究报告在香港仅分发给专业投资者证券及期货条例香港法例第571章及其下颁布的任何规则界定的不得分发给零售投资者就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜CLSA客户应联系CLSALimited的罗鼎电话85226007233美国本研究报告由中信证券制作本研究报告在美国由CLSACLSAAmericasLLC除外仅向符合美国1934年证券交易法下15a-6规则界定且CLSAAmericasLLC提供服务的主要美国机构投资者分发对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所述任何观点的背书任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSAAmericasLLC在美国证券交易委员会注册的经纪交易商以及CLSA的附属公司新加坡本研究报告在新加坡由CLSASingaporePteLtd仅向新加坡财务顾问规例界定的机构投资者认可投资者及专业投资者分发就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜新加坡的报告收件人应联系CLSASingaporePteLtd地址80RafflesPlace18-01UOBPlaza1Singapore048624电话6564167888因您作为机构投资者认可投资者或专业投资者的身份就CLSASingaporePteLtd可能向您提供的任何财务顾问服务CLSASingaporePteLtd豁免遵守财务顾问法第110章财务顾问规例以及其下的相关通知和指引CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露的某些要求MCIP085112021加拿大本研究报告由中信证券制作对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书英国本研究报告归属于营销文件其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制本研究报告在英国由CLSAUK分发且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士涉及到的任何投资活动仅针对此类人士若您不具备投资的专业经验请勿依赖本研究报告欧洲经济区本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSAEuropeBV分发澳大利亚CLSAAustraliaPtyLtdCAPL商业编号53139992331金融服务牌照编号350159受澳大利亚证券与投资委员会监管且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向批发客户发布及分发本研究报告未考虑收件人的具体投资目标财务状况或特定需求未经CAPL事先书面同意本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方本段所称的批发客户适用于公司法2001第761G条的规定CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASXAllOrdinaries指数成分股离岸市场上市证券未上市发行人及投资产品CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司印度CLSAIndiaPrivateLimited成立于1994年11月为全球机构投资者养老基金和企业提供股票经纪服务印度证券交易委员会注册编号INZ000001735研究服务印度证券交易委员会注册编号INH000001113和商人银行服务印度证券交易委员会注册编号INM000010619CLSA及其关联方可能持有标的公司的债务此外CLSA及其关联方在过去12个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和或非证券相关服务的报酬如需了解CLSAIndia关联方的更多详情请联系Compliance-Indiaclsacom未经中信证券事先书面授权任何人不得以任何目的复制发送或销售本报告中信证券2023版权所有保留一切权利14