投资要点
　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数多数上涨，科创50（3.34%）涨幅最大，上证50（-0.32%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，科创50（-0.53%）跌幅最小，中证1000（-1.80%）跌幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，上证50（3.45%）涨幅最大，科创50（-6.33%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电力设备(4.34%)涨幅最大，房地产(-1.59%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，社会服务(2.03%)涨幅最大，房地产(-5.69%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，食品饮料(14.91%)涨幅最大，国防军工(-6.89%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：中国医药（5.94亿元）、阳光电源（4.74亿元）、美利云（3.33亿元）、跨境通（2.73亿元）和比亚迪（2.36亿元）；排名后五个股：贵州茅台（-3.73亿元）、中国平安（-3.29亿元）、众生药业（-3.23亿元）、保利发展（-2.48亿元）和陕西金叶（-2.46亿元）
　　融资融券：12月23日，两融余额共7247.21亿元，减少33.03亿元；其中，融资余额6867.85亿元，减少28.95亿元；融券余额379.37亿元，减少4.09亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（6.48点），沪深300股指期货IF2301.CFE（9.51点），中证500股指期货IC2301.CFE（17.34点），中证1000股指期货IM2301.CFE（9.68点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.25%，年化3.63%），IF2301.CFE（0.25%，年化3.61%），IC2301.CFE（0.30%，年化4.33%），IM2301.CFE（0.15%，年化2.25%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.66，SKEW指数为98.85；近月2212系列合约中，购2212行权价2.613元合约的虚值最大（0.66%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.613元合约的虚值最大（6.72%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.72，SKEW指数为94.88；近月2212系列合约中，购2212行权价3.900元合约的虚值最大（0.57%），远月2306系列合约中，购2306行权价3.900元合约的虚值最大（6.29%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为18.35，SKEW指数为100.99；近月2212系列合约中，沽2212行权价5.75元合约的虚值最大（0.10%），远月2306系列合约中，购2306行权价5.75元合约的虚值最大（4.48%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.15，SKEW指数为97.16；近月2301系列合约中，购2301行权价6300点合约的虚值最大（1.78%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6300点合约的虚值最大（3.34%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。

研究报告全文：总量研究2022TableMain年12月27日数据日期2022年12月26日TableNewTitle多数指数收红科创50领涨金融电力设备超跌反弹工金融工程日报20221227程tablemain证券分析师TableAuthors投资要点丁竞渊S0630516080001djylongonecomcn重要指数最近1个交易日各主要指数多数上涨科创50334涨幅最大上证50-032跌幅最大最近5个交易日各指数悉数下跌科创50-053跌幅最小中证1000-180跌幅最大最近22个交易日多数指数下跌上证50345涨幅最大科创50-633跌幅最大申万行业最近1个交易日申万一级行业指数多数上涨电力设备434涨幅最大房地产-159跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌社会服务203涨幅最大房地产-569跌幅最大最近22个交易日各行业涨跌不一食品饮料1491涨幅最大国防军工-689跌幅最大资金流向最近1个交易日大单资金净流入排名前五个股中国医药594亿元阳光电源474亿元美利云333亿元跨境通273亿元和比亚迪236亿元排名后五个股贵州茅台-373亿元中国平安-329亿元众生药业-323亿元保利发展-248亿元和陕西金叶-246亿元融资融券12月23日两融余额共724721亿元减少3303亿元其中融资余额686785亿元减少2895亿元融券余额37937亿元减少409亿元在申万一级行业中医药生物非银金融电力设备的融资余额居前电力设备医药生物电子的融券余额居前股指期货最近1个交易日股指期货各主力合约的基差上证50股指期货IH2301CFE648300IF2301CFE951500IC2301CFE相关研究TableReport点沪深股指期货点中证股指期货1VIX及SKEW指数的构建分析与1734点中证1000股指期货IM2301CFE968点各主力合约的升贴水率预测IH2301CFE025年化363IF2301CFE025年化361IC2301CFE030年化433IM2301CFE015年化225期权最近1个交易日上证50期权系列合约的VIX指数为1866SKEW指数为9885近月2212系列合约中购2212行权价2613元合约的虚值最大066远月2306系列合约中购2306行权价2613元合约的虚值最大672上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为1772SKEW指数为9488近月2212系列合约中购2212行权价3900元合约的虚值最大057远月2306系列合约中购2306行权价3900元合约的虚值最大629上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为1835SKEW指数为10099近月2212系列合约中沽2212行权价575元合约的虚值最大010远月2306系列合约中购2306行权价575元合约的虚值最大448中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为1915SKEW指数为9716近月2301系列合约中购2301行权价6300点合约的虚值最大178远月2303系列合约中沽2303行权价6300点合约的虚值最大334风险提示本报告仅从金融工程角度对重要指数行业和衍生品的市场数据进行跟踪统计分析不对市场指数行业或个股进行预测或构成推荐本报告可能存在数据缺失数据错误数据不及时模型处理错误等风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程正文目录1重要指数与行业511重要指数表现512行业表现62资金流向821个股大单资金流向822行业大单资金流向103融资融券124股指期货135期权1451上证50ETF期权14511波动率与虚值14512成交量和持仓量1552上交所300ETF期权16521波动率与虚值16522成交量和持仓量1753上交所500ETF期权18531波动率与虚值18532成交量和持仓量1954中金所中证1000指数期权20541波动率与虚值20542成交量和持仓量216风险提示21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN222请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图表目录图1市场重要指数近5个交易日走势对比5图2市场重要指数近22个交易日走势对比5图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序5图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序7图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序