私募证券投资基金市场动态
　　截至2022年11月末，存续私募证券投资基金90904只，存续规模5.56万亿元，环比下降0.06%；存续私募证券投资基金管理人9016家，较上月减少52家，环比下降0.57%。
　　2022年11月，新备案私募证券投资基金2454只，占新备案基金数量的76.90%，新备案规模140.94亿元，环比增长44.82%。2022年11月，在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共20家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年1月4日，私募排排网数据库中共登记有75992只运行中的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、其他，产品数量分别为34448、6753、4669。
　　私募基金分策略周度收益
　　统计上周（2022年12月26日至12月30日，下同）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.97%、1.08%、0.21%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.28%、-0.12%、-0.04%。
　　上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为0.14%、0.46%、0.21%。量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为0.05%、0.10%、0.36%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.20%、0.31%、0.26%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为0.57%、0.26%、0.53%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为0.59%、0.85%、0.67%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2022年12月26日至12月30日）百亿私募管理人调研最多的行业为医药、机械，周度调研机构家数分别达43、38家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为迈瑞医疗、怡合达、埃斯顿、容百科技，周内分别受到24、15、14、14家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年01月04日私募基金周报上周股票多空策略私募收益中位数108百亿私募调研聚焦医药机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模证券分析师张欣慰证券分析师邹璐20221190904556021-609331590755-81981313万亿元环比下降006存续私募证券投资基金管理人9016家较zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn上月减少52家环比下降057S0980520060001S09805160800052022年11月新备案私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的相关研究报告7690新备案规模14094亿元环比增长44822022年11月在ETF周报-上周军工主题ETF领涨390沪深300指数ETF净申购49亿2023-01-02基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理基金周报-2022年公募基金业绩出炉基金投顾发展白皮书发人共家布2023-01-0120多因子选股周报-反转因子表现出色中证1000增强组合今年以来超额9842023-01-01私募基金数量分布港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额7722023-01-01截至2023年1月4日私募排排网数据库中共登记有75992只运行中的私主动量化策略周报-年度收官券商金股业绩增强组合今年以募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其他来在主动股基中排名1965分位点2022-12-31产品数量分别为3444867534669私募基金分策略周度收益统计上周2022年12月26日至12月30日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为097108021上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为028-012-004上周管理期货CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为014046021量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为005010036上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为020031026上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为057026053其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为059085067百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2022年12月26日至12月30日百亿私募管理人调研最多的行业为医药机械周度调研机构家数分别达4338家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为迈瑞医疗怡合达埃斯顿容百科技周内分别受到24151414家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募产品数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至202211305图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202301045图3敞口策略私募产品收益统计截至202212306图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202212306图5主观CTA私募产品收益统计截至202212307图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202212307图7债券策略私募产品收益统计截至202212308图8多资产策略私募基金收益统计截至202212308图9其它策略私募基金收益统计截至202212309图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221224至202212309表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202211304表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202211304表3百亿私募管理人热门调研股票20221224至2022123010请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2022年11月末存续私募基金142743只存续基金规模2001万亿元较上月增加5241亿元环比增长003其中存续私募证券投资基金90904只存续规模556万亿元环比下降006存续私募股权投资基金31455只存续规模1093万亿元环比下降003存续创业投资基金18791只存续规模281万亿元环比增长051表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20221130基金类型基金数量只较上月变化只基金规模亿元较上月变化亿元私募证券投资基金9090415145560179-3461其中顾问管理类基金382410574101-6465私募股权投资基金31455-10510933005-3107创业投资基金18791379281464014272私募资产配置类基金2905296000其他私募投资基金1564-33694309-2463合计1427431755200074305241资