私募证券投资基金市场动态
　　截至2022年11月末，存续私募证券投资基金90904只，存续规模5.56万亿元，环比下降0.06%；存续私募证券投资基金管理人9016家，较上月减少52家，环比下降0.57%。
　　2022年11月，新备案私募证券投资基金2454只，占新备案基金数量的76.90%，新备案规模140.94亿元，环比增长44.82%。2022年11月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共20家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年1月11日，私募排排网数据库中共登记有75959只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为股票多头、复合策略、股票多头，产品数量分别为34629、6770、4717。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2023年1月2日至1月6日，下同）上周股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为2.30%、2.13%、0.36%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.16%、0.30%、0.00%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.05%、0.13%、0.00%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.77%、0.01%、-0.74%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.28%、0.79%、0.37%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为1.55%、0.21%、0.87%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为2.45%、2.21%、0.81%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2022年12月31日至2023年1月6日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、家电、计算机，周度调研机构家数分别达32、23、22家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为祥鑫科技、风华高科，周内分别受到21、12家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年01月11日私募基金周报开年首周股票多头私募收益中位数230百亿私募机构调研聚焦机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221190904556021-609331590755-81981313万亿元环比下降006存续私募证券投资基金管理人9016家较zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn上月减少52家环比下降057S0980520060001S09805160800052022年11月新备案私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的相关研究报告7690新备案规模14094亿元环比增长44822022年11月在ETF周报-上周AI主题ETF领涨489芯片主题ETF净申购逾18亿2023-01-09基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理基金周报-富达基金申报首只公募产品互认基金呈现北热人共家南冷2023-01-0820多因子选股周报-机构覆盖因子表现出色本周三大指数增强组合均跑赢基准2023-01-07私募基金数量分布港股投资周报-扶摇直上港股精选组合开年首周上涨5392023-01-07截至2023年1月11日私募排排网数据库中共登记有75959只运行中的主动量化策略周报-新年开门红三大主动量化组合本周均战私募证券投资产品按策略分类占比最高的为股票多头复合策略股票多胜偏股混合型基金指数2023-01-07头产品数量分别为3462967704717私募基金分策略周度收益统计上周2023年1月2日至1月6日下同上周股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为230213036上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-016030000上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为005013000量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-077001-074上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为028079037上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为155021087其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为245221081百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2022年12月31日至2023年1月6日百亿私募管理人调研最多的行业为机械家电计算机周度调研机构家数分别达322322家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为祥鑫科技风华高科周内分别受到2112家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募产品数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至202211305图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202301115图3敞口策略私募产品收益统计截至202301066图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202301066图5主观CTA私募产品收益统计截至202301067图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202301067图7债券策略私募产品收益统计截至202301068图8多资产策略私募基金收益统计截至202301068图9其它策略私募基金收益统计截至202301069图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221231至202301069表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202211304表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202211304表3百亿私募管理人热门调研股票20221231至2023010610请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年11月末存续私募基金142743只存续基金规模2001万亿元较上月增加5241亿元环比增长003其中存续私募证券投资基金90904只存续规模556万亿元环比下降006存续私募股权投资基金31455只存续规模1093万亿元环比下降003存续创业投资基金18791只存续规模281万亿元环比增长051表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221130基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金9090415145560179-3461其中顾问管理类基金382410574101-6465私募股权投资基金31455-10510933005-3107创业投资基金18791379281464014272私募资产配置类基金2905296000其他私募投资基金1564-33694309-2463合计1427431755200074305241资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年11月新备案私募基金数量3191只较上月增加1097只环比增长5239新备案规模45567亿元较上月增加8287亿元环比增长2223其中私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的7690新备案规模14094亿元环比增长4482私募股权投资基金267只新备案规模15500亿元环比增长242创业投资基金470只新备案规模15973亿元环比增长3296分道制通过的基金595只新备案规模9263亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202211302022年11月2022年10月基金类型基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金245414094448215309732其中顾问管理类基金4720854144221474私募股权投资基金2671550024221115134创业投资基金47015973329635212013私募资产配置类基金0000-1402其他私募投资基金0000-0000合计3191455672223209437281资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募产品数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2022年11月末存续私募证券投资基金90904只存续规模556万亿元环比下降006存续私募证券投资基金管理人9016家较上月减少52家环比下降0572022年11月新备案私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的7690新备案规模14094亿元环比增长44822022年11月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共20家图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至20221130资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年1月11日私募排排网数据库中共登记有75959只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3462967704717图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230111资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计1股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年1月2日至1月6日下同敞口策略分类下各子策略表现股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为230213036年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为230213036最大回撤中位数分别为000000000图3敞口策略私募产品收益统计截至20230106股票多头12682只股票多空443只股票市场中性830只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max72469028724618231426182315251784152510603299603586344586236140236204441304444331704331170931173035403635433405933407506807540287-01628726800826805204305250230-080230213-04721303601703660170-152170142-08914201400001470106-246106060-152060003-03000380043-388043012-305012-004-097-00490-003-650-003-010-612-010-023-209-023Min-9517-9517-9517-962-2075-962-1552-2396-1552最大回撤中位数000-475000000-402000000-058000资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-016030000年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为-016030000超额最大回撤中位数分别为016000000图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230106超额收益沪深300指增109只中证500指增606只中证1000指增151只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max357468357908193190813671213610136155136103223103048334048200400800400711750710332070333001404701405515305501316901340-001019-00104213204200715600750-016003-01603011303000014000060-029-050-029012078012-011112-01170-063-089-063004049004-027085-02780-117-121-117-010011-010-037050-03790-217-295-217-068-044-068-079008-079Min-462-1120-462-1426-3470-1426-344-270-344最大回撤中位数-016-112-016000-040000000-044000资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理1取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为005013000年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为005013000最大回撤中位数分别为000000000图5主观CTA私募产品收益统计截至20230106主观趋势CTA258只主观套利CTA134只主观多策略CTA249只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max412125944121124817291248147928911479104114124111892801893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