AI中证1000增强组合上周超额收益0.09%，今年以来超额收益6.76%
　　截至2023年10月27日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益0.09%，今年以来超额收益为6.76%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.70%，年化跟踪误差为7.61%，信息比率为3.51，超额收益最大回撤为6.64%，超额收益Calmar比率为4.02。
　　AI主题指数轮动模型：未来一周汽车、医疗保健等主题或将成为热点
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对133个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.54%，相对等权基准年化超额收益率为14.30%。截至2023年10月27日，模型未来一周将持有汽车、医疗保健、品牌消费、旅游等指数。AI概念指数轮动模型未来一周将持有猪产业、水产、办公用品、电力等指数。
　　机构调研选股组合近一月超额收益-1.47%，今年以来超额收益19.96%
　　截至2023年10月27日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为-1.47%，今年以来超额收益为19.96%。模型回测以来年化收益率为25.38%，相对中证500年化超额收益率为20.86%，信息比率为1.98，超额收益最大回撤为16.61%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益-0.62%，今年以来超额收益1.98%
　　截至2023年10月27日，AI多策略500增强模型上周超额收益为-0.62%，今年以来超额收益为1.98%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为17.95%，年化跟踪误差为5.86%，信息比率为3.07，超额收益最大回撤为8.38%，超额收益Calmar比率为2.14。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益2.55%，相对中证500超额8.91%
　　截至2023年10月27日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为0.68%，今年以来绝对收益为2.55%，相对中证500超额收益8.91%。自2009年初回测以来年化收益率41.66%，相对中证500超额年化收益33.42%，组合夏普比率1.46。
　　文本FADT组合今年绝对收益-3.69%，相对中证500超额2.66%
　　截至2023年10月27日，FADT组合上周绝对收益为1.98%，今年以来绝对收益为-3.69%，相对中证500超额收益2.66%。自2009年初回测以来年化收益率37.74%，相对中证500超额年化收益29.86%，组合夏普比率1.30。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。