国泰海通证券-风格轮动策略月报第4期：综合量化模型和日历效应，8月大概率小市值风格占优、价值风格占优-250803
上传时间：20250803 大小：2495KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：18
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第34期：权益资产稳步上涨，资产配置模型7月均录正收益-250731
上传时间：20250731 大小：916KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：8
国泰海通证券-权益配置因子研究09：基于GRU、TCN模型的深度学习因子选股效果研究-250730
上传时间：20250730 大小：5170KB 作者：郑雅斌，张雪杰，朱惠东 页数：26
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第33期：港股权益资产领涨，全球资产配置模型均录正收益-250720
上传时间：20250720 大小：920KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8
国泰海通证券-权益因子观察周报第120期：上周小市值风格占优，本年中证2000指数增强策略超额收益为18.92%-250716
上传时间：20250716 大小：3836KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第32期：国内权益资产稳步上涨，国内资产BL策略7月收益达0.33%-250715
上传时间：20250715 大小：925KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8
国泰海通证券-风格轮动量化模型和月度观点介绍-250713
上传时间：20250713 大小：2224KB 作者：张雪杰，郑雅斌 页数：18
国泰海通证券-权益因子观察周报第119期：上周小市值风格占优，本年中证2000指数增强策略收益18.84%-250708
上传时间：20250708 大小：3068KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型月报：国内权益资产普涨，基于宏观因子的资产配置策略上半年涨幅2.26%-250703
上传时间：20250703 大小：2819KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：16
国泰海通证券-风格轮动策略月报第3期：综合量化模型和日历效应，7月大概率小市值风格占优、成长风格占优-250702
上传时间：20250702 大小：2550KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第31期：商品指数与国债指数收涨，BL策略上周收益领先-250624
上传时间：20250624 大小：881KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8
国泰海通证券-大类资产配置模型月报(202505)：国内权益资产表现亮眼，国内资产风险平价策略本年收益1.73%-250611
上传时间：20250611 大小：2733KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：16
国泰海通证券-风格轮动策略月报第2期：6月风格上日历效应不明显，建议调整为均衡配置-250609
上传时间：20250609 大小：2006KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-权益因子观察周报第117期：5月小市值风格占优，超预期、价量因子超额收益较高-250607
上传时间：20250607 大小：5553KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-权益因子观察周报第116期：上周小市值因子表现较好，估值、超预期因子超额收益较高-250522
上传时间：20250522 大小：3980KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第29期：权益市场整体收涨，风险平价类策略稳步获得正收益-250513
上传时间：20250513 大小：917KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8
国泰海通证券-权益因子观察周报第115期：上月小市值因子表现较好，本年中证2000指数增强策略超额收益11%-250508
上传时间：20250508 大小：3911KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第27期：黄金资产本周涨幅亮眼，风险平价策略平稳抵御市场波动-250422
上传时间：20250422 大小：894KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8
国泰海通证券-权益因子观察周报第113期：上周大市值风格占优，高频分钟因子表现较好-250416
上传时间：20250416 大小：3582KB 作者：张雪杰，郑雅斌 页数：17
国泰海通证券-大类资产配置模型周报第26期：各项大类资产本周波动较大，国内资产BL策略本周录得正收益-250416
上传时间：20250416 大小：897KB 作者：郑雅斌，张雪杰 页数：8