私募基金市场动态
　　截至2022年10月末，存续私募证券投资基金89390只，存续规模5.56万亿元，环比下降6.91%；私募证券投资基金管理人9068家，较上月减少32家，环比下降0.35%。
　　2022年10月，新备案私募证券投资基金1530只，占新备案基金数量的73.07%，新备案规模97.32亿元，环比下降56.26%。2022年10月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共12家。
　　私募基金数量分布
　　截至2022年12月28日，私募排排网数据库中共登记有76349只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、其他，产品数量分别为34591、6791、4736。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2022年12月19日至12月23日，下同）上周股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-2.77%、-2.51%、-0.07%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.13%、0.52%、0.81%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.31%、0.07%、-0.90%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-1.02%、0.03%、-1.11%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.10%、-0.48%、0.00%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-1.86%、-0.04%、-1.60%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-3.45%、-2.04%、-1.74%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2022年12月17日至12月23日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、医药、汽车，周度调研机构家数分别达27、24、10家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为同飞股份、祥鑫科技、九洲药业，周内分别受到17、10、9家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2022年12月28日私募基金周报上周中证1000指增私募中位数超额081百亿私募调研聚焦机械医药板块核心观点金融工程周报私募基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221089390556021-609331590755-81981313亿元环比下降691私募证券投资基金管理人9068家较上月减少32zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn家环比下降035S0980520060001S09805160800052022年10月新备案私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的相关研究报告7307新备案规模9732亿元环比下降56262022年10月在基ETF周报-上周A股市场遇冷股票型ETF逆市净申购21689金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人亿元2022-12-25基金周报-首批浮动费率基金运作满三年互联互通股票标的共12家范围扩大2022-12-25主动量化策略周报-小盘股持续下跌券商金股业绩增强组合私募基金数量分布今年以来在主动股基中排名2118分位点2022-12-24热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第77期截至年月日私募排排网数据库中共登记有只运行中的2022-12-232022122876349私募基金周报-上周中证1000指增私募中位数超额064百私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其亿私募调研聚焦机械军工板块2022-12-21他产品数量分别为3459167914736私募基金分策略周度收益统计上周2022年12月19日至12月23日下同上周股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-277-251-007上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-013052081上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-031007-090量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-102003-111上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为010-048000上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-186-004-160其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-345-204-174百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2022年12月17日至12月23日百亿私募管理人调研最多的行业为机械医药汽车周度调研机构家数分别达272410家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为同飞股份祥鑫科技九洲药业周内分别受到17109家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募产品数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至202210315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202212285图3敞口策略私募产品收益统计截至202212236图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202212236图5主观CTA私募产品收益统计截至202212237图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202212237图7债券策略私募产品收益统计截至202212238图8多资产策略私募基金收益统计截至202212238图9其它策略私募基金收益统计截至202212239图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221219至202212239表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202210314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202210314表3百亿私募管理人热门调研股票20221219至2022122310请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年10月末存续私募基金140987只存续基金规模1988万亿元较上月减少510646亿元环比下降250其中存续私募证券投资基金89390只存续规模556万亿元环比下降691存续私募股权投资基金31559只存续规模1082万亿元环比下降126存续创业投资基金18412只存续规模280万亿元环比增长211表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221031基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金8939010835563640-413003其中顾问管理类基金3814-2580566-56228私募股权投资基金315591010818175-137597创业投资基金18412325280036857818私募资产配置类基金2915296309其他私募投资基金1597-2696772-18173合计140987141719884252-510646资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年10月新备案私募基金数量2094只较上月减少1308只环比下降3845新备案规模37281亿元较上月减少31897亿元环比下降4611其中私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的7307新备案规模9732亿元环比下降5626私募股权投资基金211只新备案规模15134亿元环比下降3984创业投资基金352只新备案规模12013亿元环比下降4482私募资产配置基金1只新备案规模402亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202210312022年10月2022年9月基金类型基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金15309732-5626256522251其中顾问管理类基金221474-5162533046私募股权投资基金21115134-398428925156创业投资基金35212013-448254821771私募资产配置类基金1402-0000其他私募投资基金0000-0000合计209437281-4611340269177资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募产品数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2022年10月末存续私募证券投资基金89390只存续规模556万亿元环比下降691私募证券投资基金管理人9068家较上月减少32家环比下降0352022年10月新备案私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的7307新备案规模9732亿元环比下降56262022年10月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共12家图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至20221031资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2022年12月28日私募排排网数据库中共登记有76349只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其他产品数量分别为3459167914736图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20221228资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计1股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2022年12月19日至12月23日下同敞口策略分类下各子策略表现股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-277-251-007年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-1808-1222108最大回撤中位数分别为26762186531图3敞口策略私募产品收益统计截至20221223股票多头8606只股票多空302只股票市场中性531只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1380111770191365182948848401248015752115210-0026082130075081263045179114620-084241-541-03320321903011376930-153054-1048-095090-28201306556440-212-037-1447-174010-79800103437050-277