重要指数：最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，金融指数（1.67%）涨幅最大，仅科创50（-0.24%）下跌；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.38%）涨幅最大，上证指数（2.81%）涨幅最小；最近22个交易日，涨跌不一，上证50（2.68%）涨幅最大，中证500（-2.64%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，有色金属(2.87%)涨幅最大，国防军工(-1.80%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数上涨，有色金属(6.57%)涨幅最大，社会服务(0.16%)涨幅最小；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(7.40%)涨幅最大，煤炭(-7.59%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：紫金矿业（6.66亿元）、东方证券（6.61亿元）、江淮汽车（5.01亿元）、中国平安（4.02亿元）和英飞拓（3.74亿元）；排名后五个股：宁德时代（-4.81亿元）、比亚迪（-3.80亿元）、隆基绿能（-3.39亿元）、福斯特（-3.25亿元）和今飞凯达（-2.62亿元）
　　融资融券：1月6日，两融余额共7252.18亿元，减少8.29亿元；其中，融资余额6849.43亿元，减少10.01亿元；融券余额402.75亿元，增加1.72亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（1.20点），沪深300股指期货IF2301.CFE（-1.52点），中证500股指期货IC2301.CFE（-6.42点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-17.55点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.04%，年化1.45%），IF2301.CFE（-0.04%，年化-1.26%），IC2301.CFE（-0.11%，年化-3.53%），IM2301.CFE（-0.27%，年化-8.91%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.65，SKEW指数为95.15；近月2301系列合约中，购2301行权价2.750元合约的虚值最大（1.73%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.750元合约的虚值最大（5.73%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.72，SKEW指数为96.49；近月2301系列合约中，购2301行权价4.100元合约的虚值最大（1.22%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.100元合约的虚值最大（5.22%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.46，SKEW指数为94.86；近月2301系列合约中，沽2301行权价6.00元合约的虚值最大（0.99%），远月2306系列合约中，购2306行权价6.00元合约的虚值最大（4.29%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为18.38，SKEW指数为95.32；近月2301系列合约中，沽2301行权价6500点合约的虚值最大（1.01%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6500点合约的虚值最大（3.25%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
　　
　　

研究报告全文：总量研究2023TableMain年1月10日数据日期2023年1月9日各TableNewTitle主要股指延续涨势资金面有利于证金融券白酒工金融工程日报20230110程tablemain证券分析师TableAuthors投资要点丁竞渊S0630516080001djylongonecomcn重要指数最近1个交易日各主要指数普遍上涨金融指数167涨幅最大仅科创50-024下跌最近5个交易日各指数悉数上涨金融指数538涨幅最大上证指数281涨幅最小最近22个交易日涨跌不一上证50268涨幅最大中证500-264跌幅最大申万行业最近1个交易日申万一级行业指数多数上涨有色金属287涨幅最大国防军工-180跌幅最大最近5个交易日各行业悉数上涨有色金属657涨幅最大社会服务016涨幅最小最近22个交易日多数行业下跌食品饮料740涨幅最大煤炭-759跌幅最大资金流向最近1个交易日大单资金净流入排名前五个股紫金矿业666亿元东方证券661亿元江淮汽车501亿元中国平安402亿元和英飞拓374亿元排名后五个股宁德时代-481亿元比亚迪-380亿元隆基绿能-339亿元福斯特-325亿元和今飞凯达-262亿元融资融券1月6日两融余额共725218亿元减少829亿元其中融资余额684943亿元减少1001亿元融券余额40275亿元增加172亿元在申万一级行业中医药生物非银金融电力设备的融资余额居前电力设备医药生物电子的融券余额居前股指期货最近1个交易日股指期货各主力合约的基差上证50股指期货IH2301CFE120300IF2301CFE-152500IC2301CFE相关研究TableReport点沪深股指期货点中证股指期货1VIX及SKEW指数的构建分析与-642点中证1000股指期货IM2301CFE-1755点各主力合约的升贴水率预测IH2301CFE004年化145IF2301CFE-004年化-126IC2301CFE-011年化-353IM2301CFE-027年化-891期权最近1个交易日上证50期权系列合约的VIX指数为1865SKEW指数为9515近月2301系列合约中购2301行权价2750元合约的虚值最大173远月2306系列合约中购2306行权价2750元合约的虚值最大573上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为1772SKEW指数为9649近月2301系列合约中购2301行权价4100元合约的虚值最大122远月2306系列合约中购2306行权价4100元合约的虚值最大522上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为1746SKEW指数为9486近月2301系列合约中沽2301行权价600元合约的虚值最大099远月2306系列合约中购2306行权价600元合约的虚值最大429中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为1838SKEW指数为9532近月2301系列合约中沽2301行权价6500点合约的虚值最大101远月2303系列合约中沽2303行权价6500点合约的虚值最大325风险提示本报告仅从金融工程角度对重要指数行业和衍生品的市场数据进行跟踪统计分析不对市场指数行业或个股进行预测或构成推荐本报告可能存在数据缺失数据错误数据不及时模型处理错误等风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程正文目录1重要指数与行业511重要指数表现512行业表现62资金流向821个股大单资金流向822行业大单资金流向103融资融券124股指期货135期权1451上证50ETF期权14511波动率与虚值14512成交量和持仓量1552上交所300ETF期权16521波动率与虚值16522成交量和持仓量1753上交所500ETF期权18531波动率与虚值18532成交量和持仓量1954中金所中证1000指数期权20541波动率与虚值20542成交量和持仓量206风险提示21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN222请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图表目录图1市场重要指数近5个交易日走势对比5图2市场重要指数近22个交易日走势对比5图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序5图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序7图