重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，创业板指（1.31%）涨幅最大，金融指数（-1.32%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.09%）上涨，金融指数（-2.18%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，上证50（3.54%）涨幅最大，科创50（-5.97%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，电力设备(2.38%)涨幅最大，综合(-1.85%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.02%)涨幅最大，建筑装饰(-3.28%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(12.55%)涨幅最大，国防军工(-5.58%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：众生药业（7.95亿元）、中国医药（6.88亿元）、通富微电（5.26亿元）、深桑达A（3.04亿元）和歌尔股份（3.02亿元）；排名后五个股：东方财富（-3.32亿元）、ST大集（-3.28亿元）、永顺泰（-3.24亿元）、海兰信（-3.08亿元）和以岭药业（-3.01亿元）
　　融资融券：12月14日，两融余额共7350.32亿元，减少11.50亿元；其中，融资余额6957.37亿元，减少14.79亿元；融券余额392.96亿元，增加3.29亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（9.61点），沪深300股指期货IF2301.CFE（14.21点），中证500股指期货IC2301.CFE（3.72点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-30.55点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.36%，年化3.64%），IF2301.CFE（0.36%，年化3.65%），IC2301.CFE（0.06%，年化0.62%），IM2301.CFE（-0.46%，年化-4.69%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为18.77，SKEW指数为97.23；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.19%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.662元合约的虚值最大（6.14%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为17.85，SKEW指数为96.46；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.13%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.23%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.99，SKEW指数为103.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6.00元合约的虚值最大（0.45%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（4.70%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.25，SKEW指数为98.19；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.31%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.46%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。

研究报告全文：总量研究2022TableMain年12月16日数据日期2022年12月15日TableNewTitle中小市值指数普遍反弹金融电子大单净流入居前工金融工程日报20221216程tablemain证券分析师TableAuthors投资要点丁竞渊S0630516080001djylongonecomcn重要指数最近1个交易日各主要指数涨跌不一创业板指131涨幅最大金融指数-132跌幅最大最近5个交易日各指数普遍下跌仅上证50009上涨金融指数-218跌幅最大最近22个交易日各指数涨跌不一上证50354涨幅最大科创50-597跌幅最大申万行业最近1个交易日申万一级行业指数多数下跌电力设备238涨幅最大综合-185跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌食品饮料402涨幅最大建筑装饰-328跌幅最大最近22个交易日多数行业上涨食品饮料1255涨幅最大国防军工-558跌幅最大资金流向最近1个交易日大单资金净流入排名前五个股众生药业795亿元中国医药688亿元通富微电526亿元深桑达A304亿元和歌尔股份302亿元排名后五个股东方财富-332亿元ST大集-328亿元永顺泰-324亿元海兰信-308亿元和以岭药业-301亿元融资融券12月14日两融余额共735032亿元减少1150亿元其中融资余额695737亿元减少1479亿元融券余额39296亿元增加329亿元在申万一级行业中医药生物非银金融电力设备的融资余额居前电力设备医药生物电子的融券余额居前股指期货最近1个交易日股指期货各主力合约的基差上证50股指期货IH2301CFE961300IF2301CFE1421500IC2301CFE相关研究TableReport点沪深股指期货点中证股指期货1VIX及SKEW指数的构建分析与372点中证1000股指期货IM2301CFE-3055点各主力合约的升贴水率预测IH2301CFE036年化364IF2301CFE036年化365IC2301CFE006年化062IM2301CFE-046年化-469期权最近1个交易日上证50期权系列合约的VIX指数为1877SKEW指数为9723近月2212系列合约中购2212行权价2700元合约的虚值最大119远月2306系列合约中购2306行权价2662元合约的虚值最大614上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为1785SKEW指数为9646近月2212系列合约中购2212行权价4000元合约的虚值最大113远月2306系列合约中购2306行权价4000元合约的虚值最大623上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为1699SKEW指数为10319近月2212系列合约中购2212行权价600元合约的虚值最大045远月2306系列合约中沽2306行权价625元合约的虚值最大470中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为1925SKEW指数为9819近月2212系列合约中购2212行权价6600点合约的虚值最大031远月2302系列合约中沽2302行权价6600点合约的虚值最大346风险提示本报告仅从金融工程角度对重要指数行业和衍生品的市场数据进行跟踪统计分析不对市场指数行业或个股进行预测或构成推荐本报告可能存在数据缺失数据错误数据不及时模型处理错误等风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程正文目录1重要指数与行业511重要指数表现512行业表现62资金流向821个股大单资金流向822行业大单资金流向103融资融券124股指期货135期权1451上证50ETF期权14511波动率与虚值14512成交量和持仓量1552上交所300ETF期权16521波动率与虚值16522成交量和持仓量1753上交所500ETF期权18531波动率与虚值18532成交量和持仓量1954中金所中证1000指数期权20541波动率与虚值20542成交量和持仓量216风险提示21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN222请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图表目录图1市场重要指数近5个交易日走势对比5图2市场重要指数近22个交易日走势对比5图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序5图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序7图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序8图8申万一级行业最近22个交易日涨跌幅排序8图9近1个交易日大单资金净流入前10个股9图10近1个交易日大单资金净流入后10个股9图11近5个交易日大单资金净流入前10个股9图12近5个交易日大单资金净流入后10个股9图13近22个交易日大单资金净流入前10个股9图14近22个交易日大单资金净流入后10个股9图15近1个