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2022年11月新备案私募基金数量3191只较上月增加1097只环比增长5239新备案规模45567亿元较上月增加8287亿元环比增长2223其中私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的7690新备案规模14094亿元环比增长4482私募股权投资基金267只新备案规模15500亿元环比增长242创业投资基金470只新备案规模15973亿元环比增长3296分道制通过的基金595只新备案规模9263亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202211302022年11月2022年10月基金类型基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金245414094448215309732其中顾问管理类基金4720854144221474私募股权投资基金2671550024221115134创业投资基金47015973329635212013私募资产配置类基金0000-1402其他私募投资基金0000-0000合计3191455672223209437281资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募产品数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告截至2022年11月末存续私募证券投资基金90904只存续规模556万亿元环比下降006存续私募证券投资基金管理人9016家较上月减少52家环比下降0572022年11月新备案私募证券投资基金2454只占新备案基金数量的7690新备案规模14094亿元环比增长44822022年11月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共20家图1私募基金管理人及产品数量和规模变化截至20221130资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年1月4日私募排排网数据库中共登记有75992只运行中的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略其他产品数量分别为3444867534669图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230104资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计1股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2022年12月26日至12月30日下同敞口策略分类下各子策略表现股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为097108021年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-1680-1130158最大回撤中位数分别为26912216546图3敞口策略私募产品收益统计截至20221230股票多头7270只股票多空258只股票市场中性464只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max3807126501978622266214188411175155121156104113243723273251265147123120420271097-42022512131808707177330196-002-920185020-36706304060240140-106-1304147-034-81004202339950097-205-1680108-107-113002100815860053-317-2064076-159-1564010-004-01070018-446-2517031-263-1996000-044-27480-007-622-3077000-479-2264-009-149-62290-084-935-3915-062-743-3551-033-384-1464Min-4458-5845-9635-984-2466-5977-850-3368-7545最大回撤中位数000-506-2691000-423-2216000-066-546资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为028-012-004年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为99912392256超额最大回撤中位数分别为493381233图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20221230沪深300指增59只中证500指增411只中证1000指增80只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max2582474282272971113332027939504101160972231076229229612330129382008306316660361522047060203285030061-01913720151281640025170280640054-0661185-0021091397017137255950028-079999-0120831239-004125225660011-127933-0310591098-029115181970-006-169476-038038941-044091150780-016-202138-051012670-048073122490-045-292-164-088-064325-0540121041Min-113-471-932-494-964-4178-192-232-404最大回撤中位数000-156-493-012-040-381-004-039-233资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理1取截至2022年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2022年初以来周度净值序列存在缺失的产品请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为014046021年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为473441006最大回撤中位数分别为17496871869图5主观CTA私募产品收益统计截至20221230主观趋势CTA129只主观套利CTA79只主观多策略CTA136只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max9501053728155141798378261000397424068103487475077207407315033448825382015445619751002151791158202128030089264127106816010700991158374004413990105506270806103534350014040473046020441021-00700660000-009049023-003234000-054-45170-010-072-618012-032-138-021-114-103280-073-343-1538000-103-475-064-229-164890-134-688-3020-018-296-1186-193-468-3121Min-613-1874-8488-713-1989-4573-1202-3205-7512最大回撤中位数000-276-1749000-113-687000-256-1869资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为005010036年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA收益率中位数分别为286471347最大回撤中位数分别为13503511186图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20221230量化趋势CTA459只量化套利CTA153只量化多策略CTA484只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max16793530850118281866