投资要点
　　重要指数：最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.76%）涨幅最大，中证500（0.97%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（3.76%）涨幅最大，中小100（2.01%）涨幅最小；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指（0.94%）涨幅最大，中证1000（-3.41%）跌幅最大。
　　申万行业：最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，食品饮料(4.07%)涨幅最大，仅银行(-0.12%)下跌；最近5个交易日，各行业普遍上涨，计算机(8.27%)涨幅最大，仅煤炭(-2.95%)下跌；最近22个交易日，多数行业下跌，食品饮料(8.07%)涨幅最大，煤炭(-11.21%)跌幅最大。
　　资金流向：最近1个交易日，大单资金净流入排名前五个股：歌尔股份（19.36亿元）、东方财富（13.51亿元）、贵州茅台（11.41亿元）、五粮液（9.04亿元）和宁德时代（8.85亿元）；排名后五个股：跨境通（-4.41亿元）、众生药业（-3.64亿元）、巨轮智能（-3.61亿元）、士兰微（-2.86亿元）和久其软件（-2.79亿元）
　　融资融券：1月4日，两融余额共7241.63亿元，增加4.99亿元；其中，融资余额6850.00亿元，增加2.36亿元；融券余额391.63亿元，增加2.63亿元。在申万一级行业中，医药生物、非银金融、电力设备的融资余额居前；电力设备、医药生物、电子的融券余额居前。
　　股指期货：最近1个交易日，股指期货各主力合约的基差：上证50股指期货IH2301.CFE（5.29点），沪深300股指期货IF2301.CFE（5.82点），中证500股指期货IC2301.CFE（8.94点），中证1000股指期货IM2301.CFE（4.93点）。各主力合约的升贴水率：IH2301.CFE（0.20%，年化4.77%），IF2301.CFE（0.15%，年化3.57%），IC2301.CFE（0.15%，年化3.62%），IM2301.CFE（0.08%，年化1.85%）。
　　期权：最近1个交易日，上证50期权系列合约的VIX指数为16.96，SKEW指数为94.90；近月2301系列合约中，购2301行权价2.711元合约的虚值最大（1.73%），远月2306系列合约中，购2306行权价2.711元合约的虚值最大（5.86%）。上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为16.11，SKEW指数为95.35；近月2301系列合约中，购2301行权价4.000元合约的虚值最大（1.29%），远月2306系列合约中，购2306行权价4.000元合约的虚值最大（5.25%）。上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为16.22，SKEW指数为96.21；近月2301系列合约中，购2301行权价6.00元合约的虚值最大（1.29%），远月2306系列合约中，购2306行权价6.00元合约的虚值最大（4.40%）。中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为17.38，SKEW指数为95.53；近月2301系列合约中，购2301行权价6500点合约的虚值最大（1.17%），远月2303系列合约中，沽2303行权价6500点合约的虚值最大（3.33%）。
　　风险提示：本报告仅从金融工程角度，对重要指数、行业和衍生品的市场数据进行跟踪、统计、分析，不对市场指数、行业或个股进行预测或构成推荐。本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
　　

研究报告全文：总量研究2023TableMain年1月6日数据日期2023年1月5日TableNewTitle创业板领衔各主要指数悉数上涨金II融白酒大单净流入居首工金融工程日报20230106程tablemain证券分析师TableAuthors投资要点丁竞渊S0630516080001djylongonecomcn重要指数最近1个交易日各主要指数悉数上涨创业板指276涨幅最大中证500097涨幅最小最近5个交易日各指数悉数上涨金融指数376涨幅最大中小100201涨幅最小最近22个交易日多数指数下跌创业板指094涨幅最大中证1000-341跌幅最大申万行业最近1个交易日申万一级行业指数普遍上涨食品饮料407涨幅最大仅银行-012下跌最近5个交易日各行业普遍上涨计算机827涨幅最大仅煤炭-295下跌最近22个交易日多数行业下跌食品饮料807涨幅最大煤炭-1121跌幅最大资金流向最近1个交易日大单资金净流入排名前五个股歌尔股份1936亿元东方财富1351亿元贵州茅台1141亿元五粮液904亿元和宁德时代885亿元排名后五个股跨境通-441亿元众生药业-364亿元巨轮智能-361亿元士兰微-286亿元和久其软件-279亿元融资融券1月4日两融余额共724163亿元增加499亿元其中融资余额685000亿元增加236亿元融券余额39163亿元增加263亿元在申万一级行业中医药生物非银金融电力设备的融资余额居前电力设备医药生物电子的融券余额居前股指期货最近1个交易日股指期货各主力合约的基差上证50股指期货IH2301CFE529300IF2301CFE582500IC2301CFE相关研究TableReport点沪深股指期货点中证股指期货1VIX及SKEW指数的构建分析与894点中证1000股指期货IM2301CFE493点各主力合约的升贴水率预测IH2