>> 国信证券-固收+系列报告之五:量化固收+的收益风险平衡之道-251203
| 上传日期: |
2025/12/3 |
大小: |
2673KB |
| 格式: |
pdf 共39页 |
来源: |
国信证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
董德志,赵婧,陈笑楠 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
何为量化“固收+”? 量化“固收+”定义 量化固收+基金是一类以固定收益资产为核心底仓,通过量化模型驱动权益、可转债等增强类资产配置,在控制组合波动与最大回撤的基础上,追求“固定收益+超额收益”的产品。 量化“固收+”核心特征 底仓稳健:以纯债资产为核心底仓,结合久期、仓位、券种选择等策略优化配置,保障本金安全与组合稳健收益。 量化驱动:依托多因子、指数增强、红利低波等量化策略进行仓位择时和选股,获取可持续的超额回报。常见运行方式: 固收基金经理+量化基金经理 量化基金经理单独管理 固收基金经理+量化团队支持
|
|