>> 东海证券-金融工程日报:房地产涨幅、大单资金净流入居首,医药生物大单资金快速转向-221209
| 上传日期: |
2022/12/9 |
大小: |
2083KB |
| 格式: |
pdf 共23页 |
来源: |
东海证券 |
| 评级: |
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作者: |
丁竞渊 |
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投资要点 重要指数:最近1个交易日,各主要指数多数下跌,金融指数(0.24%)涨幅最大,中证1000(-0.64%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数普遍上涨,金融指数(1.91%)涨幅最大,仅科创50(-1.19%)下跌;最近22个交易日,多数指数上涨,金融指数(13.77%)涨幅最大,科创50(-5.17%)跌幅最大。 申万行业:最近1个交易日,申万一级行业指数多数下跌,房地产(1.89%)涨幅最大,农林牧渔(-2.59%)跌幅最大;最近5个交易日,多数行业上涨,综合(5.82%)涨幅最大,国防军工(-2.18%)跌幅最大;最近22个交易日,多数行业上涨,房地产(18.83%)涨幅最大,国防军工(-5.36%)跌幅最大。 资金流向:最近1个交易日,大单资金净流入排名前五个股:晶品特装(4.74亿元)、万科A(4.43亿元)、复星医药(3.88亿元)、丰原药业(2.33亿元)和舍得酒业(2.29亿元);排名后五个股:以岭药业(-19.44亿元)、恒瑞医药(-6.24亿元)、ST大集(-5.30亿元)、贵州百灵(-4.50亿元)和千红制药(-3.74亿元) 融资融券:12月7日,两融余额共7349.29亿元,增加10.90亿元;其中,融资余额6959.48亿元,增加10.11亿元;融券余额389.80亿元,增加0.78亿元。在申万一级行业中,医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前;电力设备、电子、医药生物的融券余额居前。 股指期货:最近1个交易日,股指期货各主力合约的基差:上证50股指期货IH2212.CFE(4.70点),沪深300股指期货IF2212.CFE(11.42点),中证500股指期货IC2212.CFE(5.92点),中证1000股指期货IM2212.CFE(1.46点)。各主力合约的升贴水率:IH2212.CFE(0.18%,年化8.03%),IF2212.CFE(0.29%,年化13.16%),IC2212.CFE(0.10%,年化5.44%),IM2212.CFE(0.02%,年化1.00%)。 期权:最近1个交易日,上证50期权系列合约的VIX指数为20.02,SKEW指数为98.21;近月2212系列合约中,购2212行权价2.662元合约的虚值最大(1.71%),远月2306系列合约中,购2306行权价2.662元合约的虚值最大(6.56%)。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为19.14,SKEW指数为96.47;近月2212系列合约中,购2212行权价4.000元合约的虚值最大(1.56%),远月2306系列合约中,购2306行权价4.000元合约的虚值最大(6.39%)。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.66,SKEW指数为98.07;近月2212系列合约中,沽2212行权价6.25元合约的虚值最大(1.10%),远月2306系列合约中,沽2306行权价6.25元合约的虚值最大(5.59%)。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为19.73,SKEW指数为97.08;近月2212系列合约中,沽2212行权价6700点合约的虚值最大(0.88%),远月2302系列合约中,沽2302行权价6700点合约的虚值最大(3.51%)。 风险提示:本报告仅从金融工程角度,对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析,不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
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