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图16近1个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图17近5个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图18近5个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图19近22个交易日大单资金净流入前10申万一级行业11图20近22个交易日大单资金净流入后10申万一级行业11图21近1个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图22近1个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图23近5个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图24近5个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图25近22个交易日大单资金净流入前10申万二级行业12图26近22个交易日大单资金净流入后10申万二级行业12图27融资融券余额变化12图28两融余额变化12图29申万一级行业融资余额13图30申万一级行业融券余额13图31股指期货主力合约基差指数14图32股指期货主力合约基差指数年化14图33上证50ETF期权VIX指数15图34上证50ETF期权SKEW指数15图35上证50ETF期权隐含波动率15图36上证50ETF期权虚值15图37上证50ETF期权各合约成交量与持仓量分布16图38上交所300ETF期权VIX指数17图39上交所300ETF期权SKEW指数17图40上交所300ETF期权隐含波动率17证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN322请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图41上交所300ETF期权虚值17图42上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布18图43上交所500ETF期权VIX指数18图44上交所500ETF期权SKEW指数18图45上交所500ETF期权隐含波动率19图46上交所500ETF期权虚值19图47上交所500ETF期权各合约成交量与持仓量分布19图48中金所中证1000指数期权VIX指数20图49中金所中证1000指数期权SKEW指数20图50中金所中证1000指数期权隐含波动率20图51中金所中证1000指数期权虚值20图52上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布21表1市场重要指数表现一览5表2市场重要指数表现一览7表3股指期货主力合约基差13表4上证50ETF期权各月合约的成交量和持仓量16表5上交所300ETF期权各月合约的成交量和持仓量17表6上交所500ETF期权各月合约的成交量和持仓量19表7中金所中证1000指数期权各月合约的成交量和持仓量21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN422请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程1重要指数与行业11重要指数表现最近1个交易日各主要指数涨跌不一创业板指131涨幅最大金融指数-132跌幅最大最近5个交易日各指数普遍下跌仅上证50009上涨金融指数-218跌幅最大最近22个交易日各指数涨跌不一上证50354涨幅最大科创50-597跌幅最大表1市场重要指数表现一览指数名称最新1个交易日涨跌幅最新5个交易日涨跌幅最新22个交易日涨跌幅上证50-042009354沪深300-007-018222中证500009-136-216中小100037-028-132上证指数-025-090110创业板指131-053-134金融指数-132-218277科创50051-081-597中证1000042-097-229资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图1市场重要指数近5个交易日走势对比图2市场重要指数近22个交易日走势对比102108106101104102100100净值098099净值0960940980920970900962022-12-082022-12-092022-12-122022-12-132022-12-142022-12-15上证指数上证50沪深300中证500金融指数上证指数上证50沪深300中证500金融指数中小创业板指科创中证中小100创业板指科创50中证1000100501000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序15100500-05-10-15创业板指科创50中证1000中小100中证500沪深300上证指数上证50金融指数资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN522请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序10-1-1-2-2-3上证50沪深300中小100创业板指科创50上证指数中证1000中证500金融指数资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6420-2-4-6-8上证50金融指数沪深300上证指数中小100创业板指中证500中证1000科创50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所12行业表现最近1个交易日申万一级行业指数1多数下跌电力设备238涨幅最大综合-185跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌食品饮料402涨幅最大建筑装饰-328跌幅最大最近22个交易日多数行业上涨食品饮料1255涨幅最大国防军工-558跌幅最大1自2021年12月13日起采用申万行业分类标准2021版取代申万行业分类标准2004版证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN622请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程表2市场重要指数表现一览行业名称最近1个交易日收益率最近5个交易日收益率最近22个交易日收益率钢铁-059-197047房地产016-142471农林牧渔-091060159基础化工000-174-025有色金属-008-079-395电子171181-345家用电器-104113389食品饮料-0774021255纺织服饰-132-109573轻工制造-094031323医药生物-026-036-146公用事业-008-255-190交通运输-128-201463商贸零售-057-059935社会服务-104136745综合-185-100490建筑材料-139-076167建筑装饰-039-328260电力设备238-221-393国防军工010-140-558计算机102004-247传媒-086-134288通信070-186-110银行-122-084459非银金融-097-194188汽车237-055-167机械设备060-113-305煤炭-153-248-340石油石化-123-244012环保037-120-143美容护理-033144509资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序3322110-1-1-2-2-3汽车电子通信环保钢铁传媒银行煤炭综合计算机房地产电力设备机械设备国防军工基础化工公用事业有色金属医药生物美容护理建筑装饰商贸零售食品饮料农林牧渔轻工制造非银金融社会服务家用电器石油石化交通运输纺织服饰建筑材料资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN722请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图7申万一级行业最近5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中证1000指数期权虚值25010Call2212Call22128200Put2212Put2212Call23016Call2301Put2301Put23011504Call2302Call23022100Put2302Put2302Call2303期权虚值Call2303隐含波动率050Put2303Put2303-2Call2306Call23060Put2306-4Put2306Call2309Call2309Put2309Put2309行权价点行权价点9中证1000指数期权包括当月和后2个月以及此后3季的合约但由于后3季的合约距离到期时间远成交量和持仓量小对于观测虚值结构的意义不大因此将当月之后2个月的合约作为远月合约证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN2022请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明