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序8图8申万一级行业最近22个交易日涨跌幅排序8图9近1个交易日大单资金净流入前10个股9图10近1个交易日大单资金净流入后10个股9图11近5个交易日大单资金净流入前10个股9图12近5个交易日大单资金净流入后10个股9图13近22个交易日大单资金净流入前10个股9图14近22个交易日大单资金净流入后10个股9图15近1个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图16近1个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图17近5个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图18近5个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图19近22个交易日大单资金净流入前10申万一级行业11图20近22个交易日大单资金净流入后10申万一级行业11图21近1个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图22近1个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图23近5个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图24近5个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图25近22个交易日大单资金净流入前10申万二级行业12图26近22个交易日大单资金净流入后10申万二级行业12图27融资融券余额变化12图28两融余额变化12图29申万一级行业融资余额13图30申万一级行业融券余额13图31股指期货主力合约基差指数14图32股指期货主力合约基差指数年化14图33上证50ETF期权VIX指数15图34上证50ETF期权SKEW指数15图35上证50ETF期权隐含波动率15图36上证50ETF期权虚值15图37上证50ETF期权各合约成交量与持仓量分布16图38上交所300ETF期权VIX指数17图39上交所300ETF期权SKEW指数17图40上交所300ETF期权隐含波动率17证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN322请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图41上交所300ETF期权虚值17图42上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布18图43上交所500ETF期权VIX指数18图44上交所500ETF期权SKEW指数18图45上交所500ETF期权隐含波动率19图46上交所500ETF期权虚值19图47上交所500ETF期权各合约成交量与持仓量分布19图48中金所中证1000指数期权VIX指数20图49中金所中证1000指数期权SKEW指数20图50中金所中证1000指数期权隐含波动率20图51中金所中证1000指数期权虚值20图52上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布21表1市场重要指数表现一览5表2市场重要指数表现一览7表3股指期货主力合约基差13表4上证50ETF期权各月合约的成交量和持仓量16表5上交所300ETF期权各月合约的成交量和持仓量17表6上交所500ETF期权各月合约的成交量和持仓量19表7中金所中证1000指数期权各月合约的成交量和持仓量21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN422请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程1重要指数与行业11重要指数表现最近1个交易日各主要指数普遍上涨金融指数167涨幅最大仅科创50-024下跌最近5个交易日各指数悉数上涨金融指数538涨幅最大上证指数281涨幅最小最近22个交易日涨跌不一上证50268涨幅最大中证500-264跌幅最大表1市场重要指数表现一览指数名称最新1个交易日涨跌幅最新5个交易日涨跌幅最新22个交易日涨跌幅上证50105406268沪深300081365138中证500045299-264中小100064295-112上证指数058281-074创业板指075399109金融指数167538171科创50-024300-118中证1000055405-253资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图1市场重要指数近5个交易日走势对比图2市场重要指数近22个交易日走势对比106104105102100104098103净值096净值1020941010920901000992022-12-302023-01-032023-01-042023-01-052023-01-062023-01-09上证指数上证50沪深300中证500金融指数上证指数上证50沪深300中证500金融指数中小创业板指科创中证中小100创业板指科创50中证1000100501000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序2015100500-05金融指数上证50沪深300创业板指中小100上证指数中证1000中证500科创50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN522请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6543210金融指数上证50中证1000创业板指沪深300科创50中证500中小100上证指数资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序3210-1-2-3上证50金融指数沪深300创业板指上证指数中小100科创50中证1000中证500资料来源同花顺iFinD东海证券研究所12行业表现最近1个交易日申万一级行业指数1多数上涨有色金属287涨幅最大国防军工-180跌幅最大最近5个交易日各行业悉数上涨有色金属657涨幅最大社会服务016涨幅最小最近22个交易日多数行业下跌食品饮料740涨幅最大煤炭-759跌幅最大1自2021年12月13日起采用申万行业分类标准2021版取代申万行业分类标准2004版证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN622请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程表2市场重要指数表现一览行业名称最近1个交易日收益率最近5个交易日收益率最近22个交易日收益率钢铁031248-336房地产-102281-300农林牧渔163039-276基础化工056382-283有色金属287657-114电子087304-288家用电器002450192食品饮料204479740纺织服饰155231-248轻工制造012407207医药生物065308-030公用事业-085193-093交通运输039025-470商贸零售028054-238社会服务114016292综合062069-351建筑材料007514055建筑装饰024300-551电力设备054551-105国防军工-180022-450计算机017534011传媒116347241通信004509-207银行021241332非银金融184455099汽车063458-276机械设备067366-253煤炭076082-759石油石化041272-383环保014263-315美容护理169175573资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序43210-1-2-3传媒电子煤炭汽车综合钢铁银行环保通信计算机房地产有色金属食品饮料非银金融美容护理农林牧渔纺织服饰社会服务机械设备医药生物基础化工电力设备石油石化交通运输商贸零售建筑装饰轻工制造建筑材料家用电器公用事业国防军工资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN722请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序76543210通信汽车传媒电子环保钢铁银行煤炭综合计算机房地产有色金属电力设备建筑材料食品饮料非银金融家用电器轻工制造基础化工机械设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