8图8申万一级行业最近22个交易日涨跌幅排序8图9近1个交易日大单资金净流入前10个股9图10近1个交易日大单资金净流入后10个股9图11近5个交易日大单资金净流入前10个股9图12近5个交易日大单资金净流入后10个股9图13近22个交易日大单资金净流入前10个股9图14近22个交易日大单资金净流入后10个股9图15近1个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图16近1个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图17近5个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图18近5个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图19近22个交易日大单资金净流入前10申万一级行业11图20近22个交易日大单资金净流入后10申万一级行业11图21近1个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图22近1个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图23近5个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图24近5个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图25近22个交易日大单资金净流入前10申万二级行业12图26近22个交易日大单资金净流入后10申万二级行业12图27融资融券余额变化12图28两融余额变化12图29申万一级行业融资余额13图30申万一级行业融券余额13图31股指期货主力合约基差指数14图32股指期货主力合约基差指数年化14图33上证50ETF期权VIX指数15图34上证50ETF期权SKEW指数15图35上证50ETF期权隐含波动率15图36上证50ETF期权虚值15图37上证50ETF期权各合约成交量与持仓量分布16图38上交所300ETF期权VIX指数17图39上交所300ETF期权SKEW指数17图40上交所300ETF期权隐含波动率17证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN322请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图41上交所300ETF期权虚值17图42上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布18图43上交所500ETF期权VIX指数18图44上交所500ETF期权SKEW指数18图45上交所500ETF期权隐含波动率19图46上交所500ETF期权虚值19图47上交所500ETF期权各合约成交量与持仓量分布19图48中金所中证1000指数期权VIX指数20图49中金所中证1000指数期权SKEW指数20图50中金所中证1000指数期权隐含波动率20图51中金所中证1000指数期权虚值20图52上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布21表1市场重要指数表现一览5表2市场重要指数表现一览7表3股指期货主力合约基差13表4上证50ETF期权各月合约的成交量和持仓量16表5上交所300ETF期权各月合约的成交量和持仓量17表6上交所500ETF期权各月合约的成交量和持仓量19表7中金所中证1000指数期权各月合约的成交量和持仓量21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN422请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程1重要指数与行业11重要指数表现最近1个交易日各主要指数多数上涨科创50334涨幅最大上证50-032跌幅最大最近5个交易日各指数悉数下跌科创50-053跌幅最小中证1000-180跌幅最大最近22个交易日多数指数下跌上证50345涨幅最大科创50-633跌幅最大表1市场重要指数表现一览指数名称最新1个交易日涨跌幅最新5个交易日涨跌幅最新22个交易日涨跌幅上证50-032-146345沪深300040-128231中证500139-157-452中小100156-118-020上证指数065-134-077创业板指198-065-018金融指数-020-098251科创50334-053-633中证1000186-180-473资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图1市场重要指数近5个交易日走势对比图2市场重要指数近22个交易日走势对比101115100110099105098净值100净值0970950960900950942022-12-192022-12-202022-12-212022-12-222022-12-232022-12-26上证指数上证50沪深300中证500金融指数上证指数上证50沪深300中证500金融指数中小创业板指科创中证中小100创业板指科创50中证1000100501000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序403530252015100500-05-10科创50创业板指中证1000中小100中证500上证指数沪深300金融指数上证50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN522请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序000-1-1-1-1-1-2-2-2科创50创业板指金融指数中小100沪深300上证指数上证50中证500中证1000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序420-2-4-6-8上证50金融指数沪深300创业板指中小100上证指数中证500中证1000科创50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所12行业表现最近1个交易日申万一级行业指数1多数上涨电力设备434涨幅最大房地产-159跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌社会服务203涨幅最大房地产-569跌幅最大最近22个交易日各行业涨跌不一食品饮料1491涨幅最大国防军工-689跌幅最大1自2021年12月13日起采用申万行业分类标准2021版取代申万行业分类标准2004版证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN622请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程表2市场重要指数表现一览行业名称最近1个交易日收益率最近5个交易日收益率最近22个交易日收益率钢铁047-194-375房地产-159-569183农林牧渔083016262基础化工199-215-412有色金属117-295-557电子256-104-413家用电器-035-250374食品饮料-124-1201491纺织服饰072-066285轻工制造042-100228医药生物-020-153-339公用事业145-048-617交通运输024-154329商贸零售-051-103750社会服务1922031484综合189139535建筑材料-029-253077建筑装饰055-231-444电力设备434-162-528国防军工324-077-689计算机112-019-258传媒022141374通信143-006-375银行-052-148299非银金融-078-127163汽车285-174-155机械设备247-107-556煤炭047-290-658石油石化086-140-482环保205-087-507美容护理-036125806资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序543210-1-2汽车电子环保综合通信煤炭钢铁传媒银行计算机房地产电力设备国防军工机械设备基础化工社会服务公用事业有色金属石油石化农林牧渔纺织服饰建筑装饰轻工制造交通运输医药生物建筑材料家用电器美容护理商贸零售非银金融食品饮料资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN722请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图7申万一级行业最近5个交易日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