私募基金市场动态
　　截至2022年10月末，存续私募证券投资基金89390只，存续规模5.56万亿元，环比下降6.91%；私募证券投资基金管理人9068家，较上月减少32家，环比下降0.35%。
　　2022年10月，新备案私募证券投资基金1530只，占新备案基金数量的73.07%，新备案规模97.32亿元，环比下降56.26%。2022年10月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共12家。
　　私募基金数量分布
　　截至2022年12月21日，私募排排网数据库中共登记有76452只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、其他，产品数量分别为34636、6802、4797。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2022年12月12日至12月16日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-1.50%、-1.29%、-0.16%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.30%、0.15%、0.64%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.15%、-0.51%、-0.25%；量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.08%、0.00%、-0.06%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.00%、-0.46%、-0.14%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-1.12%、0.00%、-0.65%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-1.88%、-1.98%、-0.79%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2022年12月10日至12月16日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、国防军工、汽车，周度调研机构家数分别达35、16、16家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为祥鑫科技、埃斯顿、拓斯达，周内分别受到14、12、9家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2022年12月21日私募基金周报上周中证1000指增私募中位数超额064百亿私募调研聚焦机械军工板块核心观点金融工程周报私募基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221089390556021-609331590755-81981313亿元环比下降691私募证券投资基金管理人9068家较上月减少32zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn家环比下降035S0980520060001S09805160800052022年10月新备案私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的相关研究报告7307新备案规模9732亿元环比下降56262022年10月在基ETF周报-上周芯片ETF净申购17亿首只科创创业50增强金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人ETF本周开始发行2022-12-19基金周报-亚洲首批虚拟资产ETF上市11月以来沪港深基金共12家反弹明显2022-12-18多因子选股周报-换手因子表现出色中证1000增强组合今年私募基金数量分布以来超额7632022-12-18港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额9772022-12-17截至2022年12月21日私募排排网数据库中共登记有76452只运行中的主动量化策略周报-价值强成长弱券商金股业绩增强组合今私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其年以来在主动股基中排名1741分位点2022-12-17他产品数量分别为3463668024797私募基金分策略周度收益统计上周2022年12月12日至12月16日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-150-129-016上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-030015064上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-015-051-025量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为008000-006上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为000-046-014上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-112000-065其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-188-198-079百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2022年12月10日至12月16日百亿私募管理人调研最多的行业为机械国防军工汽车周度调研机构家数分别达351616家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为祥鑫科技埃斯顿拓斯达周内分别受到14129家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募产品数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至202210315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202212215图3敞口策略私募产品收益统计截至202212166图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202212166图5主观CTA私募产品收益统计截至202212167图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202212167图7债券策略私募产品收益统计截至202212168图8多资产策略私募基金收益统计截至202212168图9其它策略私募基金收益统计截至202212169图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221212至202212169表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202210314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202210314表3百亿私募管理人热门调研股票20221212至2022121610请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年10月末存续私募基金140987只存续基金规模1988万亿元较上月减少510646亿元环比下降250其中存续私募证券投资基金89390只存续规模556万亿元环比下降691存续私募股权投资基金31559只存续规模1082万亿元环比下降126存续创业投资基金18412只存续规模280万亿元环比增长211表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221031基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金8939010835563640-413003其中顾问管理类基金3814-2580566-56228私募股权投资基金315591010818175-137597创业投资基金18412325280036857818私募资产配置类基金2915296309其他私募投资基金1597-2696772-18173