重要指数：最近1个交易日，各主要指数涨跌不一，金融指数（0.48%）涨幅最大，科创50（-0.51%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍下跌，仅上证50（0.59%）上涨，中证1000（-2.02%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（6.73%）涨幅最大，科创50（-3.78%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，食品饮料(2.08%)涨幅最大，医药生物(-1.87%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，食品饮料(4.82%)涨幅最大，电力设备(-4.24%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，食品饮料(16.34%)涨幅最大，国防军工(-4.16%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：大港股份（4.27亿元）、宁波远洋（3.98亿元）、巨轮智能（3.51亿元）、顺丰控股（3.25亿元）和五粮液（2.74亿元）；排名后五个股：以岭药业（-12.71亿元）、中国联通（-4.63亿元）、振东制药（-3.80亿元）、阳光电源（-3.69亿元）和兆易创新（-3.15亿元）
　　融资融券：12月13日，两融余额共7361.82亿元，减少8.26亿元；其中，融资余额6972.15亿元，减少8.91亿元；融券余额389.66亿元，增加0.65亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（12.63点），沪深300股指期货IF2301.CFE（15.11点），中证500股指期货IC2301.CFE（10.41点），中证1000股指期货IM2301.CFE（-31.02点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.47%，年化4.64%），IF2301.CFE（0.38%，年化3.77%），IC2301.CFE（0.17%，年化1.69%），IM2301.CFE（-0.47%，年化-4.66%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为19.53，SKEW指数为96.26；近月2212系列合约中，购2212行权价2.700元合约的虚值最大（1.60%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（6.22%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为18.79，SKEW指数为96.35；近月2212系列合约中，购2212行权价4.000元合约的虚值最大（1.42%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（6.28%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为17.84，SKEW指数为102.13；近月2212系列合约中，购2212行权价6.00元合约的虚值最大（0.61%），远月2306系列合约中，沽2306行权价6.25元合约的虚值最大（4.78%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为20.62，SKEW指数为98.15；近月2212系列合约中，购2212行权价6600点合约的虚值最大（0.47%），远月2302系列合约中，沽2302行权价6600点合约的虚值最大（3.42%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。

研究报告全文：总量研究2022TableMain年12月15日数据日期2022年12月14日TableNewTitle中证500指数持续震荡金500ETFSKEW融期权指数拉升破百工金融工程日报20221215程tablemain证券分析师TableAuthors投资要点丁竞渊S0630516080001djylongonecomcn重要指数最近1个交易日各主要指数涨跌不一金融指数048涨幅最大科创50-051跌幅最大最近5个交易日各指数普遍下跌仅上证50059上涨中证1000-202跌幅最大最近22个交易日各指数涨跌不一金融指数673涨幅最大科创50-378跌幅最大申万行业最近1个交易日申万一级行业指数涨跌不一食品饮料208涨幅最大医药生物-187跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌食品饮料482涨幅最大电力设备-424跌幅最大最近22个交易日多数行业上涨食品饮料1634涨幅最大国防军工-416跌幅最大资金流向最近1个交易日大单资金净流入排名前五个股大港股份427亿元宁波远洋398亿元巨轮智能351亿元顺丰控股325亿元和五粮液274亿元排名后五个股以岭药业-1271亿元中国联通-463亿元振东制药-380亿元阳光电源-369亿元和兆易创新-315亿元融资融券12月13日两融余额共736182亿元减少826亿元其中融资余额697215亿元减少891亿元融券余额38966亿元增加065亿元在申万一级行业中医药生物非银金融电力设备的融资余额居前电力设备医药生物电子的融券余额居前股指期货最近1个交易日股指期货各主力合约的基差上证50股指期货IH2301CFE1263300IF2301CFE1511500相关研究TableReport点沪深股指期货点中证股指期货1VIX及SKEW指数的构建分析与IC2301CFE1041点中证1000股指期货IM2301CFE-3102点各主力合约的预测升贴水率IH2301CFE047年化464IF2301CFE038年化377IC2301CFE017年化169IM2301CFE-047年化-466期权最近1个交易日上证50期权系列合约的VIX指数为1953SKEW指数为9626近月2212系列合约中购2212行权价2700元合约的虚值最大160远月2306系列合约中购2306行权价2711元合约的虚值最大622上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为1879SKEW指数为9635近月2212系列合约中购2212行权价4000元合约的虚值最大142远月2306系列合约中购2306行权价4000元合约的虚值最大628上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为1784SKEW指数为10213近月2212系列合约中购2212行权价600元合约的虚值最大061远月2306系列合约中沽2306行权价625元合约的虚值最大478中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为2062SKEW指数为9815近月2212系列合约中购2212行权价6600点合约的虚值最大047远月2302系列合约中沽2302行权价6600点合约的虚值最大342风险提示本报告仅从金融工程角度对重要指数行业和衍生品的市场数据进行跟踪统计分析不对市场指数行业或个股进行预测或构成推荐本报告可能存在数据缺失数据错误数据不及时模型处理错误等风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程正文目录1重要指数与行业511重要指数表现512行业表现62资金流向821个股大单资金流向822行业大单资金流向103融资融券124股指期货135期权1451上证50ETF期权14511波动率与虚值14512成交量和持仓量1552上交所300ETF期权16521波动率与虚值16522成交量和持仓量1753上交所500ETF期权18531波动率与虚值18532成交量和持仓量1954中金所中证1000指数期权20541波动率与虚值20542成交量和持仓量216风险提示22证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN224请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图表目录图1市场重要指数近5个交易日走势对比5图2市场重要指数近22个交易日走势对比5图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序5图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序7图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序8图8申万一级行业最近22个交易日涨跌幅排序8图9近1个交易日大单资金净流入前10个股9图10近1个交易日大单资金净流入后10个股9图11