301CFE020年化477IF2301CFE015年化357IC2301CFE015年化362IM2301CFE008年化185期权最近1个交易日上证50期权系列合约的VIX指数为1696SKEW指数为9490近月2301系列合约中购2301行权价2711元合约的虚值最大173远月2306系列合约中购2306行权价2711元合约的虚值最大586上交所沪深300ETF期权系列合约的VIX指数为1611SKEW指数为9535近月2301系列合约中购2301行权价4000元合约的虚值最大129远月2306系列合约中购2306行权价4000元合约的虚值最大525上交所沪深500ETF期权系列合约的VIX指数为1622SKEW指数为9621近月2301系列合约中购2301行权价600元合约的虚值最大129远月2306系列合约中购2306行权价600元合约的虚值最大440中金所中证1000指数期权系列合约的VIX指数为1738SKEW指数为9553近月2301系列合约中购2301行权价6500点合约的虚值最大117远月2303系列合约中沽2303行权价6500点合约的虚值最大333风险提示本报告仅从金融工程角度对重要指数行业和衍生品的市场数据进行跟踪统计分析不对市场指数行业或个股进行预测或构成推荐本报告可能存在数据缺失数据错误数据不及时模型处理错误等风险证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程正文目录1重要指数与行业511重要指数表现512行业表现62资金流向821个股大单资金流向822行业大单资金流向103融资融券124股指期货135期权1451上证50ETF期权14511波动率与虚值14512成交量和持仓量1552上交所300ETF期权16521波动率与虚值16522成交量和持仓量1753上交所500ETF期权18531波动率与虚值18532成交量和持仓量1954中金所中证1000指数期权20541波动率与虚值20542成交量和持仓量206风险提示21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN222请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图表目录图1市场重要指数近5个交易日走势对比5图2市场重要指数近22个交易日走势对比5图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序5图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序6图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序6图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序7图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序8图8申万一级行业最近22个交易日涨跌幅排序8图9近1个交易日大单资金净流入前10个股9图10近1个交易日大单资金净流入后10个股9图11近5个交易日大单资金净流入前10个股9图12近5个交易日大单资金净流入后10个股9图13近22个交易日大单资金净流入前10个股9图14近22个交易日大单资金净流入后10个股9图15近1个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图16近1个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图17近5个交易日大单资金净流入前10申万一级行业10图18近5个交易日大单资金净流入后10申万一级行业10图19近22个交易日大单资金净流入前10申万一级行业11图20近22个交易日大单资金净流入后10申万一级行业11图21近1个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图22近1个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图23近5个交易日大单资金净流入前10申万二级行业11图24近5个交易日大单资金净流入后10申万二级行业11图25近22个交易日大单资金净流入前10申万二级行业12图26近22个交易日大单资金净流入后10申万二级行业12图27融资融券余额变化12图28两融余额变化12图29申万一级行业融资余额13图30申万一级行业融券余额13图31股指期货主力合约基差指数14图32股指期货主力合约基差指数年化14图33上证50ETF期权VIX指数15图34上证50ETF期权SKEW指数15图35上证50ETF期权隐含波动率15图36上证50ETF期权虚值15图37上证50ETF期权各合约成交量与持仓量分布16图38上交所300ETF期权VIX指数17图39上交所300ETF期权SKEW指数17图40上交所300ETF期权隐含波动率17证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN322请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图41上交所300ETF期权虚值17图42上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布18图43上交所500ETF期权VIX指数18图44上交所500ETF期权SKEW指数18图45上交所500ETF期权隐含波动率19图46上交所500ETF期权虚值19图47上交所500ETF期权各合约成交量与持仓量分布19图48中金所中证1000指数期权VIX指数20图49中金所中证1000指数期权SKEW指数20图50中金所中证1000指数期权隐含波动率20图51中金所中证1000指数期权虚值20图52上交所300ETF期权各合约成交量与持仓量分布21表1市场重要指数表现一览5表2市场重要指数表现一览7表3股指期货主力合约基差13表4上证50ETF期权各月合约的成交量和持仓量16表5上交所300ETF期权各月合约的成交量和持仓量17表6上交所500ETF期权各月合约的成交量和持仓量19表7中金所中证1000指数期权各月合约的成交量和持仓量21证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN422请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程1重要指数与行业11重要指数表现最近1个交易日各主要指数悉数上涨创业板指276涨幅最大中证500097涨幅最小最近5个交易日各指数悉数上涨金融指数376涨幅最大中小100201涨幅最小最近22个交易日多数指数下跌创业板指094涨幅最大中证1000-341跌幅最大表1市场重要指数表现一览指数名称最新1个交易日涨跌幅最新5个交易日涨跌幅最新22个交易日涨跌幅上证50186235090沪深300194251055中证500097253-329中小100209201-051上证指数101220-176创业板指276262094金融指数178376-145科创50115274-200中证1000100346-341资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图1市场重要指数近5个交易日走势对比图2市场重要指数近22个交易日走势对比105104102104100103098净值096102净值0941010921000900992022-12-282022-12-292022-12-302023-01-032023-01-042023-01-05上证指数上证50沪深300中证500金融指数上证指数上证50沪深300中证500金融指数中小创业板指科创中证中小100创业板指科创50中证1000100501000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图3市场重要指数最近1个交易日涨跌幅排序30252015100500创业板指中小100沪深300上证50金融指数科创50上证指数中证1000中证500资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN522请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图4市场重要指数最近5个交易日涨跌幅排序443322110金融指数中证1000科创50创业板指中证500沪深300上证50上证指数中小100资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图5市场重要指数最近22个交易日涨跌幅排序2110-1-1-2-2-3-3-4-4创业板指上证50沪深300中小100金融指数上证指数科创50中证500中证1000资料来源同花顺iFinD东海证券研究所12行业表现最近1个交易日申万一级行业指数1普遍上涨食品饮料407涨幅最大仅银行-012下跌最近5个交易日各行业普遍上涨计算机827涨幅最大仅煤炭-295下跌最近22个交易日多数行业下跌食品饮料807涨幅最大煤炭-1121跌幅最大1自2021年12月13日起采用申万行业分类标准2021版取代申万行业分类标准2004版证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN622请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程表2市场重要指数表现一览行业名称最近1个交易日收益率最近5个交易日收益率最近22个交易日收益率钢铁038027-573房地产015292-328农林牧渔006012-239基础化工074184-422有色金属127070-536电子132138-327家用电器226418327食品饮料407274807纺织服饰016215-078轻工制造047359085医药生物175475027公用事业048248-324交通运输118127-157商贸零售155239237社会服务046086602综合089142-022建筑材料121383-232建筑装饰024284-843电力设备278149-243国防军工029459-243计算机051827-017传媒092653326通信040594-373银行-012245197非银金融155299-233汽车191328-362机械设备070285-462煤炭024-295-1121石油石化068009-726环保079292-348美容护理209217767资料来源同花顺iFinD东海证券研究所图6申万一级行业最近1个交易日涨跌幅排序5443322110-1汽车综合环保通信钢铁煤炭银行电子传媒计算机房地产食品饮料家用电器医药生物商贸零售非银金融有色金属交通运输基础化工机械设备轻工制造社会服务纺织服饰农林牧渔美容护理建筑材料石油石化公用事业国防军工建筑装饰电力设备资料来源同花顺iFinD东海证券研究所证券研究报告HTTPWWWLONGONECOMCN722请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明金融工程图7申万一级行业最近5个交易日涨跌幅排序1086420-2-4传媒通信汽车环保银行综合电子钢铁煤炭计算机房地产医药生物国防军工家用电器建筑材料轻工制造非银金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