819712671537123811019640225171022581908239450239620116265172104810913171272511434300751571022027066888091161908400331085840170506610591175915000506628601003447103607234760-016011-07800501431501102905370-049-028-485000000160-004-013-28180-101-111-979-006-036-127-045-087-67390-212-274-1703-031-149-1070-103-239-1218Min-894-6286-9655-867-799-4432-586-1296-4383最大回撤中位数000-242-1350000-026-351000-219-1186资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为020031026年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为820841623最大回撤中位数分别为209695321图7债券策略私募产品收益统计截至20221230纯债策略268只债券增强124只债券复合策略126只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1867652952253344147954447302251867185101143475777136259370213714631012005115622370881072375091076176930035080157005707216870520501335400270551160040019127203701895250020037820031-027841026-00162360017011639025-080535020-02551270012-014415018-133110015-08924680008-053125009-263-238011-301-44990000-259-410-010-455-984000-492-1831Min-1203-2181-7151-142-1026-3630-658-1373-4558最大回撤中位数000-027-209000-133-695000-048-321资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为057026053年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为-1254212-537最大回撤中位数分别为22115481570图8多资产策略私募基金收益统计截至20221230宏观策略238只套利策略308只复合策略1214只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max1046155358258589121241325581000088360103832911114207265137230433615262022013518712014379418910069830141059-29407107752112903825940091010-721047042331087-010-14350057-037-1254026011212053-068-53760030-106-1591011-005015028-133-93770010-223-2178005-054-312011-216-144380-034-412-2523-001-159-962000-368-198990-142-768-3243-020-374-1733-056-593-3111Min-1795-1914-9511-616-3941-9454-2343-6040-9463最大回撤中位数000-395-2211000-043-548000-307-1570资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为059085067年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为-1672-019-807最大回撤中位数分别为32249751620图9其它策略私募基金收益统计截至20221230定增打新47只转债交易策略77只FOF288只本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max117560730423044522115575815622081410502111940150-09992623216260120249040-393127-19145117603606430103-007-1117116-244359124005-11840079-213-1428092-292143089-025-53350059-333-1672085-315-019067-099-80760036-475-2377071-376-216044-165-110270017-621-2570059-441-413012-252-134080-003-867-2805031-516-649-001-360-177390-116-1311-4081014-616-931-044-478-2500Min-411-3267-5344-078-1101-3586-685-1419-5131最大回撤中位数000-553-3224000-484-975000-275-1620资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构2调研动向按中信一级行业上周2022年12月24日至12月30日百亿私募管理人调研最多的行业为医药机械计算机周度调研机构家数分别达433820家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20221224至20221230资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理2私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为迈瑞医疗怡合达埃斯顿容百科技周内分别受到24151414家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20221224至20221230股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研家数参与调研的百亿私募机构清和泉睿郡石锋聚鸣趣时运舟进化论高毅淡水泉泓澄汐泰300760SZ迈瑞医疗医药24永安国富冲积上汽颀臻双安和谐汇一大朴康曼德慎知敦和景林望正正圆正心谷宁泉慎知旌安星石景林望正源峰瓴仁石锋聚鸣远信银叶高301029SZ怡合达机械15毅复胜凯丰中欧瑞博和谐汇一复胜慎知旌安星石景林泓澄淡水泉源峰002747SZ埃斯顿机械14趣时瓴仁远信高毅高毅双安保银复胜远信慎知旌安正心谷淡水泉源乐晟瓴仁688005SH容百科技电力设备及新能源14盈峰盘京睿郡605128SH上海沿浦汽车10中欧瑞博凯丰合远慎知汐泰清和泉玄元盘京相聚高毅002866SZ传艺科技计算机9高毅保银凯丰敦和望正汐泰清和泉盘京远信688396SH华润微电子8宽远东方港湾仁桥宁泉景林正心谷汐泰淡水泉300803SZ指南针计算机7中科招商九章和谐汇一旌安泓澄淡水泉聚鸣301219SZ腾远钴业有色金属6和谐汇一恒德敦和泓澄盘京趣时002965SZ祥鑫科技汽车6中欧瑞博和谐汇一幻方量化景林聚鸣趣时688626SH翔宇医疗医药6和谐汇一慎知正圆汐泰淡水泉趣时002458SZ益生股份农林牧渔6中欧瑞博望正玄元盈峰趣时进化论002020SZ京新药业医药6趣时睿郡保银泓澄淡水泉盘京000932SZ华菱钢铁钢铁5幻方量化星石淡水泉玄元运舟002293SZ罗莱生活纺织服装4石锋远信望正睿扬300316SZ晶盛机电机械4聚鸣淡水泉保银正圆000603SZ盛达资源有色金属4歌斐诺宝聚鸣趣时高毅资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级类别级别说明买入股价表现优于市场指数20以上股票增持股价表现优于市场指数10-20之间投资评级中性股价表现介于市场指数10之间卖出股价表现弱于市场指数10以上超配行业指数表现优于市场指数10以上行业中性行业指数表现介于市场指数10之间投资评级低配行业指数表现弱于市场指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财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