-158-1808-251-039-1222-00700710860-353-285-2171-293-108-1690-026-010-04770-431-418-2621-380-297-2102-073-056-30980-530-612-3165-471-586-2489-160-138-67690-741-972-4030-612-809-3704-291-341-1488Min-4221-5665-9632-1552-2469-6211-2525-2792-6621最大回撤中位数-277-489-2676-251-419-2186-007-068-531资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-013052081年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为99012372186超额最大回撤中位数分别为509379233图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20221223沪深300指增69只中证500指增441只中证1000指增84只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max329137044697851177112945999979672101651622165136377234614122329612005204915561192832087135204288730017-02613110872571627116182282340-007-08811130662021415100173250750-013-1209900521711237081134218660-029-1967280401491100072114183570-057-239435030100952049056151280-103-250055013048607036040119990-236-391-276-015-012301-008-051967Min-930-862-3122-882-1272-3852-158-135-384最大回撤中位数-013-198-509000-013-379000-034-233资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理1取截至2022年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2022年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-031007-090年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为419287000最大回撤中位数分别为16896841875图5主观CTA私募产品收益统计截至20221223主观趋势CTA161只主观套利CTA100只主观多策略CTA157只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1274868017821656765774029015748209711019989147981373832601107342269120058426211607913515200081991234300072541332042049800-01006979840-008146910022020504-04201621050-031047419007-020287-090-02700060-128-005-062000-059-069-167-123-39170-217-067-771-023-126-201-257-198-103080-376-165-1580-065-317-469-359-314-184790-710-493-3268-148-369-1265-494-634-3304Min-1950-1888-8595-2553-2873-5043-2480-3328-7379最大回撤中位数-031-262-1689000-178-684-090-282-1875资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-102003-111年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为184462323最大回撤中位数分别为13693811120图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20221223量化趋势CTA545只量化套利CTA184只量化多策略CTA561只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max299340118539555163713802566417318985100614642622086317205406638224492001228616230361561277001190142630-016175934018071844-03212193640-053089578009046647-07207257650-102045184003028462-11101032360-176000-119000010287-155-02902970-266-060-458-011-025161-195-077-36180-375-142-889-034-080-150-279-143-79490-526-325-1785-201-214-1152-372-304-1331Min-4653-6214-9655-1061-784-3904-3515-1890-4996最大回撤中位数-102-221-1369000-034-381-111-198-1120资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为010-048000年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为771791703最大回撤中位数分别为222668308图7债券策略私募产品收益统计截至20221223纯债策略309只债券增强142只债券复合策略160只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max109365165211426834945452241015249662891005486757400381035366305739932752002926221420185962293026153194130019119150400921216120160721494400150611082-0060871156011046101050010042771-04803579100002170360005013610-074-025444-014-01750870-003-010365-120-097098-075-04825980-037-048060-182-182-194-183-139-20090-187-183-592-270-363-978-301-398-1314Min-1663-1976-7151-711-4637-2719-1029-2223-4717最大回撤中位数000-022-222-048-137-668000-048-308资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-186-004-160年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为-1164183-573最大回撤中位数分别为20314931512图8多资产策略私募基金收益统计截至20221223宏观策略287只套利策略390只复合策略1438只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max197826092788311962145124131992998788333100483968450401801346026426136420-02024803802511575800014665130-047123-494009074509-02905619640-092-002-882002046304-094009-19050-186-063-1164-004026183-160-028-57360-257-171-1568-019008030-230-103-95370-337-253-1990-086-018-334-306-219-148180-457-395-2560-183-116-788-402-351-204190-708-733-3377-417-289-1742-567-561-3132Min-1247-1866-9557-3215-3505-9432-2868-4890-9512最大回撤中位数-186-376-2031-004-042-493-160-292-1512资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-345-204-174年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为-1588-144-815最大回撤中位数分别为316810291360图9其它策略私募基金收益统计截至20221223定增打新64只转债交易策略88只FOF571只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max035317050640041056210951229317022632100001681734-072-02178300019943920-045062162-133-114361-03507207930-135-010-853-175-197250-088025-17540-244-119-1356-195-235037-122-011-50050-345-195-1588-204-262-144-174-053-81560-407-309-2065-226-292-353-222-134-108570-508-426-2450-242-377-536-274-199-139980-641-702-2973-285-407-843-330-279-171390-863-1535-4184-359-461-1067-448-412-2433Min-1399-2472-5579-540-903-3536-1975-1965-5081最大回撤中位数-345-549-3168-204-482-1029-174-267-1360资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构2调研动向按中信一级行业上周2022年12月19日至12月23日百亿私募管理人调研最多的行业为机械医药汽车周度调研机构家数分别达272410家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221219至20221223资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理2私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为同飞股份祥鑫科技九洲药业周内分别受到17109家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20221219至20221223股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研的百亿私募机构汐泰星石旌安希瓦宁泉和谐汇一合远凯丰中欧瑞博300990SZ同飞股份机械17清和泉泓澄源峰盘京远信运舟趣时聚鸣002965SZ祥鑫科技汽车10慎知远信运舟聚鸣盘京白鹭淡水泉泓澄合远凯丰永安国富进化论趣时睿扬盘京淡水泉康曼德大朴中欧603456SH九洲药业医药9瑞博300911SZ亿田智能家电6源乐晟相聚希瓦宁泉和谐汇一凯丰002332SZ仙琚制药医药5源峰汐泰聚鸣睿郡进化论300820SZ英杰电气电力设备及新能源5盘京景林星石合远中欧瑞博000821SZ京山轻机机械5聚鸣盈峰淡水泉敦和中欧瑞博002446SZ盛路通信国防军工5高毅盘京汉和景林宁泉002372SZ伟星新材建材4宁泉远信源乐晟淡水泉002158SZ汉钟精机机械4聚鸣盘京景林合远301235SZ华康医疗医药3盘京汐泰和谐汇一300753SZ爱朋医疗医药3聚鸣汐泰冲积688359SH三孚新科基础化工3盈峰玄元望正000636SZ风华高科电子3盈峰泓澄汐泰资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨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