合计140987141719884252-510646资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年10月新备案私募基金数量2094只较上月减少1308只环比下降3845新备案规模37281亿元较上月减少31897亿元环比下降4611其中私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的7307新备案规模9732亿元环比下降5626私募股权投资基金211只新备案规模15134亿元环比下降3984创业投资基金352只新备案规模12013亿元环比下降4482私募资产配置基金1只新备案规模402亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202210312022年10月2022年9月基金类型基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金15309732-5626256522251其中顾问管理类基金221474-5162533046私募股权投资基金21115134-398428925156创业投资基金35212013-448254821771私募资产配置类基金1402-0000其他私募投资基金0000-0000合计209437281-4611340269177资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募产品数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2022年10月末存续私募证券投资基金89390只存续规模556万亿元环比下降691私募证券投资基金管理人9068家较上月减少32家环比下降0352022年10月新备案私募证券投资基金1530只占新备案基金数量的7307新备案规模9732亿元环比下降56262022年10月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共12家图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至20221031资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2022年12月21日私募排排网数据库中共登记有76452只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其他产品数量分别为3463668024797图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20221221资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计1股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2022年12月12日至12月16日下同敞口策略分类下各子策略表现上周股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-150-129-016年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-1570-1005163最大回撤中位数分别为26402118525图3敞口策略私募产品收益统计截至20221216股票多头8675只股票多空307只股票市场中性541只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max4836876518487964628368282933252321137100347024440158091315037263110720-013362-284-00834338901116374430-061173-803-063201-11400111555640-107062-1189-097080-678-00508139750-150-012-1570-129027-1005-01604316360-199-104-1921-174-038-1431-028013-02570-249-219-2351-210-138-1973-046-008-21280-323-403-2897-277-335-2311-085-067-57190-467-713-3727-434-564-3385-178-190-1367Min-5494-5798-9615-1245-1867-5515-1278-1827-6689最大回撤中位数-150-296-2640-129-209-2118-016-039-525资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-030015064年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为89112032093超额最大回撤中位数分别为518380233图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20221216沪深300指增74只中证500指增442只中证1000指增84只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max359982514228413491126214891493895610084108213609133622001112242796200300381618047281194308117827283000700112620312531522071137266340-010-04610930222251327069119236150-030-0988910151741203064110209360-038-1576530071361041055096169470-050-191415-003090887034047138280-057-287069-018035565023015108590-129-399-132-045-049245-018-020932Min-258-1219-2416-895-1777-4281-043-134-437最大回撤中位数-030-190-518000-016-380000-033-233资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理1取截至2022年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2022年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-015-051-025年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为402201032最大回撤中位数分别为16556751871图5主观CTA私募产品收益统计截至20221216主观趋势CTA158只主观套利CTA102只主观多策略CTA157只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max17409158175571509973752410755089267751028710564577143276275221049827232007254119540191591378082234131630020285126200005284402616883340000124893-01501346700002648850-015046402-051-013201-025-01103260-061-004017-085-041010-063-068-33770-114-081-597-132-099-237-127-156-96580-224-283-1290-153-240-404-228-229-173890-360-482-3075-364-408-965-357-481-3344Min-1369-2390-8280-687-1514-4578-2069-2750-6600最大回撤中位数-015-194-1655-051-157-675-025-233-1871资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为008000-006年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为353469445最大回撤中位数分别为13283761098图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20221216量化趋势CTA546只量化套利CTA186只量化多策略CTA573只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max129728028467113321361373828431166918977102256442802088269205714543526392012139418740451511290070252161530068266121901408186903116610654003413770300803761700209670550008058353000017469-00604044560-013000033-002002311-03300015670-071-039-290-011-010146-062-035-24580-106-110-749-029-061-127-120-095-63790-174-317-1623-086-217-1013-190-281-1163Min-2344-3519-9636-790-810-3715-1179-1943-4846最大回撤中位数000-157-1328000-032-376-006-134-1098资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为000-046-014年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为750769651最大回撤中位数分别为235668305图7债券策略私募产品收益统计截至20221216纯债策略308只债券增强142只债券复合策略163只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max21216415520791724776563151463103566567210031938599301612163636053622363720017429214100088223200172071856300111931451-01137816450080901432400041051048-0281101123-00206297750000061750-046065769-01404065160-014043606-071030489-02802149770-029014389-092-013128-06200038180-051-015142-135-078-138-081-03001790-117-102-607-197-172-799-193-098-1203Min-1758-1957-7151-614-557-2723-719-2227-4912最大回撤中位数000-017-235-046-073-668-014-027-305资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-112000-065年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为-1054226-368最大回撤中位数分别为20244911498图8多资产策略私募基金收益统计截至20221216宏观策略288只套利策略387只复合策略1466只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max9292969294739653101124123940970988301100596511100090282137608361515552000536733104116583101029072230-040208-217019113569-00414930140-071101-694008063380-030072-06750-112049-1054000039226-065029-36860-176-014-1285-005021062-106-006-76570-232-111-1691-021000-198-155-058-123280-281-318-2235-071-037-663-212-148-177890-322-546-3003-174-157-1557-333-340-2760Min-844-2860-9502-1928-1734-9164-1981-5222-9316最大回撤中位数-112-223-2024000-036-491-065-158-1498资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-188-198-079年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为-1367076-603最大回撤中位数分别为30289451359图9其它策略私募基金收益统计截至20221216定增打新64只转债交易策略87只FOF576只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max108731955050010141621110688249119061100363921974-07719895001928552420005249619-124051563-00415614130-004094-350-148010420-027092-09340-095032-782-168-023254-058051-35850-188-015-1367-198-041076-079010-60360-246-094-1589-213-068-124-108-022-89370-325-218-2144-234-098-305-143-070-116080-467-442-2741-280-180-507-180-124-149590-678-1011-3786-305-233-907-237-263-2261Min-1820-1769-5306-682-682-3198-942-1857-4718最大回撤中位数-188-288-3028-198-254-945-079-134-1359资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构2调研动向按中信一级行业上周2022年12月10日至12月16日百亿私募管理人调研最多的行业为机械国防军工汽车周度调研机构家数分别达351616家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221212至20221216资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理2私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为祥鑫科技埃斯顿拓斯达周内分别受到14129家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20221212至20221216股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研的百亿私募机构聚鸣少数派景林正心谷汐泰泓澄源峰盈峰盘京运舟002965SZ祥鑫科技汽车14复胜和谐汇一凯丰保银慎知星石望正正圆泓澄淡水泉瓴仁聚鸣远信重阳战002747SZ埃斯顿机械12略银叶高毅300607SZ拓斯达机械9高毅凯丰康曼德汐泰源乐晟玄元盛泉恒元趣时银叶002446SZ盛路通信国防军工6汐泰中欧瑞博康曼德敦和旌安银叶300820SZ英杰电气电力设备及新能源6合远景林泓澄淡水泉聚鸣趣时002214SZ大立科技国防军工5淡水泉银叶旌安敦和康曼德002458SZ益生股份农林牧渔5中欧瑞博恒德玄元通怡银叶300456SZ赛微电子电子5保银源乐晟睿扬进化论高毅300537SZ广信材料基础化工4复胜盘京进化论铂绅300758SZ七彩化学基础化工4正心谷淡水泉清和泉相聚300365SZ恒华科技计算机4运舟中欧瑞博和谐汇一趣时300986SZ志特新材建材4慎知星石聚鸣趣时300151SZ昌红科技机械4冲积和谐汇一汐泰趣时688197SH首药控股-U医药4睿扬聚鸣进化论高毅300226SZ上海钢联计算机4趣时汐泰星石和谐汇一300586SZ美联新材基础化工4清和泉相聚淡水泉正心谷002714SZ牧原股份农林牧渔3高毅玄元盈峰300327SZ中颖电子电子3敦和汐泰源峰300835SZ龙磁科技有色金属3望正聚鸣趣时300888SZ稳健医疗纺织服装3淡水泉迎水远信300898SZ熊猫乳品食品饮料3复胜少薮派睿郡300997SZ欢乐家食品饮料3保银源乐晟玄元002056SZ横店东磁电子3恒德景林盘京000923SZ河钢资源钢铁3和谐汇一敦和运舟603757SH大元泵业机械3凯丰源乐晟趣时资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供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