近5个交易日大单资金净流入前10个股9图12近5个交易日大单资金净流入后10个股9图13近22个交易日大单资金净流入前10个股9图14近22个交易日大单资金净流入后10个股9图15近1个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图16近1个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图17近5个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图18近5个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图19近22个交易日大单资金净流入前10申万一级行业11图20近22个交易日大单资金净流入后10申万一级行业11图21近1个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图22近1个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图23近5个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图24近5个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图25近22个交易日大单资金净流入前10申万二级行业12图26近22个交易日大单资金净流入后10申万二级行业12图27融资融券余额变化12图28两融余额变化12图29申万一级行业融资余额13图30申万一级行业融券余额13图31股指期货主力合约基差指数14图32股指期货主力合约基差指数年化14图33上证50ETF期权VIX指数15图34上证50ETF期权SKEW指数15图35上证50ETF期权隐含波动率15图36上证50ETF期权虚值15图37上证50ETF期权各合约成交量与持仓量分布16图38上交所300ETF期权VIX指数17图39上交所300ETF期权SKEW指数17图40上交所300ETF期权隐含波动率17证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN324请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图41上交所300ETF期权虚值17图42上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布18图43上交所500ETF期权VIX指数18图44上交所500ETF期权SKEW指数18图45上交所500ETF期权隐含波动率19图46上交所500ETF期权虚值19图47上交所500ETF期权各合约成交量与持仓量分布19图48中金所中证1000指数期权VIX指数20图49中金所中证1000指数期权SKEW指数20图50中金所中证1000指数期权隐含波动率21图51中金所中证1000指数期权虚值21图52上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布22表1市场重要指数表现一览5表2市场重要指数表现一览7表3股指期货主力合约基差13表4上证50ETF期权各月合约的成交量和持仓量16表5上交所300ETF期权各月合约的成交量和持仓量17表6上交所500ETF期权各月合约的成交量和持仓量19表7中金所中证1000指数期权各月合约的成交量和持仓量21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN424请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程1重要指数与行业11重要指数表现最近1个交易日各主要指数涨跌不一金融指数048涨幅最大科创50-051跌幅最大最近5个交易日各指数普遍下跌仅上证50059上涨中证1000-202跌幅最大最近22个交易日各指数涨跌不一金融指数673涨幅最大科创50-378跌幅最大表1市场重要指数表现一览指数名称最新1个交易日涨跌幅最新5个交易日涨跌幅最新22个交易日涨跌幅上证50035059583沪深300023-009424中证500-041-173-054中小100000-105046上证指数001-072302创业板指-034-190-030金融指数048-063673科创50-051-162-378中证1000-036-202-045资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图1市场重要指数近5个交易日走势对比图2市场重要指数近22个交易日走势对比103115102110101105100净值100净值0990950980900970962022-12-072022-12-082022-12-092022-12-122022-12-132022-12-14上证指数上证50沪深300中证500金融指数上证指数上证50沪深300中证500金融指数中小创业板指科创中证中小100创业板指科创50中证1000100501000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序06040200-02-04-06金融指数上证50沪深300上证指数中小100创业板指中证1000中证500科创50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN524请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序110-1-1-2-2-3上证50沪深300金融指数上证指数中小100科创50中证500创业板指中证1000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序86420-2-4-6金融指数上证50沪深300上证指数中小100创业板指中证1000中证500科创50资料来源同花顺iFinD东海证券研究所12行业表现最近1个交易日申万一级行业指数1涨跌不一食品饮料208涨幅最大医药生物-187跌幅最大最近5个交易日多数行业下跌食品饮料482涨幅最大电力设备-424跌幅最大最近22个交易日多数行业上涨食品饮料1634涨幅最大国防军工-416跌幅最大1自2021年12月13日起采用申万行业分类标准2021版取代申万行业分类标准2004版证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN624请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程表2市场重要指数表现一览行业名称最近1个交易日收益率最近5个交易日收益率最近22个交易日收益率钢铁-095-154205房地产-110029543农林牧渔016-111285基础化工-014-148182有色金属-001-111-262电子-010-122016家用电器059255677食品饮料2084821634纺织服饰062-027813轻工制造016126553医药生物-187000-052公用事业-029-288-005交通运输-066-052700商贸零售1710701108社会服务203316988综合023041846建筑材料-073073530建筑装饰-088-293407电力设备-082-424-388国防军工-034-291-416计算机039-254-156传媒100-049479通信-071-345017银行042123615非银金融055-089598汽车-053-324-187机械设备-002-227-124煤炭057-123-129石油石化056-146237环保-036-215-037美容护理195170733资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序322110-1-1-2-2-3传媒煤炭银行综合电子环保汽车通信钢铁计算机房地产食品饮料社会服务美容护理商贸零售纺织服饰家用电器石油石化非银金融轻工制造农林牧渔有色金属机械设备基础化工公用事业国防军工交通运输建筑材料电力设备建筑装饰医药生物资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN724请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图7申万一级行业最近5个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括当月和后2个月以及此后3季的合约但由于后3季的合约距离到期时间远成交量和持仓量小对于观测虚值结构的意义不大因此将当月之后2个月的合约作为远月合约证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN2024请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明